35%
流动性风险管理策略、政策和程序
12
20%
流动性覆盖率 35%
流动性风险识别、计量、监测和控制
20
流动性风险管理信息系统
8
流动性风险管理的其他要素
8
30
70
利率风险敏感度 50%
市场风险管理框架
20
10%
累计外汇敞口头寸 比例
50%
市场风险的识别、计量、监测和控制
40
市场风险管理其他要素
10
信息科技治理
数据质量管理
20
信息交流与反馈
5
监督评价与纠正
5
50
50
资产利润率
20%
盈利的真实性
12
资本利润率Leabharlann 20%盈利的稳定性
12
10%
成本收入比率 20%
盈利的风险覆盖性
12
风险资产利润率 15%
盈利的可持续性
7
净息差
15%
财务管理的有效性
7
非利息收入比例 10%
40
60
存贷比
30%
流动性管理治理结构
12
流动性比例
商业银行监管评级简表
评级要素 C：资本充足
权重 15%
定量指标
资本充足率 一级资本充足率 核心一级资本充足
率
分数 50
40%
20% 10%
杠杆率
30%
40
不良贷款率
20%
定性因素
银行资本质量和构成 银行整体财务状况及对资本的影响
银行资产质量及拨备计提情况 银行资本补充能力 银行资本管理情况
银行监管资本的风险覆盖和风险评估情况
不良贷款和其他不良资产的变动趋势
分数 50 8 8 8
10 8 8 60
10
逾期90天以上贷款 与不良贷款比例
15%
信用风险资产集中度
5
A：资产质量
M:管理质量
E：盈利状况 L:流动性风险
S:市场风险
I：信息科技风险
评级得分 评级结果
90分至 100分
1级
15%
单一客户贷款集中
度/单一集团客户 25% 信用风险管理的政策、程序及其有效性
15
信息科技风险管理
12
信息科技审计
10
信息安全管理
14
10%
-
信息系统开发与测试
12
信息科技运行与维护
15
业务连续性管理
12
信息科技外包管理
10
重大关注事项
85分至 90分
2A
80分至 85分
2B
75分至 80分
2C
70分至 75分
3A
65分至 70分
3B
60分至 65分
3C
55分至60分 4A
50分至55分 4B
15
授信集中度
全部关联度
15%
贷款风险分类制度的完善和有效
10
拨备覆盖率
25% 保证贷款和抵（质）押贷款及其管理状况
5
贷款以外其他表内外资产的风险管理状况
15
决策机制
10
监督机制
4
执行机制
6
发展战略、价值准则和社会责任
8
激励约束机制
6
20%
－
信息披露
6
内部控制环境
10
风险识别与评估
10
内部控制措施
10
45分至50分
30分至45 分
0至30 分
4C
5级
6级