56. 利用上证 50 指数期货和沪深 300 指数期货进行价差交易，属于（C） A、 期现套利 B、 套期保值 C、 跨品种套利 D、 跨市场套利
57. 国债期货合约进入交割月份至最后交易日前，（D） A、 买方可以主动提出交割申报，买卖双方在规定的时间内自行商议完成交割 B、 买方可以主动提出交割申报，交易所匹配双方在规定的时间内完成交割 C、 卖方可以主动提出交割申报，买卖双方在规定的时间内自行商议完成交割 D、 卖方可以主动提出交割申报，交易所匹配双方在规定的时间内完成交割
54. 某投资者欲在上证 50 股指期货 2 月份合约上买入开仓 5 手，却误买入 3 月份合约，该风险属于（D） A、 流动性风险 B、 市场风险 C、 信用风险 D、 操作风险
55. 中金所 5 年期国债期货的当日结算价为最后（D）成交价格按照成交量的加权平均值。 A、 一分钟 B、 两小时 C、 半小时 D、 一小时
58. （C）不具备直接与中金所进行结算的资格 A、 全面结算会员 B、 交易结算会员 C、 交易会员 D、 特别结算会员
59. 中金所国债期货结算，按照当天（A）对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金费用进行清算 A、 结算价 B、 算术平均价 C、 收盘价 D、 开盘价
60. 某客户在股指期货交易是，欲买入开仓 1 收却买入 10 手，这种风险属于（A） A、 操作风险 B、 信用风险 C、 流动性风险 D、 市场风险
30. 中金所 5 年期国债期货转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（B）。 A、 不变 B、 随时变化 C、 每月变动一次 D、 以上都不对
31. 中金所 5 年期国债期货合约每日价格最大波动限制为：（A） A、 上一交易日结算价的± B、 上一交易日结算价的± C、 上一交易日结算价的± D、 上一交易日结算价的±
A、 强制减仓 B、 强行平仓 C、 协议平仓
10. 某交易日收盘后，某投资者持有 1 手沪深 300 股指期货某合约多单，该合约收盘价为 3660 点，结算价为 3650 点。下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为 3600 点，结算价为 3610 点，结算后该笔 持仓的当日亏损为（C）。 A、18000 元 B、15000 元 C、12000 元
47. 中金所发布的股指期货持仓量是其未平仓合约的（C）数量 A.当天 B.当周 C.单边 D.双边
48. 股指期货合约的交割结算价为最后交易日标的指数（B） A、 最后 2 小时按成交量的加权平均价 B、 最后 2 小时的算术平均价 C、 全天的算术平均价 D、 收盘价
49. 以下属于影响股指期货价格的宏观经济因素是（A） A. 居民消费价格指数（CPI） B. K 线图 C. 成交量 D. 持仓量
4. 沪深 300 股指期货合约的合约标的是（C）。 A、 上证综合指数 B、深证成份指数 C、沪深 300 指数 D、上证 50 指数
5. 金融期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行 了（B）。 A、 双向交易制度 B、 保证金制度 C、 当日无负债结算制度 D、 强制平仓制度
6. 金融期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（C） 。 A、 不变 B、 成倍缩小 C、 成倍放大
38. 欲参与股指期货交易的投资者开户时，需要与（A）签署《期货 经纪合同》。 A． 期货交易所 B． 期货保证金存管银行 C． 期货公司
39. 中金所 5 年期国债期货合约指令撮合时间为：（D） A．9:04‐9:05 B．9:19‐9:20 C．9:09‐9:10 D．9:14‐9:15
40. 在极端行情下，股指期货投资者面临的亏损（B）。 A． 不可能超过投资本金 B． 可能会超过投资本金
50. 开通金融期货交易权限，（A）应通过金融期货知识测试。 A、 自然人 B、 商业银行 C、 期货公司 D、 证券公司
51. 除最后交易外，中金所 5 年期、10 年期国债期货交易时间为交易日（D） A、9:15-15:15 B、9:30-11:30、13:00-15:30 C、9:30-15:30 D、9:15-11:30、13:00-15:15
11. 中金所上市的 5 年期国债期货属于：（B） A、 短期国债期货 B、 中期国债期货 C、 长期国债期货 D、 超长期国债期货合约
12. 中金所 5 年期国债期货合约的面值为（A）元人民币。 A、100 万 B、120 万 C、150 万 D、200 万
13. 中金所 5 年期国债期货合约票面利率为：（B） A、2.5% B、3% C、3.5% D、4%
45. 甲投资者买入开仓 10 手沪深 300 股指期货某合约，乙投资者卖出开仓 10 手，甲乙恰好相互成交后，市场 上该合约的总持仓量将（A）。 A． 增加 10 手 B． 增加 20 手 C． 减少 10 手 D．没有变化
46. 投资者参与金融期货交易，应遵循（B）原则，不得以不符合适当性标准为由，拒绝承担交易结果与履约责任。 A. 卖出看跌 B. 买卖自负 C. 买进看涨 D. 风险共担
21. 国债期货是一种（A） A、 利率风险管理工具 B、 汇率风险管理工具 C、 股票风险管理工具 D、 可以管理上述所有风险
22. 中金所 5 年期国债期货合约的交易标的采用：（A） A、 名义标准券 B、 以具体券种为标的 C、 二者皆可 D、 二者都不是
23. 股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（C）。 A、 不变 B、 成倍缩小 C、 成倍放大
24. 客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取的措施不包括（D）。 A、 提高交易保证金 B、 限制开仓 C、 强制减仓 D、 拒绝客户委托或终止经纪关系
25. 欲参与股指期货交易的投资者开户时，需要与（C）签署《期货经纪合同》。 A、 期货交易所 B、 期货保证金存管银行 C、 期货公司
32. 中金所 5 年期国债期货合约的最后交割日为：（B） A、 最后交易日后第一个交易日 B、 最后交易日后第三个交易日 C、 最后交易日后第五个交易日 D、 最后交易日后第七个交易日
33. 只有取得中间介绍业务资格的（C）方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。 A、 信托投资公司 B、 商业银行 C、 证券公司
16. 中金所 5 年期国债期货合约的最小变动价位为：（D） A、0.001 元 B、0.0012 元 C、0.0015 元 D、0.005 元
17. 中金所 5 年期国债期货的交易代码为：（C） A、IF B、IE C、TF D、TE
18. 中金所 5 年期国债期货合约交割方式为：（B） A、 现金交割 B、实物交割
41. 某投资者欲在 3 个月后买入价值 1000 万元的股票组合，担心 3 个月后股市上涨增加投资成本，可采用的策 略是（A）。 A. 买入股指期货进行套期保值 B. 卖出股指期货进行套期保值 C. 期现套利
42. 多头持仓是指（A）后持有的未平仓头寸。 A. 买入开仓 B. 卖出开仓 C. 买入平仓 D. 卖出平仓
61. 国债期货投资所面临的风险通常不包括（B） A、 流动性风险 B、 违约风险 C、 现金流风险 D、 市场风险
62. 以下情况属于国债期货多头套期保值的情形（A） A、 同时买入国债现货和期货 B、 买入国债期货代替现货 C、 同时卖出国债现货和期货 D、 卖出国债期货代替现货
B、50 万 C、100 万
36. 参与股指期货交易的投资者要与（A）签订期货经纪合同，可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公 司及营业部办理具体的开户手续。 A、 期货公司 B、 证券公司 C、 中国金融期货交易所
37. 投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为（B）。 A、 期货公司只接受支票入金 B、 投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理
26. 沪深 300 股指期货投资者不得采用（D）下达交易指令。 A、 面委托 B、 电话委托 C、 互联网委托 D、 全权委托期货公司
27. 中金所 5 年期国债期货合约的挂牌月份采用：（D） A、12 个月循环 B、3、6、9、12 月中，距当前最近的 2 个季月
C、3、6、9、12 月中，距当前最近的 3 个季月 D、3、6、9、12 月中，距当前最近的 4 个季月
19. 中金所 5 年期国债期货合约的最低交易保证金为：（B）
A、 合约价值 1.5% B、 合约价值 1% C、 合约价值 2% D、 合约价值 2.5%
20. 中金所 5 年期国债期货合约的最后交易日为：（B） A、 合约到期月份第一个周五 B、 合约到期月份第二个周五 C、 合约到期月份第三个周五 D、 合约到期月份第四个周五
金融期货基础知识测试题题库
一、 选择题（20个）
1. 期货公司应当在（A）向投资者揭示期货交易风险。 A、 投资者开户前 B、 投资者开户后 C、 交易亏损时
2. 建立空头持仓应该下达（C）指令。 A、 买入开仓 B、 买入平仓 C、 卖出开仓 D、 卖出平仓
3. 沪深 300 股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（B）分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、 没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。 A、1 B、5 C、10
52. 下列不属于交易所规定的异常交易行为的是（B） A、 以自己为交易对象，多次或大量进行自买自卖。 B、 同一客户在多家期货公司开户 C、 日内撤单次数过多 D、 委托、授权给同一机构或同一个人代为从事交易的客户之间，大量或多次进行互为对手方交易。
Hale Waihona Puke 53. 国债期货投机，是通过买卖国债期货合约，并从其价格变动中活动（C）的交易行为 A、 期望收益 B、 无风险收益 C、 风险收益 D、 平稳收益
34. 甲投资者买入平仓 10 手沪深 300 股指期货某合约，乙投资者卖出开仓 10 手，甲乙恰好相互成交后，市场 上该合约的总持仓量将（D）。 A、 增加 10 手 B、 增加 20 手 C、 减少 10 手 D、 没有变化