金融风险管理复习题
一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）
1、采取消极管理战略的企业一般是：（A）
A.风险爱好者
B.风险规避者
C.风险厌恶者
D.风险中性者
2、（C）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、
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投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（A）P145
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.购买力风险
D.市场风险
8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（D）
A.购买力风险
B.利率风险
C.市场风险
D.经营风险
9、（A）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
10、（D）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57
A.利率期货
B.利率期权
C.利率远期
D.利率互换
11、（C）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.政策风险
12、一个公司息税前利润是400万美元，它的利息费用是200万美元，该公司利
C.设定日间头寸限额
D.资产负债“配对管理”
18、（D）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57
A.利率期货
B.利率期权
C.利率远期
D.利率互换
19、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（A）P145
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.购买力风险
D.市场风险
20、（）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
（A）P175
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
21、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因，不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（A）
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
A.期货合约
B.期权合约
C.远期合约
D.互换合约
29、（B）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A.汇率
B.利率
C.费率
D.税率
30、（），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
（D）
P126
A.建立多层次的限额管理机制
B.套期保值
C.设定日间头寸限额
D.资产负债“配对管理”
二、不定项选题（共5小题，每小题3分，共15分）
1、在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE）
A.可疑
B.关注
C.次级
D.正常
E.损失
2、按照金融风险的性质来划分，金融风险可以分为：（ABCDE）P5
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14、传统的银行信用风险管理方法主要包括有：（AD）P186
A.基本抵押原则
B.违约时间(违约事件就是对的)
C.信用证券化
D.保证契约
15、银行对操作风险的管理有以下策略选择：（ABCD）P215
A.接受风险
B.缓释风险
C.转移风险
D.避免风险
三、计算题（共10分）
已知某商业银行的RSA占银行总资产的30%，RSL占总负债的40%，银行的
投资收益如表所示：
求该银行的平均资产收益、平均资金成本、利率差幅分别是多少？
已知A、B、C三种股票收益的概率分布，
答：缺口（Gap）是用货币表示的利率敏感性资产（RSA）和利率敏感性负债（RSL）的差额。
用公式表示为：Gap=RSA-RSL
4、外汇交易风险涵义及分类。
答：外汇风险是指在外币计价的交易中，由于外币和本币之间以及外币与外币之间汇率的波动，使交易者蒙受损失的可能性。
可分为外汇买卖和交易结算风险。
5、利率互换的含义。
答：利率互换是指互换双方将自己所持有的，采用一种计息方式计息的资产与负债，调换成以同种货币表示的，但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
6、简要说明证券投资系统性风险及其类型。
答：（1）证券投资系统性风险是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
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答：外汇风险管理的目标在于减少汇率波动带来的现金流量的不确定性控制或者消除业务活动中可能面临的由汇率波动带来的不利影响。
为了实现这一目标，在外汇风险管理中应该遵循一些共同的指导思想和原则，包括：收益最大化原则、全面重视原则、管理多样化原则。
11、汇率风险的含义。
答：汇率风险，也称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计
价的资产（或债券）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
12、简要说明证券投资非系统性风险及其类型。
答：非系统性风险仅涉及某一特定的证券，指某些个别因素对某一证券造成损失的可能性。
它与系统性风险不同，专指个别证券所独有并随时变动的风险，主要包括经营风险和财务风险等。
13、简述有价证券的特征。
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（5）隐蔽性和突发性
原因：
（1）客户履约能力出现了问题：1.财务风险2.经营风险3.客户破产
（2）客户履约的意愿出现了问题；
（3）虚以欺诈；
（4）其他风险：1.国家风险2.行业风险
2、试论述利率风险管理的方法。
答：（1）选择有利的利率形式；
（2）订立特别的条款：1.设定利率上下限2.转换利率形式
（3）利率敏感性缺口管理；
（4）持续期缺口管理；
3、分析期货与期权的联系与区别。
答：联系：齐全与期货均是以买卖远期标准化合约为特征的交易；在价格关系。