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期货模拟实验报告记录完整版

期货模拟实验报告记录完整版作者: 日期:实验报告2016年1月、注册本文报告撰写所使用的模拟软件为期货交易系统国海良时,注册的帐号为XXX ,密码为XXXX 。

本文选择沪铜1604( CU1604)进行期货模拟交易。

二、基本分析1.2015世界经济增长强势2015年全球经济呈现出强劲的增长势头,经济增长率高于期的平均水平,创造了过去 20年来的最高纪录。

2015年美日欧三大经济体的增长速度普遍提高,美日经济增长势头强劲, 除此之外,主要发展中国家的经济均呈现出强势的增头,东 亚地区将作为一个经济整体继续成为全球经济增长率最高的国家和地区, 政年度的经济增长率为 10.4%,首次超过中国成为世界第一。

2.2016经济增长放缓,增速适中球的差异性也将进一步拉大:美国经济有望继续稳定增长,欧洲主要国家有望从经济衰退的阴影中逐渐走出,迎来经济稳中有升的局面, 但是仍然面临诸多内外困难, 复苏不会一帆风 顺,特别是难民危机如不能妥善解决, 可能造成深远的影响; 亚洲和新兴市场的经济可能面 临不利的局面,而大宗商品价格不断走低, 对于以其为经济支柱的国家来说无疑是雪上加霜;全球的市场波动性可能进一步增加,总体而言,国际金融危机后的世界经济是向前发展的。

3.2016有色金属价格拐点将现,铜需求上涨2014-2015年,全球大宗商品市场经历了连续两年的熊市,直到目前也没有见底的迹象。

根据历史经验,在美国历次加息周期中,大宗商品表现最好,年回报超过着铜价的持续走低,智刟等主要铜产地开始减产,全球铜供给趋于平衡, 铜库存开始出现减 少。

2016年随着全球经济弱复苏,铜需求有望进一步上升,有望带动铜库存进一步下降, 铜价有望迎来拐点。

数据显示,12月底伦铜库存为236225吨,上月末为243350吨,增加 7125吨。

本月底上海期货交易所铜库存继续上涨,统计为吨。

期货模拟实验报告20世纪90年代高速增长时 2015年,印度财在2015年10月国际货币基金组织(IMF ) 发布的全球经济展望显示:扣除通货膨胀因素后,2016年全球经济预计将增长 3.6%,比起 2015年的增长率预期3.1%有显著提高;然而 发达国家和发展中国家面临的局面却迥然不同,各国增长前景则有可能出现显著的分化, 全25%,2015 年随 177854吨,上月末为 187152目前,从铜市供需面来看,国内生产商减产对铜价短期形成支撑, 但减产的延滞性或使提振有限,还需要下游行业消费改观来配合,市场对中国需求放缓担忧难以缓解,中国需求 难以为基本金属价格提供有力支撑。

4.美联储加息即将落地利率时代的终结,同时强调接下来加息行动将会循序渐进,胀的水平。

宏观面仍以疲软和分化为主基调,全球经济疲软尤其是中国经济疲软仍是最大风 险因素。

基金属整体维持供大于求的格局, 国内有色金属企业纷纷联合减产, 并有收储传闻流出,短期市场信心支撑有色金属反弹。

总体来看,美联储加息靴子落地,短期或有利空出 尽的效果,不会对有色金属造成重大冲击,但长期的加息预期将对全球经济造成重大冲击,不利于有色金属走稳;需求疲软仍是有色金属价格承压的关键因素。

金属企业联合减产计划 及收储传闻提振市场信心,对铜价有底部支撑作用。

同时,国内方面,中央经济工作会议明确指出,明年中国的五个主要任务之中, 首要任务就是去产能, 但上游减产传导需要较长时 间,下游消费疲软尚未有明显改善,近期反弹力度有待观察。

预计在美联储加息靴子落地, 国内政策支撑,期铜短期有反弹空间。

三、技术分析1.日k 线期货模拟实验报告目前,市场仍在消化美联储加息的消息,美联储加息25个基点,标志着近10年来零具体加息路径更多可能取决于通12月CU1604 (沪铜)铜价区间震荡,月内价格略有上涨。

11月25日铜价跌至最低点 为33080元/吨,月末铜价为 36553元/吨,整体涨幅为10.5%。

2015年终铜价企稳,因受到来自中国冶炼企业联合减产及国储局收储的支撑作用,消费不断的走低,铜价理应重回下跌行情。

年底,市场资金十分紧张,开票难,导致整体成交清淡,月底甚至停止下来。

据下游一些加工企业表示,元旦过后计划不再开炉生产,等待春堆积,拖累春节后铜价走势。

近期,美联储加息靴子落地,国内生产商减产及收储消息,均 使铜市有所回暖,但仍需下游消费能否有明显改观来配合,否则反弹难以持续。

临近年末,然而提振铜价有限,毕竟进口铜数量及产量下滑可能性不大,看在37000,铜价反弹空间有限。

期货模拟实验报告 阳I 益 -ih 巧匕丈 [sh ■刖总缶论 .;s u 呂 COM 屋ST 沪料1耐伽細]删 35630 7<“ 35€S0 lesera 1 3希 Fl lx » »« ihfrKff l?4WB 七£ 礎1*^匚親wia :SLID ! 1T-IIIBID:MMi IR aar H «5T n MW4T Hir 」二丄[谚盒Jbl-XI 山I HI 1\LW 网・:&b4U 桂Ijsi-ri!M4i|诉Lhl 应4JI 丹?1in 节过后行情好转再进行生产,其余大多数是在1月中旬放假较多,届时料导致原材料库存减产和削减销量消息屡见不鲜, 消费端各个行业的表现也难出现改观,预计2016年一季度铜价仍将继续反弹,短期压力位2.指数平滑异同移动平均线Id".. a 人f 严\ 『VV < ^_v__ "宀沁广 IHHU :(ZM 1I» r 71■ '7* ■—— V A , 3H77 iL*vi 13*1 -h 仆H4:- IlflMl<»V 1? £■吟 Hi 罩4PEMFH JT LAUtl £■ IKIMIIhiMI 1411?叫111QTId J Iir.i rill iRi^n*1t ・*1 -I D殂匪a 空.即觀」晖|量口亂越 谨乩1^; ,:!W 此于 荀■ K J 「 指数平滑异同移动平均线,简称MACD ,它是一项利用短期指数平均数指标与长期指数平 均数指标之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。

图形中出现日线、4小时候、小时图 KDJ 指标均是死叉下行,日线11 im KDJ 又是发散下行,正 处于空头力量强劲的时刻,逢高做空即可。

DIFF 由上向下突破DEA,为卖出信号,短期中 宜做空3.3次交易3.1第一次交易RSI 相对强弱指标 和 fa T^q 叩 i'd SMWvf ; m tot 「三全 N ■ <1 /.・■ . _ _ ul u g 7 d u. ■ - u ■a* ―E i^lGO 47旺 ■■« A■ L W TJ m Jb-I JI ]b-1 d Ihl^limF niM- VI 斗h 二r, mi)! mil Mill FRill IfB&1JB asINI和HR Sib :&20"35600r-niP1 iJAt»、、、..3% 盅;贰二:―一pKru7\hlllHlWtK1山1It*-TMI?:IT.It LI2£J V1\I”・IXIII2bII1?]wnIM-iD 1屮II15410IWiDJMiii]Min]^1UJb^lUiMiii]Wb■II+ 1 L:t|It tl =«B0均下破50分界线,为卖出信号。

RSI 指标显示,RSI(24)=39.2207 , RSI(12)=46.53 , RSI(6)=46.77 , 即短期RSI指标小于长期RSI,目前属于空头市场之间,属于卖出信号,持仓沪铜1604,应逢高卖出,持观望态度。

第一次进行开仓,卖出15手CU1604,开仓价为36130元/吨,买入15手cu1604,平仓价为35130元/吨,盈利75000元。

期货模拟实验报告:气池蚀Q1]12aci 馳RSI指标表明短期3.2第2次交易KDJ指标和布林线指标和电丁 fi 鸟卅«<A±nrAiflit ;?i 二・V 甘,焙□二P t / i - T7 2,. Z . r r = = 2—=ui'I7%第4页共16页进行卖出方向的减仓。

买入10手CU1604,价格为36090元/吨,后买入10手cu1604平仓,价格为35540元/吨, 进行止损,亏损 27500元。

3.3第3次交易 套利交易 期货模拟实验报告阴漏?; Its 必再炯删丄三100 st M宀A,■ / Y'. ,雪4丿]10 DJ 口 I 印 2031.89gKDJ 指标主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象,在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。

布林线(BOLL )指标一共由四条线组成,即上轨线UP 、中轨线MB 、下轨线DN 和价格 线。

其中上轨线 UP 是UP 数值的连线,用黄色线表示;中轨线 MB 是MB 数值的连线,用 白色线表示;下轨线 DN 是DN 数值的连线,用紫色线表示;价格线是以美国线表示,颜色为浅蓝色。

最近一星期KDJ曲线在经过短暂的反弹到 80线附近,但未能重返 80线以上时,J 线和K 线再次向下突破D 线时,期货市场将再次进入极度弱市中,期货价格还将下跌,可以再卖 出或观望,这是 KDJ 指标“死亡交叉。

同时当布林线的上、中、下轨线同时向下运行,美国线从布林线中轨上方、向下突破布林线的中轨,沪铜1604属于弱势行情,应及时平仓或 or 月or1 月 11 日,cu1603(35140 元/吨)和 cu1604(35040 元/吨)价差为 100 元(35140-35040=100 ), 价差偏大。

买入20手cu1603,成交价格为35140元/吨,同时,卖出20手cu1604,成交价格为35040元/吨。

1月11日,cu1603价格上涨,期货价格上至 35180元/吨,而cu1604价格呈波动状态,于 是买入20手cu1604,成交价格为 35110元/吨。

卖出20手cu1603,成交价格为 35180元/ 吨。

期货市场 期货市场价差 1月11日 买入20手cu1603, 成交价格为35140元/ 吨 卖出20手CU1604,成交价格为35040元/吨100元/吨 1月11日 卖出20手cu1603, 成交价格为35180兀/ 吨 买入20手CU1604,成交价格为35110兀/吨70元/吨 套利结果盈利4000元 亏损7000元 净亏损3000元四、交易记录合约 开仓(1月7 日)平仓 盈亏时间 买/卖 成交价格 数量 时间 买/卖 成交价格 数量 期货模拟实验报告硏S3 TTII DHBOLL 湖Hl 他It.Ill 紬; 4 •a 35670了管■ L .;辱芜疋二^枱” f r £-一 一 I - ■ .- 除二-0MNi '^twTrrrrTT'fJg 筑 i^;D 垃4JH L■' 2忖沁扌卩"叫vAWwMS冋!yi :ti-t pl id UJV5:3Ca-7?Jl«D MAia-3UW tMl n-⑹ H-TIAI ■ dcu1604 14:04 卖 36130 15手 9:23 买 35130 15手 75000 CU160414:05 买 36120 5手 14:04 卖 35490 5手 -15750 CU160414:10 卖 36090 10手 13:58 买 35130 10手 48000 CU160414:11 买 36080 6手 9:23卖 35150 6手 -27900 五、实验总结本次试验中,模拟实验资金 200万,整个实验过程中,盈利高于亏损。

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