期货交易系统细节第一章：期货交易的灵魂1、兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。

金融乃百业之首，期货又是金融业之皇冠。

要想在此获得成功，其难度可想而知。

实际上，期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场，而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。

期货投资人只有经过十年或者更久的长时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。

成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的重复过程。

一将功成万骨枯，古来征战几人还？2、知彼知己者，百战不殆。

正确认识自己，它是梦想之石，去击出理想之火；它是理想之火，去点亮创造的灯；它是创造之灯，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！3、不战而屈人之兵，善之善者也。

交易之道由心开始，次正理念，再次策略，最后技术。

4、夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，即计划我们的交易，交易我们的计划。

事前的充分准备绝对可以让你得到回报。

合于利而动，不合于利而止。

5、防患于未然，防微杜渐。

即冒险不是忽略风险，豪赌不是倾囊下注。

正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”：假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。

但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。

换一种说法：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。

所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。

“警悚者生存”6，夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者，不能善其后矣。

如果判断错误，不是原先所想像的那样，立刻平仓！跑得要快！世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。

该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。

假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。

你越挣扎，便陷得越深。

所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。

7、强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而歹不为其所患，即一个伟大的操盘手，一定也是一个懂得如何赌博的人。

第一条规则是：把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。

绝不让情绪因素介入操作，仁者不忧，智者不惑，勇者不惧；第二条规则是：管控你的资金；第三条规则是：在连续获利后，换张赌桌。

有些时候最好的交易就是不交易。

学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。

交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场。

8、兵之债主速，乘人之不及。

象猎豹那样潜伏，等待大的机会，迅速全力出击。

象麻雀那样短击,只叨小利,绝对不要包含风险的利润。

"善战者不在于久战，只在于蓄之久谋之必胜的犀利一击（稳、准、狠）”极高！！！9、兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。

故善用兵者，避其锐气、击其惰归，此治气者也。

以治待乱，以静待哗，此治心者也。

即顺势而为是我们的最大追求，能够判断准确并且坚持自己的判断的投资者是不同凡响的。

交易的最高境界是无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧。

有容乃大，无欲则刚。

极高！！！10、善战者，无智名，无勇功。

交易的程序越是不费力气，越是自然，成功的机会就越大。

墨菲说：‘完美的交易是不需要努力的。

’“世界上没有最好的，只有适合你的才是最好的。

”成大功者，不谋于众，正确比天才重要。

你可以犯罪，但绝不可以犯错！！！11、工欲善其事，必先利其器。

林肯曾说过，“我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。

” 为了使自己走向成功，获取知识是最好的途径也是唯一的途径。

“初当求入书法，终当求出书法” 。

12、学而不思则罔，当每日三省吾身。

胜利不是最后的结局，失败也不是最后的宿命，重要的是勇气。

“真的猛士 敢于面对淋漓的鲜血敢于直视惨淡的人生...... ”13、遵守纪律重于一切。

只有市场确认了你的判断你才能行动，而当市场证明你的判断为错误时，迅速认赔。

这就是遵守纪律的精髓。

拟订交易策略时，你必须相信自己的正确性，但你还必须接受一项事实。

市场可以证明你为错误。

换言之，在被证明为错误前，你绝对正确，因此，你必须根据原则与法则交易，任何感觉或愿望都不得干涉这项程序，买进或卖空时，你都必须扪心自问，在哪个价位上，市场将证明我是错的，一旦你决定这个价格，市场又触及这个价位时，没有任何理由可以阻止你出场。

这是最根本的法则，迅速认陪。

“善用兵者，修道而保法，故能为胜败之政”。

李克农（原中央办公厅主任—中共特务组织直接领导人）：纪律必须是铁打的！！！14、成功就是将简单的事情重复做。

在成功的道路上，你没有耐心去等待成功的到来，那么，你只好用一生的耐心去面对失败。

“路漫漫其修远兮;吾将上下而求索” 绝对精辟！15、重要的是培养成功的习惯。

播种行为可以收获习惯，播种习惯可以收获性格，播种性格可以收获命运。

“不积跬步，无以至千里，不积小流，无以成江海。

”16、居高声自远。

修为高远，视野自然开阔。

不受小得小失之患，方能任凭惊涛骇浪，自心如止水；方能处乱不惊，从容应对。

“居斗室，心有天下焉。

故运筹帷幄，决胜千里。

”心怀天下，志存高远，方能泰山崩于前而色不变，麋鹿行于左而目不瞬17，淡泊以明志，宁静以致远。

泰然面对挫折，挫折是河流曲折的堤岸，盘旋的山路。

淡然看待得失，得到如阳光，失去如下雨，阳光和雨露都能使万物生机盎然。

“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红”第二章：期货交易策略第一篇 价格趋势的分析和研判1、趋势分为大，中，小三种。

大趋势主要有基本面决定（供求关系`通涨趋势`宏观经济状况等），应以月k线为主判断，时间周期一般为半年以上或更长，最重要。

在判断中期趋势时，应以周K线为主，这是我们中长线持仓的主要交易方向。

2、趋势的判断工具主要以波浪理论、形态分析（包括 K线组合）为主，周期理论（调整浪周期很重要，周期的右偏或左偏很有用）为次，均线（10+40）、KD（14，3，3）（辅助数浪很有效）；MACD（13.34.8）（辅助判断调整浪很有效），成交量、持仓量等为验证工具。

3、CRB指数走势是分析所有商品价格走势的核心。

应加以重点关注。

尤其要注意各商品走势与CRB的关系。

4、不同商品的走势有可比性，有些领先，有的滞后，是帮助我们验证趋势的有效方法。

同时不同商品各有特点，存在许多套利机会。

我们在选择交易品种的时侯，应尽量找交易活跃，持仓量大，人为控制少的商品合约。

5、在以波浪理论和形态分析判别未来趋势（先月，后周、日、60分钟）时，一定要从多个角度分析判断（在分析内外盘时，应同时分析，尤其当两者的信号不一致时，要格外小心），在多种可能性中，找出中线和短线的最大可能方向及波动结构（切记不要去预测顶底），其他工具起验证作用（周期分析，指标分析等）。

我们的目标是抓波段行情，且尽量选择主趋势行情操作。

第二篇 重要的交易战术1、A：只有在市场展现强烈的趋势特征，或者正在酝酿形成趋势，并已发出信号时，才进场。

B：找出每个市场中的主要趋势，而且顺着这个主控全局的趋势操作，要不然多观察，不动手。

2．A：前一个趋势显著反转之处。

B：横向整理盘整，显著向某个方向突破之时。

C：主要趋势下跌：小反弹遇反压时卖出；或开始反弹后算起第3~5天时卖出。

主要趋势上涨：技术性回档遇到支撑时买入；或开始回跌的第3~5天时买入。

3．做顺势而为的仓位。

主要上涨的趋势中，次级卖空的仓位要轻。

4．当所建仓位合于大势所趋，而且市场的走势证明趋势对你有利，再在第二点所述的技术性反弹处金字塔型加码。

5．保持仓位不动，直到在客观分析之后，发现趋势已经反转或将要反转，这时就要平仓，而且行动要快！！！较之目标和支持／阻力区，永远更多留意市场运动和发展的形态。

要尽量使用跟踪止损指令并以市场运动的发展不断补充，而不是用目标。

使用目标常常不能充分认识到主要趋势的潜力。

A：趋势追踪系统发出的趋势反转讯号，一路设定停损点。

B：反趋势操作，苗头不对，立刻平仓。

6、如果一个市场不能跟随重要的利多或利空消息发展，这常常是马上出现趋势反转的先兆。

如果我们正持有一个仓位，对这个发展要特别留意。

7、当交易进行得不顺时：（a）减少交易规模；（b）收紧止损点；（c）暂缓进入新交易。

第三篇 操作策略（上）1、日内短线交易的原则和要求：（1）原则：波动结构的判断必须得到信号的验证，两者矛盾时，以信号为主；必须根据波动结构的判断和风险得失比，来决定仓位的大小（尤其是窄幅调整浪不参与）。

（2）要求：尽量寻找日内单边行情和宽幅震荡行情操作（20%为单边行情，80%为震荡行情）。

A、短线均线操作法优先，短线形态操作法和短线顶底操作法其次。

B，短线平仓准则：一般短线交易应在收盘前平仓。

若出现有较大赢利，符合过夜条件，则可过夜，过夜单的止损点应设为当日最高或最低点，若遇到止损点设置过大的情况，则放弃。

C，信号要求：KD以K大与D 至少1点以上；MACD以DIFF大与DEA至少3%以上有效；MACD穿越0位线，以两根线都穿越0位，或以DIFF穿越0位+均线组合（10+40）金叉或死叉才有效；KD金叉与死叉的确认以破前一时段K 线高低点或收盘价高于或低于前一时段收盘价为准（特例：行情明显创新高或新低，而（14）KD信号没有跟上，可以用（9）KD信号参考，同理，若（14）KD信号不明朗时，也可以用（9）KD信号参考），60分钟之40均线等同与日线10均线；60KD超卖或超买为大于80或小于20；强势市场（即日MACD在0位以上的行情），反之，同理。

D，品种特点及相应短线交易策略：（a），农产品：宜做日内单边行情。

（b），金属：宜做日内单边行情。

（c），胶：波动幅度较大，可以做日内单边和日内震荡行情。

（d），燃油：宜做日内单边行情。

（e），糖：波动幅度较大，可以做日内单边和日内震荡行情。

（f），恒指：波动幅度极大，日内交易应以1小时为主，辅以15分钟和5分钟及1分钟。

可以做日内单边和日内震荡行情。

（g），SP500期指和原油：连续24小时运转，日内交易应以1小时为主，辅以15分钟和5分钟。

可以做日内单边和日内震荡行情。

但主要交易时段以下午3：00至凌晨3：00。

对于从下午3：00至21：00时段的交易，震荡行情一般以60K+15KD方向为主。

单边行情以60K+60KD信号跟踪止损。

（h），日经225：可以做日内单边和日内震荡行情。

（i），外汇：连续24小时运转，日内交易应以4小时为主，辅以1小时和15分钟。

特别活跃行情（主要是顶或底），可用5分钟及1分钟。

震荡行情一般以60K+60（15）KD方向为主。