二、商业银行统计分析的主要任务
? 商业银行统计分析工作的主要任务是：（ 1）客观、 及时地反映经营运作情况；（ 2）评价、分析银行的 赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预 测；（ 3）真实评价银行面对的风险水平，预测可能 对银行风险造成冲击的变量走势；（ 4）满足中央银 行的监管要求；（ 5）银行客户重要情况的调查分析； （6）其他的统计分析工作。
? （3）各类资产的结构分析： ? 如贷款的期限结构（短期贷款和长期贷款的搭配）
分析，按距到期日时间将贷款余额分类分析（剩余 期限结构分图） ? 行业结构分析（用贷款行业集中度指标表示）
? 贷款行业集中度＝最大贷款余额行业贷款额÷贷款总额
? 贷款方式分类（信用贷款、保证贷款、抵押贷款等）结构分 析；
2.资产业务统计的主要指标
? 绝对指标主要来自于资产负债表的资产项目，是以绝对额形式 表示的各项资产期末存量，如资产总额、现金、固定资产额等。
? 相对指标是两个或两个以上的有联系的指标对比计算的比率。 包括：
? （1）贷款回收率反映贷款回收情况和管理水平。
? 贷款累计回收率＝本期贷款累计回收额÷本期贷款累计发放额
? （7）资产流动性分析，指银行在不发生损失的情况下迅速 变现的能力，包括现金、准备金和当这些资产不足时其他资 产在不发生损失的情况下迅速变现的能力。主要指标有速动 资产÷总资产，（速动资产－法定准备金）÷总资产，证券 资产÷总资产，流动资产÷总资产，赢利性资产的结构指标 ，赢利性资产的质量指标（不良资产÷赢利性资产）等。
? 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类：（ 1） 制度化的统计分析工作；
? （2）专题或问题型的统计分析工作。
三、商业银行统计分析工作的 主要内容
? 商业银行统计分析工作主要内容有：业务发 展统计、市场需求统计、客户统计分析、经 营风险分析、收益统计分析、经营环境统计 分析、竞争力统计分析等。
? 存款周转次数＝（基期存款余额＋报告期存款收入发生额） ÷报告期存款平均余额
? 存款稳定率＝报告期最低存款余额÷报告期存款平均余额 ? 存款增长率＝报告期存款净增额÷基期存款余额
? （4）资产的利率敏感性分析，分析资产隐含的利率风险， 在利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产（ 如浮动利率贷款）。
? （5）资产变动的趋势分析，综合利用各种预测方法反映资 产变动的趋势和方向，并对趋势进行预测和分析。
? （6）贷款市场占比分析，分析商业银行在某地区贷款的市 场占有率，反映银行的竞争力水平。
3.资产业务统计分析的主要内容
? （1）一定时期的各种贷款发放、回收及余额统计分 析：按一定时期（一般为月度）反映种类贷款的实 际发放、回收数和余额，考虑本时期资产业务的经 营状况。
? （2）资产质量分析：分析报告期内各种不良贷款余 额、占用形态、不良贷款成因，用以掌握贷款质量 的变化情况，作为加强贷款管理的依据；
第五讲 商业银行统计分析
? 第一节 商业银行与统计 ? 第二节 商业银行主要业务统计分析 ? 第三节 商业银行效益统计分析 ? 第四节 商业银行风险分析 ? 第五节 商业银行预测 ? 第六节 商业银行资产质量统计分析 ? 第七节 国有商业银行与外资银行竞争力比
较分析
第一节 商业银行与，其经 营以利润为中心，因此商业银行的统计工作必须围 绕效益和风险展开。
? （2）信贷资金运用率反映信贷资金在一定时期内的运用或利 用程度。
? 信贷资金运用率＝本期贷款余额（累计发放额）÷
?
本期信贷资金平均余额
? （3）贷款周转率反映贷款的周转速度。
? 贷款周转次数＝本期贷款累计回收额÷本期贷款平均余额
? 贷款周转天数＝报告期天数×本期贷款平均余额÷报告期贷款
? 累计回收额＝报告期天数÷报告期贷款周转次数
三、负债业务统计分析
? 1.负债业务统计的主要指标
? 负债业务统计的内容反映存款和非存款负债的组成、成本和 变动。包括存款、债券、自有资金、当年结余、代理财政存 款、中央银行委托贷款资金、同业往来资金负债、向中央银 行贷款及其他负债项目。
? 负债业务的统计指标用以反映负债的规模、结构及形成过程， 通常的主要统计指标有：期末各项存款余额、期内存款累计 发生额、期内取款累计发生额、期内存款平均余额、其他资 金来源总额、存款周转次数、存款稳定率和存款增长率等。
一、商业银行统计的客观依据
? 商业银行经营的主要业务是银行统计的基本对象， 具体表现在：
? 传统的商业银行业务，包括货币兑换、储蓄存款服 务、用信用支持政府活动、发放贷款和贴现商业票 据等；
? 新发展的业务如发放消费信贷、提供金融咨询和理 财服务、提供投资银行和商人银行业务、保险箱业 务等。
? 银行统计应反映银行的如下功能：中介功能、支付 功能、担保功能、代理功能和政策功能等。
? 商业银行统计分析数据的主要来源有：业务 经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、 宏观经济数据和专门调查所得数据。
第二节 商业银行主要业务统计分析
? 商业银行业务统计分析主要集中在资产业务和负债业务 的运营情况及暴露出来的问题。
? 一、资产业务统计分析
? 1.资产业务统计的对象
? 银行资产统计是指对银行业务所拥有的各种实物资产和 债权的统计，其统计对象包括：（1）速动资产：现金、 中央银行中的存款准备金、存放在同业的款项。是银行 经营的第一级准备。（2）证券资产：具有流动性和收 益性的特点，它有相当的利息和红利收益，而流动性不 及现金资产。是银行的第二级准备。（3）放款资产： 最大的盈利性资产，其流动性最低，风险最高，但收益 率较高。（4）固定资产；（5）其他资产：银行进行实 业投资和从事中间业务所形成的表外资产。
? 商业银行的业务范围的越来越模糊：（ 1）商业银行 正在提供越来越多的新的服务，（ 2）同时，越来越 多的金融机构也正在试图提供与商业银行类似的服 务。
? 商业银行统计分析是利用各种统计分析的工具和方 法，对所有商业银行经营管理和监管有影响的数据 进行深入分析研究，寻找内存规律，为管理者提供 管理决策依据和政府提供政策支持。