使用图形检验法分别检验上述【模型1-4】是否存在自相关问题。分别作这四个模型的残差散点图（即残差后一项对前一项的散点图： 对 ）和残差趋势图（即残差 对时间 的线图），并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自相关。
【模型1】残差散点图 残差趋势图
结论：从图上看，CS对GDPS回归的残差有一定的自相关。
31488.78
????Schwarz criterion
10.26563
Log likelihood
-133.6423
????Hannan-Quinn criter.
10.16446
F-statistic
2593.808
????Durbin-Watson stat
1.788804
Prob(F-statistic)
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.??
T
0.183936
0.011690
15.73461
0.0000
C
5.020003
0.214241
23.43160
0.0000
AR(1)
1.470687
0.166912
8.811131
0.0000
AR(2)
-0.613537
0.174363
实验目的：
掌握自相关模型的检验和处理方法
实验场地及仪器、设备和材料
实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。
实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：
【实验原理】
自相关的检验：图形法检验、D-W检验
自相关的处理：广义差分变换、迭代法
【实验步骤】
本实验中考虑以下模型：
【模型1】财政收入CS对收入法GDPS的回归模型
实验六自相关模型的检验和处理
实验报告
课程名称：计量经济学
实验项目：实验六 自相关模型的
检验和处理
实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性?
专业班别：
姓 名：
学 号：
实验课室：厚德楼A404
指导教师：
实验日期：2015年6月11日
广东商学院华商学院教务处 制
一、实验项目训练方案
小组合作：是□否?
小组成员：无
结论：DW值偏近0，存在自相关
【模型2】
DW=1.554922
结论：DW值接近2，不存在自相关
【模型3】
DW=0.293156
结论：DW值接近0，存在很强的自相关
【模型5】
DW=0.198218
结论：DW值偏近0，存在严重的自相关
（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）
（二）自相关的处理
1.【模型3】SLC对GDPS回归自相关的处理
Sample (adjusted): 1979 2005
Included observations: 27 after adjustments
Convergence achieved after 5 iterations
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.??
GDPS
0.120045
4.001307
0.0005
R-squared
0.994392
????Mean dependent var
5.429892
Adjusted R-squared
0.993925
????S.D. dependent var
1.304108
S.E. of regression
0.101644
R^2=0.984736 SE=0.166099 DW=0.670889 F=1677.349
3.对【模型1】、【模型2】和【模型4】的自相关问题进行处理。
【模型1】
Dependent Variable: CS
Method: Least Squares
Date:06/14/15Time: 11:34
【模型2】
Dependent Variable: CS
Method: Least Squares
Date:06/14/15Time: 11:35
Sample (adjusted): 1979 2005
Included observations: 27 after adjustments
Convergence achieved after 4 iterations
Log likelihood
-144.7547
????Hannan-Quinn criter.
10.98761
F-statistic
1132.079
????Durbin-Watson stat
1.734469
Prob(F-statistic)
0.000000
Inverted AR Roots
??????.53
0.080146
0.003100
25.85188
0.0000
C
12.30925
30.16759
0.408029
0.6869
AR(1)
0.528060
0.173127
3.050130
0.0055
R-squared
0.989511
????Mean dependent var
464.6559
Adjusted R-squared
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.??
GDPS
0.227124
0.042324
5.366357
0.0000
C
-863.1769
929.2543
-0.928892
0.3630
AR(1)
1.536140
0.186539
8.234941
0.0000
AHale Waihona Puke (2)-0.503590Convergence achieved after 3 iterations
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.??
T
0.167438
0.005185
32.29337
0.0000
C
2.892494
0.095559
30.26915
0.0000
AR(1)
0.480336
1.920812
Prob(F-statistic)
0.000000
Inverted AR Roots
?.74+.27i
?????.74-.27i
（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）
（三）补充实验
1.使用图形检验法检验【模型5】是否存在自相关问题。分别作这个模型的残差散点图（即残差后一项对前一项的散点图： 对 ）和残差趋势图（即残差 对时间 的线图），并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自相关。
【模型2】财政支出CZ对财政收入CS的回归模型
【模型3】消费品零售额SLC对收入法GDPS的回归模型
【模型4】财政收入的对数log（cs）对时间T的回归模型
【模型5】收入法GDPS的对数log（GDPS）对时间T的回归模型
数据见“附表：广东省宏观经济数据（部分）-第六章”
（一）自相关的检验
1.图形法检验
????Akaike info criterion
11.14684
Sum squared resid
77603.71
????Schwarz criterion
11.34040
Log likelihood
-140.9090
????Hannan-Quinn criter.
11.20258
F-statistic
Dependent Variable: LOG(GDPS)
Method: Least Squares
Date:06/14/15Time: 11:26
Sample (adjusted): 1980 2005
Included observations: 26 after adjustments
Convergence achieved after 3 iterations
????Akaike info criterion
-1.630250
Sum squared resid
0.247954
????Schwarz criterion
-1.486268
Log likelihood
25.00837
????Hannan-Quinn criter.
-1.587436
0.000000
Inverted AR Roots
??????.22
【模型4】
Dependent Variable: LOG(CS)
Method: Least Squares
Date:06/14/15Time: 11:37
Sample (adjusted): 1979 2005
Included observations: 27 after adjustments
0.199972
-2.518301
0.0196
R-squared
0.999440
????Mean dependent var
2323.710
Adjusted R-squared
0.999364
????S.D. dependent var
2354.344
S.E. of regression
59.39227