单选 10*1多选 5*2判断 10*1简答 20 （4个）案例分析 40论述 10分指标参数类的数据会再卷子上给同学们标示出来。

第一章金融风险概述1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。

（）A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险2.信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。

（）A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资3、按金融风险的性质可将风险划分为（）。

A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险4、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

（）A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险D.流动性风险5、以下不属于代理业务中的操作风险的是（）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失6、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

（）A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险D. 政策风险7、关于风险的定义，下列正确的是（）。

A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期及实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称8、金融风险的特征是（）。

A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性9、下列说法正确的是（）。

A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征10、国家风险的基本特征有（）。

A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.是企业决策失误引发的风险判断风险就是指损失的大小。

不确定性是风险的基本特征。

控制金融风险就是尽可能消除风险。

简答论述、简述逆向选择和囚徒困境的含义简述系统性风险及非系统性风险的含义论述金融风险对宏观经济的危害第二章金融风险管理概述1、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（）。

A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿2、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

（）A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统3、一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（）。

•A. 股东大会 B. 董事会和风险管理委员会C. 监事会D. 风险管理部E.业务系统4、金融风险综合分析系统一般包括（）。

•A.贷款评估系统 B. 财务报表分析系统• C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统E.行政管理系统1、20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。

（）2、风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。

（）3、风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。

（）4、风险管理部制定公司的风险管理政策和风险策略。

（）5、风险管理委员会评估和反映金融机构面临的风险，批准所需的风险资本。

（）简答：理解金融风险管理策略。

简述金融风险管理的目的简述金融风险管理的组织系统的三大子系统。

第三章金融风险管理方法•1.到期收益率就是资产所标称的利率。

•2.息票债券是一种没有到期日，不偿还本金、永远支付固定金额的永久性债券。

•3. μ反应的是资产的预期收益的均值。

•4. σ2 = (或标准差σ)反映事件的实际值及其均值的偏离程度，可以估算资产的金融风险的大小。

•5. σ越大的时候，发生结果的分布越集中，资产收益波动越大。

•6. 某项资产的β越大，该项资产越受欢迎。

•7.随即游动理论认为资本收益率服从标准差等于漂移率，均值等于波动率。

•8.置信水平越高，对于同样的资产组合、在给定的持有期内，则VaR越大。

•9.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是5C法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力( Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。

（）•10..核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。

（）•1. 根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）。

A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场2. 商业银行的负债项目由________、_______和_______三大负债组成。

（）A. 存款B.放款C.借款D.存放同业资金 E.结算中占用资金3.流动性比率是流动性资产及_________之间的商。

A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款4.资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。

（）A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产5.、被视为银行一线准备金的是（）。

A. 证券投资B. 现金资产C. 各种贷款D. 固定资产6、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（）。

A. 关注类贷款B. 次级类贷款C. 可疑类贷款D.损失类贷款3、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（）。

A. 4%B.6%C. 8%D.10%4、贴现发行债券的到期收益率及当期债券价格（）相关。

A. 正向B. 反向C. 不D.零5.属于商业银行资产项目的是（）。

A. 现金资产B. 存款负债C. 各种贷款D. 证券投资E.固定资产6.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（）。

A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E.单个贷款比率7. 信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（）。

A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约 D.提供贷款承诺 E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况8、信贷结构调整通常包括（）。

A. 产业和行业结构调整B. 存款客户结构调整 C. 区域结构调整 D. 种类结构调整 E.贷款期限和规模结构调整9. F银行的正常类贷款余额为15万，关注类贷款余额为35万，次级类贷款余额为20万，可疑类贷款余额为28万，损失类贷款余额为12万，银行的贷款质量的恶化程度和安全程度分别是多少？10. 依照“贷款风险五级分类法”基本特征为“肯定损失”的贷款为（）A 不良贷款B 损失类贷款C 可疑类贷款 D 次级类贷款简答：简述商业银行资产项目含有的内容简述商业银行负债项目含有的内容简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类案例1A银行2004年12月1日公布其持有期为10天、置信水平为99%的VaR为1000万元。

两种等价的描述。

案例2一家上市公司股票今天的市价为80美元/股，该股的标准差为10美元，请问明天在99.5%的置信区间上，该股票的最大损失值为多少，即VAR是多少？案例3一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户——某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。

案例4如果一家银行的资产是100万，每年净收入为2万元，它的资本是25万。

则计算他的资本收益率。

案例5假设面值为1000元、票面利率为6%、期限为3年的债券，每年付息一次，三年后归还本金，如果投资者的预期年收益率是9%，那么该债券的内在价值是多少？市场价格为900元时，买不买？如果市场价格为950元，买不买？为什么？案例6统一公债的话，面值为1000元、票面利率为5%、每年付息一次的息票债券，其市场价格是946.93元，它的到期收益率是多少？案例7某公司股票的β系数为2.0,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司股票的风险报酬率为多少?该公司的股票期望报酬率是多少？第四章信用风险管理1、信用风险的核心内容是（）•A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D 结算风险2、在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（）。

A.信用问题 B．操作问题C．竞争问题 D．销售问题 E．汇率问题3.CART结构分析法中，二级指标为（）A现金对销售总额比率 B留存收益对资产总额比率C现金流对负债总额比率D负债总额对资产总额比率4、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（）A流动资金/总资产 B留存收益/总资产C销售收入/总资产 D息前、税前收益/总资产•••判断：• 1.信用度量制方法研究的是，如果下一个年度是一个坏年头的话，贷款及贷款组合的价值将会遭受损失的可能性。

•2.通过信用转移矩阵，可以算出风险贷款的现值。

• 3. ZETA模型比Z模型的精确度高。

•4.如果公司的资产价值在一年之后大于债务,则该公司股东不会也不必违约。

• 5.美式期权：买方只能在合约的到期日行使权利的期权。

•6.期权的内在价值就是期权的价值。

•7.美国出口商可以买入美元的看涨期权或卖出的美元的看跌期权。

简答：传统的信用度量的方法有哪些？现代意义的信用测量模型有哪些？Credit Metric模型的计算步骤？•案例分析•案例一•、用CART模型分析ABCDE五家公司，哪些公司适合贷款，哪些公司部适合贷款？案例二例如：考虑一个2年期优先无担保债券，票面价值为100，票面利率是6%。

标普的评级是BBB 级。

借款人在第一年中的信用等级从BBB级上升的A 级，第一年结束时的现值或市值是多少？借款人在第一年中的信用等级从BBB级下降到的BB级，第一年结束时的现值或市值是多少？案例三、例：估计以下发行债券企业的预期违约频率：资产当前市值是1000万每年资产的期望净增长是20%，年度资产波动性100，违约点为967万。

第五章流动性风险管理简答论述1.银行保持流动性风险的重要性2.商业银行流动性风险的特征论述商业银行资产流动性保持技术论述商业银行负债流动性管理技术选择• 1.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。