南阳师范学院
2019-2020学年第二学期经济与管理学院2017年级财务管理专业《计量经济学》期终研究报告
报告题目 我国农村居民消费水平影响因素分析
一、研究意义（共5分） 重农固本是安民之基、治国之要。
中国是一个农业人口占大多数、经济发展
结构性不平衡的国家。
随着改革开放30年的发展，我国已经基本解决温饱
问题，综合国力大大提升，但城乡发展不平衡使得乡村人口劳动力资源流失
严重，解决三农问题关系国民经济全局，要把发展农业和农村经济、增加农民收入，作为经济工作中的重中之重。
因此，研究影响我国农村居民消费水平的主要原因，分析农村居民消费水平的数量规律具有重要意义。
二、文献综述（共5分）
关于我国农村居民消费水平影响因素，国内外学者的观点各有千秋，学者程
松柏认为影响农村居民消费水平的因素主要是GDP 、农村居民的可支配收入，
学者陶伟对该问题引入了消费品价格变量，李洋则从投资、储蓄和失业率的
角度出发，探讨对农村居民消费水平的影响。
在研究理论上，凯恩斯的绝对
收入假说和杜森贝利的相对收入假说是当前应用最广泛的。
三、理论分析（共5分）
对于影响我国农村居民的消费水平因素，我认为有各地区农村居民人均可支
配收入、人均GDP 、农村商品零售价格指数、第三产业增加值、年末总人口
等。
（1）当人均可支配收入越高时，消费水平明显要有所提高。
（2）人均GDP
越高，消费拉动增长越强烈。
（3）商品零售价格指数是反映商品零售价格变
动趋势的一种经济指数，零售物价的调整变动直接影响到城乡居民的生活支
出。
（4）第三产业增加值直接关系着农民的就业，进而影响收入支出。
四、变量测量（共20分）
表Ⅰ.变量测量结果
其中Y 表示居民消费水平（元），X1表示人均GDP （元），X2表示人均可支配收入（元），X3表示商品零售价格指数，X4表示第三产业增加值（亿元），X5
表示年末总人口（万）， μ表示残差项。
五、模型设定、参数估计及模型检验（共60分）
模型建立：Y=β0+β1X 1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+μ.
参数估计及检验
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/09/20 Time: 22:00
Sample: 1 31
Included observations: 31
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 15822.92 38858.83 0.407190 0.6873
X1 0.021329 0.022810 0.935064 0.3587
X2 0.443484 0.088584 5.006376 0.0000
X3 -117.8585 380.4170 -0.309814 0.7593
X4 0.034778 0.060759 0.572389 0.5722
X5 -0.023611 0.212347 -0.111191 0.9124
R-squared 0.915387 Mean dependent var 12396.35 Adjusted R-squared 0.898464 S.D. dependent var 3334.232 S.E. of regression 1062.443 Akaike info criterion 16.94651 Sum squared resid 28219609 Schwarz criterion 17.22406 Log likelihood -256.6710 Hannan-Quinn criter. 17.03699 F-statistic 54.09243 Durbin-Watson stat 1.483396 Prob(F-statistic) 0.000000
从回归结果可以看出判定系数R2=0.915，可见模型的拟合效果是相当好的，但是发现有很多变量都没有通过t检验，猜测可能是因为自变量之间存在共线性导致的，于是我们进行方差膨胀因子检验。
Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF
C 1.51E+09 41469.63 NA
X1 0.000520 72.88283 13.09131
X2 0.007847 55.63896 5.671784
X3 144717.1 41186.08 1.124327
X4 0.003692 41.22898 16.34822
X5 0.045091 35.14825 10.01666
从最后一列可以看出，只有X2和X3的方差膨胀因子小于10，其他变量都大于10，所以我们认为模型中存在着多重共线性。
通过不断尝试，剔除不显著的变量并引进显著的变量，最终得到最合适的回归结果如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/09/20 Time: 22:03
Sample: 1 31
Included observations: 31
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3694.534 633.4729 5.832190 0.0000
X1 0.030549 0.014415 2.119244 0.0431
X2 0.441696 0.085051 5.193311 0.0000
R-squared 0.908410 Mean dependent var 12396.35
Adjusted R-squared 0.901868 S.D. dependent var 3334.232
S.E. of regression 1044.481 Akaike info criterion 16.83219
Sum squared resid 30546319 Schwarz criterion 16.97097
Log likelihood -257.8990 Hannan-Quinn criter. 16.87743
F-statistic 138.8558 Durbin-Watson stat 1.520775
Prob(F-statistic) 0.000000
从得到的回归结果可以看出，回归结果Y=3694.534+0.03X1+0.442X2
经济意义检验：表明在其他自变量保持不变的情况下，X1每增加一个单位将带动居民消费水平平均提高0.03个单位，X2每增加一个单位将带动居民消费水平提高0.442个单位
统计推断检验：F检验的p值为0.00，因此拒绝原假设可以认为方程整体上的线性关系是非常显著的。
同时发现X1和X2两个变量t检验对应的p值都小于0.05，也就是说人均GDP和人均可支配收入对居民消费水平的影响都是显著的。
统计意义检验通过最后判定系数为0.908，表明在居民消费水平的变差中，可以由人均GDP和人均可支配收入的回归方程解释的比例为90.8%，说明模型的拟合效果非常好。
多重共线性检验：
Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF
C 401287.9 11.40294 NA
X1 0.000208 30.11768 5.409776
X2 0.007234 53.06871 5.409776
检验模型中已经不存在多重共线性了。
异方差检验：
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 0.029630 Prob. F(2,28) 0.9708 Obs*R-squared 0.065471 Prob. Chi-Square(2) 0.9678 Scaled explained SS 0.055819 Prob. Chi-Square(2) 0.9725
最后再来用怀特检验来判断模型中是否存在异方差性，根据软件操作结果可知，检验对应的p值大于0.05，因此在5%的显著性水平之下，我们不能拒绝残差序列同方差的原假设，即可认为建立的模型中不存在异方差的情况。
自相关检验：
从检验结果来看，延迟一阶到延迟三阶BP检验的p值都大于0.05，故不存在显著的自相关。
经过比较和检验，我们最终确定我国农村居民消费水平模型为Y=3694.534+0.03X1+0.442X2，此时模型能通过经济意义检验、统计检验、多重共线检验、异方差检验以及自相关检验。
六、模型分析（共5分）
结果显示：（1）人均GDP与农村居民消费水平呈较为明显的正相关关系，即人均GDP越高的地区，农村居民消费水平越高。
在保持其他变量不变的情况下，人均GDP每增加一个单位将带动农村居民消费水平平均提高0.03个单位。
（2）人均可支配收入与农村居民消费水平呈现正相关关系，即人均可支配收入越高居民消费水平就越高。
在保持其他变量不变的情况下，人均可支配收入每增加一个单位，将带动农村居民消费水平提高0.442个单位。