期权行权备兑 不足转普通仓 ‘01’= 深 交 所 期 权市场 ‘01’= 衍 生 品 清 算数据
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成交数量 清算数量 开仓时提交备 兑仓的合约数 量 本应锁定的合 约数量 实际锁定的备 兑 仓 数 量 （ JSSL-QSSL= 转普通仓的数 量） 标的券数量 （备 兑仓已经锁定 的标的数量） 标的价格 清算价格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 收 付净额 = 清算 资 金+ 交易 经手 费+结 算费+其 他 金额 1+ 其他 金 额 2+ 其他 金 额 3+ 其他金 额 4+其他金额 5 交收标志 成交日期 清算日期 交收日期 发送日期 摘要代号 空 0 空
字段描述 市场代码 数据类型 业务类别 交收方式 客 户订 单编 号 执行编号 业务流水号 证 券账 户号 码 合 约账 户标 识码 交易单元 衍 生品 保证 金账户 货币代号 合约编码 标的代码 买卖方向 开平仓标志 备兑标志
合 约 调 整零 碎 股 （份额） 结算 ‘01’= 深 交 所 期 权市场 ‘01’= 衍 生 品 清 算数据 ‘Q301’= 合 约 调 ‘Q102’= 备 兑 券 整零碎股（份 不足转普通仓 额）现金结算 ‘Y’= 净 额 担 保 ‘Y’= 净 额 担 保 交收 交收 空 空 业务流水号 证券账号 结算账号 交易单元 空 ‘RMB’ 合约编码 标的证券代码 ‘S’=卖 ‘O’=开仓 卖方才有： ‘C’=备兑仓 空 空 业务流水号 证券账号 结算账号 交易单元 衍生品保证金 账户 ‘RMB’ 合约编码 标的证券代码 空 空 空
18 19 20
CJSL QSSL JSSL
成交数量 清算数量 交收数量
21
BDSL
标的数量
22 23 24 25 26 28 27 29 30 31 32 33
CJJG QSJG BYJG QSZJ JYJSF GHF JSF QTJE1 QTJE2 QTJE3 QTJE4 QTJE5
成交价格 清算价格 备用价格 清算资金 交易经手费 过户费 结算费 其他金额 1 其他金额 2 其他金额 3 其他金额 4 其他金额 5
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第一章 说明
本文档用于描述中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称深圳分公司） 在深市期权业务中对结算参与人的结算数据接口说明。 深圳分公司负责对本数据接口说明文档进行修订、解释。
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12 13 14 15 16 17
HBDH HYBM BDDM MMFX KPBZ BDBZ
‘RMB’ 合约编码 标的证券代码 ‘B’=买 ‘S’=卖 空 卖方才有： ‘G’=普通仓 ‘C’=备兑仓 行权指派合约 数量 （单位： 张， 负数） 清算数量 0 标的券收付数 量 （正数表示应 收， 负数表示应 付） 行权价格 清算价格 0 行权资金， 正数 表示应收， 负数 表示应付 交易经手费 0 结算费 0 0 0 0 0 收付 净额 = 清算 资金 + 交易 经手 费+过 户费+结 算费 + 其他 金 额 1+其他金 额 2+ 其他 金 额 3+ 其
3.1 衍生品结算明细库 SQ_JSMX.DBF
文件内容： 1. 当天的逐笔交易清算 2. 行权清算数据 3. 备兑券不足转普通仓 4. 合约调整零碎股（份额） 结算 发送时间：每个交易日日终。 SQ_JSMX.DBF 的具体结构及定义请参见《中国结算深圳分公司-股票期权结算数据接口 规范》 。 SQ_JSMX.DBF 的数据说明如下： 1）
第二章 通信方式说明
期权结算数据只通过 D-COM 网关发送。
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第三章 接口数据举例说明
以下所有接口文件均采用 FOXPRO2.5 的标准 DBF 文件格式。库中的文字编 码要求：中文编码 GBK 规范，英文 ASCII 码。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
字段名 SCDM SJLX YWLB JSFS DDBH ZXBH YWLSH ZQZH ZHBS JYDY BZZH
字段描述 市场代码 数据类型 业务类别 交收方式 客 户订 单编 号 执行编号 业务流水号 证 券账 户号 码 合 约账 户标 识码 交易单元 衍 生品 保证 金账户
34
SFJE
收付净额
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他 金额 4+ 其他 金额 5 交收标志 成交日期 清算日期 交收日期 发送日期 摘要代号 空 0 空
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35 36 37 38 39 40 41 42 43
2）
JSBZ CJRQ QSRQ JSRQ FSRQ ZYDH BYBZ BYSL BYZD
编号：TS(11)-2014-0002 密级： 公开
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（Ver 1.00α）
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二○一四年六月
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-I-
文档信息
文档名称 编制者 说明 股票期权结算数据接口说明 中国结算深圳分公司技术开发部 用于股票期权结算参与人与中国结算深圳分公司的数据交换 修订历史 (REVISION HISTORY) Rev 0.1 0.2 Section Type 创建 修订 Date 2014/4/8 2014/5/12 Author Remarks 征求意见稿 按结算系统优化的接 口修订进行修订； 变动 类型细分到平昨和平 今 调整了结算明细文件 中“备兑不足转现金” 的数据说明。 衍 生品 保 证 金库 中 的 20 数据改为在 “清算交 收日前一日”发送。统 一叫法， 保持与业务一 致，如业务类别中 “‘Q005’=罚金” 的名 称 改为“ ‘Q005 ’= 违约 金”；“非备兑仓”统 一叫“普通仓”等。 1. 期权行权的 过户费 在期权系统收 取， 于是 接口中 增加过 户费字段 。修改的 数 据 库 包 括 ： SQ_JSMX 、 SQ_ZJBD 、 SQ_ZQJE。 2. 按业务定义， 调整 合约账户 的 顺序， 证券账 户+合约标 识码。 SQ_JSMX 中期权行权 时，开平仓标志为空。 修订形成 1.00α版
交易单元 交易单元 衍生品保证金 衍生品保证金 账户 账户
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货币代号 合约编码 标的代码 买卖方向 开平仓标志 备兑标志 ‘RMB’ 合约编码 标的证券代码 ‘B’=买 ‘S’=卖 ‘O’=开仓 ‘C’=平仓 卖方才有： ‘G’=普通仓 ‘C’=备兑仓 合约 数量 （单 位：张，正数表 示开仓， 负数表 示平仓） 清算数量 交收数量 标的券数量 （单 位：股或份，买 入方为 0，备兑 开仓的卖出方 表示需交付的 证券数量） 成交价格 清算价格 0 权利金， 正数表 示应收， 负数表 示应付 交易经手费 0 结算费 0 0 0 0 0 收 付净额 = 清算 资 金+ 交易 经手 费+过 户费+结 算 费+ 其他 金 额 1+ 其他金 额 2+ 其他金 额 3+ 其
0.3
修订
2014/5/21
0.4
修订
2014/6/4
0.5
修订
2014/6/11
0.6 1.00 α
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修订 修订
2014/6/13 2014/6/13
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- II -
目 录
第一章 说明 .....................................................................................................................................3 第二章 通信方式说明 .....................................................................................................................3 第三章 接口数据举例说明 .............................................................................................................4 3.1 衍生品结算明细库 SQ_JSMX.DBF ...............................................................................4 3.2 衍生品合约持仓库 SQ_HYCC.DBF ..............................................................................8 3.3 衍生品合约持仓变动库 SQ_HYCB.DBF ......................................................................8 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 衍生品保证金库 SQ_BZJ.DBF ......................................................................................8 衍生品资金变动库 SQ_ZJBD.DBF................................................................................9 衍生品合约账户库 SQ_HYZH.DBF ..............................................................................9 资金净额交收库 SQ_ZJJE.DBF ...................................................................................10 证券净额交收库 SQ_ZQJE.DBF.................................................................................. 11 通知文件 SQ_TZWJ.DBF.............................................................................................13