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ADF检验

ADF检验
1数据输入出现以下窗口
输入起始年份和结束年份
点击ok出现以下窗口
在总窗口点击object----new objeck出现如下窗口
选择poold点击ok
在此窗口中另起一行输入n,代表年份点击sheet
输入y? x?后点击ok(两者之间空一格)
点击edit+/-输入数据
.对两组数据取对数,得新的数据:p=log(y),q=log(x)。

可在eviews中点击Genr输入p=log(y)可自动产生对数数列。

对两个时间序列分别做ADF检验。

1.eviews中选取时间序列P4,右键=》open。

在新的窗口中点击view=》unit root test。

2.ADF检验需要对3个模型依次检验,所以在unit root test窗口中先①选:level、trend and intercept。

然后确认=》得到
第一行是所得t值,下面3行是临界值。

t=-2.0665>临界值,因此非平稳。

因此要继续检验②:level、intercept,假设还是非平稳。

继续检验③:level none。

假设还是非平稳,则做一阶差分,即将level换成1st difference,将之前①②③从新来过,一旦t<临界值就可以停止了。

若level时,t值均大于临界值,则为非平稳序列。

若1st difference的一阶差分时,变为平稳的,就是1阶单整,记为I(1),依次类推。

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