广东金融学院实验报告
课程名称：风险评估
实验编号
实验五系别及实验名称
姓名学号班级实验地点实验日期实验时数指导教师同组其他成员成绩
实验目的
1.理解掌握衡量风险的指标，衡量过程和主要技术。
2.运用经典统计技术，并结合有关统计软件对风险进行定量衡量。
3.运用风险矩阵图，对风险进行定性衡量。
1.实验环境
互联网上有关网站及资料。
实验室有关实验软件。
实验指导书。
2.实验内容
详见课本p63-65
3.实验结果（可附页）
4.实验评价（包括心得与建议）
虽然此次实验有点偏难,特别是第一题,需要大量的输入和计算.而第二题和其他难度则较为适中.通过此次实验学会运用运用经典统计技术完成损失数据描述、建立损失分布、进行损失估计工作。
对以后的工作将会有一定的帮助.
5.教师评语
附件：实验内容
1、台风风险的衡量-----运用经典统计技术完成损失数据描述、建立损失分布、
进行损失估计工作。
损失次数的定量描述
表格描述：台风损失数据频数分析表：
损失幅度的定量分析
表格描述：
台风损失幅度
损失频数损失频率
0.48-0.6870.140.72-0.87110.220.92-1.09150.31.16-1.3080.161.52-1.7860.12》1.9130.06合计
50
1.00
建立损失分布：
损失次数的理论概率分布是二项分布和泊松分布，损失幅度分布式正态分布和对数正态分布。
A、损失次数分布模型的参数估计
历年台风次数损失频数损失频率010.02120.04240.08370.144100.39580.16660.12》7110.22合计
49
1.00
历年台风次数X 损失频数f xf 0
101
2
2
2483721
因此历年台风次数X-Possion(4.57)B、损失幅度分布模型的参数估计
台风损失幅度
组中值X 损失频数0.48-0.680.5370.333 2.3310.72-0.870.795110.0976 1.07360.92-1.09 1.005150.01050.15751.16-1.30 1.2380.01500.121.52-1.78 1.6560.2944 1.7664》1.91230.7967 2.3901合计
------50
------7.8386
因此历年台风损失幅度X-N（1.1074,损失估计
根据二项分布概率计算公式计算得到：
表;台风损失次数概率和频率对照表
历年台风次数X 二项分布损失概率
损失频率00.008650.0210.04730.0420.108160.0830.164770.1440.188250.3950.206470.1660.157260.12》7
0.1257
0.22
4104058406636》71177合计
49
224
合计 1.00 1.00
（2）列和（3）列对照可看到二项分布对损失频率的的拟合效果一般，我们可以将其作为历年台风次数的分布函数是可行的。
更具正态分布概率计算公式得到：
表：历年台风损失幅度概率和频率对照表
台风损失幅度正态分布损失频率损失频率
0.48-0.680.08310.14
0.72-0.870.11080.22
0.92-1.090.16480.3
1.16-1.300.13620.16
1.52-1.780.08620.12
》1.910.02120.06
合计《1.00 1.00
风险矩阵表
虽然上述拟合分布已经给我们预选模型的判断给出了一个直观的印象。
但是我们还需要找到更为精确的验证方法来支持这种经验判断。
1.请对衡量风险中的定量衡量和定性衡量的主要技术进行归纳。
主要有定性衡量和定性衡量两大技术。
定性衡量技术应用最为广泛就是风险矩阵图。
定性衡量技术可分为概率（经典统计技术，贝叶斯技术，随记模拟技术）和非概率（敏感性分析技术，情景分析技术，压力测试技术）技术两大类型。
2.请说明德尔菲专家技术是什么？
德尔菲法，是一种集体的预测性调查方法。
它的具体作法是：
首先，预测机构将要预测的问题写成含义明确的调查提纲，分别送给经过选择的专家，请他们用书面形式作出回答。
其次，专家们在背靠背，互不通气的情况下，各自独立作出自己的回答。
然后将自己的预测意见，以无记名的方式反馈给预测机构。
再次，预测机构汇总专家们的意见，进行定量分析，然后将统计分析的结果反馈给专家。
最后，专家们根据反馈的资料，重新考虑原先的预测意见，既可改变自己的看法，也可坚持原来的意见，决定以后，再以书面形式反馈给预测机构。
这样，循环往复，经过三四轮反馈，预测意见就逐渐趋向集中，最后形成集体的预测结论。
从上述作法中可以清楚地看到，德尔菲法的主要特点是：匿名性。
预测机构与专家之间，专家与专家之间都是匿名的，都以书面形式进行联系；反复性。
预测不是一次，而是多次反馈，多次预测；定量性。
对预测意见作定量分析，对预测结果作定量评价；集体性。
调查的结论不是个别专家的看法，而是若干专家的集体意见。
这些特点说明，德尔菲法实质上是一种集体的、间接的书面调查。
这种调查方式的最大优点是：排除了调查中无法完全排除的各种社会心理因素的干扰，从而使调查结论能更准确地反映被调查的专家集体的共同意见。