2017年湖南银行从业资格考试仿照卷（6） • 本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项挑选题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只要一个最契合题意）
1.假定一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如选用短边法核算出来的总外汇敞口头寸是____
A.100 B.200 C.300 D.500
参考答案：C 短边法的核算进程是：首要，别离加总每种外汇的多头和空头；其次，比较这两个总数：最终，把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。即先算出净多头头寸之和为：50+100+1 50=300，净空头头寸之和为：20+180=200，因为前者较大，所以最终确认总敞口头寸为300。 2.____是指银行对公司、合伙企业和独资企业及其他非自然人的债款
A.公司危险露出 B.零售危险露出 C.金融机构危险露出 D.股权危险露出
参考答案：A 本题考察的是公司危险露出的意义。
3.在违约概率模型中，经过运用期权定价理论求解出诺言危险溢价和相应的违约率的模型是____
A.KPMG危险中性定价模型 B.RiskCa1c模型 C.reditMonitor模型 D.死亡率模型
参考答案：C 在违约概率模型中，CreditMonitor模型经过运用期权定价理论求解出诺言危险溢价和相应的违约率。 4.在客户诺言评级中，由个人要素、资金用处要素、还款来历要素、确保要素和企业远景要素等构成，针对企业诺言剖析的专家体系是____
A.5Cs体系 B.5Ps体系 C.AME1剖析体系 D.5Rs体系
参考答案：B 针对企业诺言剖析的5Ps体系，包含个人要素、资金用处要素、还款来历要素、确保要素和企业远景要素等。
5.因为借款组合中的各单笔借款之间一般存在必定程度的相关性。因而借款组合的全体危险一般____单笔借款诺言危险的简略加总
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于
参考答案：B 借款组合的全体危险一般小于单笔借款诺言危险的简略加总。 6.Credit Risk＋模型以为，借款组合中不同类型的借款一起违约的概率很小且彼此独立，因而，借款组合的违约率遵守____散布
A.正态 B.均匀 C.泊松 D.指数 ┠┨
参考答案：C Credit Risk＋模型以为，借款组合中不同类型的借款一起违约的概率很小且彼此独立，因而，借款组合的违约率遵守泊松散布。
7.下列各项中，____不归于违约危险露出包含的内容 A.已运用的授信余额 B.已收利息 C.未运用授信额度的预期提取数量 D.应收未收利息
参考答案：B 违约危险露出包含已运用的授信余额、应收未收利息、未运用授信额度的预期提取数量以及或许发生的相关费用等。 8.现在，诺言危险办理范畴比较常用的违约概率模型不包含____
A.Credit Monitor模型 B.Credit Risk＋模型 C.死亡率模型 D.Risk Calc模型
参考答案：B 诺言危险办理范畴比较常用的违约概率模型包含Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG危险中性定价模型、死亡率模型等。
9.若借款人甲、乙内部评级1年期违约率别离为0.002%和0.04%。则依据《巴塞尔新本钱协议》界说的二者的违约概率散布为____
A.0.02%、0.04% B.0.03%、0.03% C.0.02%、0.03% D.0.03%、0.04%
参考答案：D 在《巴塞尔新本钱协议》中，违约概率被详细界说为借款人内部评级1年期违约概率与0．03%中的较高者。 10.决议客户债款承受才能的首要要素是____ A.客户诺言等级 B.一切者权益 C.债项评级 D.客户诺言等级和一切者权益
参考答案：D 决议客户债款承受才能的首要要素是客户诺言等级和一切者权益。
11.某企业客户在取得借款后的第1年、第2年、第3年的边沿死亡率别离5%、4%、3%，则该企业客户在3年到期后归还借款的概率为____
A.84.3% B.85.6% C.85.7% D.88.5%
参考答案：D (1－5%)×(1－4%)×(1－3%)＝88．5%。
12.某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假定债款人违约后，收回率为零，若1年期的无危险年收益率为5%。则依据KPMG危险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为____
A.0.05 B.0.10 C.0.15 D.0.25
参考答案：B (1－P)(1＋16．7%)＝1＋5%，得到P=0．10。
13.下列关于诺言评分模型的说法，正确的有____ A.诺言评分模型是树立在对当时商场数据仿照的基础上 B.诺言评分模型能够给出客户诺言危险水平的分数 C.诺言评分模型能够供应客户违约概率的精确数值 D.诺言评分模型能够及时反映企业诺言情况的改变
参考答案：B A选项：诺言评分模型树立在对前史数据仿照的基础上。C选项：诺言评分模型无法供应客户违约概率的精确数值。D选项：诺言评分模型无法及时反映企业诺言情况的改变。
14.诺言评分模型的关键在于____ A.区别剖析技能的运用 B.借款人特征变量的当时商场数据的收集 ♂∮ C.借款人特征变量的挑选和各自权重的确认 D.单一借款人违约概率及同一诺言等级下一切借款人的违约概率的确认
参考答案：C 诺言评分模型的关键在于特征变量的挑选和各自权重的确认。
15.假定借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则依据《巴塞尔新本钱协议》界说的该借款人违约概率为____
A.0.05% B.0.04% ♂∮ C.0.03% D.0.01%
参考答案：A 在《巴塞尔新本钱协议》中，违约概率被详细界说为借款人内部评级1年期违钓概率与0.03%中的较高者。
16.影响商业银行违约损失率的要素有许多，首要影响要素不包含____ A.项目要素 B.公司要素 C.职业要素 D.技能要素
参考答案：D 影响商业银行违约损失率的要素首要有项目要素、公司要素、职业要素、区域要素、微观经济周期要素。
17.诺言评分模型尽管能够给出客户危险水平的分数，却无法供应客户____的精确数值
A.违约概率 B.违约频率 C.违约损失率 D.预期损失率
参考答案：A 诺言评分模型尽管能够给出客户危险水平的分数，却无法供应客户违约概率的精确数值。
18.在客户诺言评级中，违约概率和违约频率一般情况下是不相等的，两者之间的比照剖析是____的一项重要内容 A.事前查验 B.事中查验 C.过后查验 D.直接查验
参考答案：C 违约概率和违约频率一般情况下是不相等的，两者之间的比照剖析是过后查验的一项重要内容。
19.选用收回现金流法核算违约损失率时，若收回金额为1.04亿元，收回本钱为0.84亿元，违约危险露出为1.2亿元，则违约损失率约为____
A.13.33% B.16.67% C.60.O0% D.83.33%
参考答案：D 违约损失率(LGD)＝1－收回率＝1－(收回金额－收回本钱)/违约危险露出≈83．33%。
20.____是依据危险财物的前史违约数据，核算在未来必定持有期内不同诺言等级的客户/债项的违约概率 A.KPMG危险中性定价模型 B.Risk Ca1c模型 C.redit Monitor模型 D.死亡率模型
参考答案：D 本题考察的是死亡率模型的意义。
21.下列模型中，能够直接估量客户违约概率的是____ A.专家判别法 B.诺言评分模型 C.违约概率模型 D.Credit Risk＋模型
参考答案：C 与传统的专家判别法和诺言评分模型比较，违约概率模型能够直接估量客户的违约概率。
22.违约频率是____的成果，违约概率是剖析模型做出的____
A.事前查验、事前猜测 B.过后查验、事前猜测 C.事中查验、事中猜测 D.直接查验、事前猜测
参考答案：B 违约频率是过后查验的成果，违约概率是剖析模型做出的事前猜测。
23.某商业银行一笔借款金额为500万元，预期收回金额为350万元，收回本钱为150万元，则该笔借款的违约损失率为____
A.40% B.60% C.75% D.80%
参考答案：B 违约损失率(LGD)＝1－收回率＝1－(收回金额－收回本钱)/违约危险露出＝60%。
24.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是____ A.债项评级是在假定客户现已违约的情况下，针对每笔债项自身的特色猜测债项或许的损失率 B.客户评级针对客户的每笔详细债项进行评级，再将其加总得