固定收益证券课程教学大纲
《固定收益证券》课程教学大纲
一、课程名称:固定收益证券 Fixed Income Securities 二、课程编
码:0200791
三、学时与学分:32/2
四、先修课程:财务管理
五、课程教学目标
1、帮助学生掌握固定收益证券基本内容，包括:固定收益证券的计价习惯，零息债券，
附息债券，债券持续期、凸性和时间效应，利率期限结构模型，债券定价等;
2、引导学生理解并掌握固定收益证券行业中的重要术语;掌握分析利率变化和评估固
定收益证券及其衍生品价值的工具;学会管理固定收益证券的利率风险;
3、使学生了解固定收益证券的现状和发展，深入研究固定收益证券分析，以深刻的掌
握固定收益证券定价方法及使用。

六、适用学科专业
金融工程
七、基本教学内容与学时安排
第一部分金钱的时间价值(2学时)
第二章未来价值
第三章现时价值
第四章收益率(内部收益率)
第二部分无期权债的定价和收益率测度(6学时)
第五章债券的价格
第六章债券的传统收益率侧度
第七章收益曲线、即期利率曲线和远期利率
第三部分投资收益分析(4学时)
第八章潜在的美元收益来源
第九章总收益率
第十章测量历史业绩
第四部分无期债券的价格波动率(8学时)
第十一章无期债券的价格波动率特性
第十二章价格波动率测度:PVBP和价格变化的YV
第十三章价格波动率测度:久期
第十四章价格波动率测度:凸性
第十五章久期与收益曲线
第五部分分析含内嵌期权的债券(6学时)
第十六章买权:投资特征和价格特征
第十七章含内嵌期权的债券的定价和价格波动率第六部分(略) 第七部分统计和优化技术(4学时)
概率理论第二十一章
第二十二章模拟
第二十三章回归分析
第二十四章优化模型
八、教材及参考书
弗兰克. J. 法博齐 (美) 著，俞卓菁译，固定收益数学:分析与统计技术，上海人民出
版社，2005。

九、考核方式
书面考试、作业。