上海证券交易所质押式报价回购会员业务指南二〇一三年六月文档信息修订记录目录第一章概述第二章交易权限申请与开通一、交易权限申请二、交易权限开通三、报价回购业务专用EKEY申请第三章交易权限的暂停或终止第四章账户报送一、报价回购质押专用账户与质押券转入转出自营证券账户报送二、合规投资者账户报送第五章业务规模设定及变更第六章交易流程一、委托与申报二、交易前端控制三、成交第七章风险监控一、报价回购可用额度的管理二、质押专用账户管理三、业务终止管理第八章会员内部控制一、会员业务管理制度二、会员对报价回购的风险管理第九章异常情况处理一、资金划付失败二、质押券不足三、现金临时质押物四、其他异常情况处理第十章信息报送一、业务数据信息报送二、异常信息报告附件1：“会员公司专区”用户EKEY权限申请表附件2报价回购相关证券账户报送表附件3会员综合业务会员信息文件接口附件4质押式报价回购交收失败场外偿付证明附件5会员报价回购每日日报附件6综合业务平台报价回购技术实施指引附件7报价回购与约定购回接口规格说明书附件8综合业务平台报价回购与约定购回业务应急方案附件9现金作为报价回购临时质押物申请表附件10 提前解冻作为报价回购临时质押物的现金的申请表为方便本所会员办理质押式报价回购（以下简称“报价回购”）业务，推动证券公司报价回购业务顺利开展，根据《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》（以下简称“《业务办法》”）和相关规定，制定本指南。

第一章概述本指南所称报价回购，指证券公司将符合规定的自有资产作为质押券，以质押券折算后的标准券总额为融资额度，向其指定交易客户以证券公司报价、客户接受报价的方式融入资金，在约定的购回日客户收回融出资金并获得相应收益的交易。

证券公司开展报价回购业务，应当严格遵守相关法律、法规、证监会规定和本所、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的规则，切实执行证券公司报价回购内部管理制度，认真履行与客户之间的报价回购合同，自觉接受证监会和本所、中国结算的监督管理。

证券公司办理与本所相关的报价回购业务，适用本指南。

报价回购业务的登记结算，适用中国结算的相关规定。

本指南与《业务办法》或本所、中国结算的其他业务规则不一致的，以《业务办法》和相关业务规则的规定为准。

第二章交易权限申请与开通一、交易权限申请有意向参与报价回购业务的证券公司与本所交易管理部联系参与本所组织的仿真测试，并顺利通过本所组织的报价回购仿真测试后，可向本所会员部申请开通报价回购业务权限。

会员部受理证券公司报价回购交易权限的书面申请，并审核书面申请材料是否齐全。

书面材料如下：（一）业务申请书；（二）业务实施方案和内部管理制度的相关文件；（三）《质押式报价回购交易客户协议》（以下简称“《客户协议》”）和《质押式报价回购交易风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）样本；（四）业务和技术系统准备情况报告；（五）负责报价回购业务的分管人员、高级管理人员与业务人员名单及其联系方式；（六）其他上交所要求的材料。

上述申请材料应以电子文件报送本所，其中，申请材料（一）、应提供书面文本。

业务申请书中应明确由公司决策层授权的业务总规模，并应加盖申请会员公章，证券公司的法定代表人和经营管理的主要负责人应当在报价回购交易权限申请书上签字，并做出如下承诺：申请材料的内容真实、准确、完整，如申请材料存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，将承担全部法律责任。

证券公司提交书面申请文件的同时，应报送一份相应电子文件。

本所交易管理部可根据需要对申请证券公司报价回购业务相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况等进行检查，并依据检查手册对检查结果作出评价。

二、交易权限开通（1）证券公司接收本所会员部确认其开通报价回购交易权限的通知后，向中国结算上海分公司申请开立质押专用账户；（2）质押专用账户开通后，证券公司将其质押专用账户和质押券转入转出自营证券账户以书面方式报备本所会员部，账户报备材料应加盖会员公章，出入库账户还应通过本所信息公司上传（具体参见“账户报送”流程）；（3）证券公司通过“上交所网站－会员公司专区－业务办理－报价回购合格投资者账户报备”上传合格投资者账户信息。

三、报价回购业务专用EKEY申请证券公司可使用已有EKEY或新申请EKEY办理报价回购业务。

使用EKEY前，应向本所会员部提交《“会员公司专区”用户EKEY及权限申请表》（附件1），申请开通相应EKEY办理报价回购业务的权限。

如需新申请EKEY，还应：1、从本所网站－CA中心专区下载《数字证书申请责任书》和《数字证书机构申请表》,按要求填写完成并加盖公章后传真至信息公司（传真号码附后）；2、信息公司审核用户填具的《数字证书机构申请表》，通过后根据申请表信息签发数字证书。

3、信息公司电话通知用户联系人，用户凭已盖公章的《数字证书申请责任书》和《数字证书机构申请表》原件、单位介绍信、领取人本人身份证件至信息公司领取数字证书。

第三章交易权限的暂停或终止根据办法需要暂停、终止相关证券公司报价回购业务时，由本所暂停或终止该证券公司交易权限。

证券公司违反《业务办法》或本所相关规定时：（一）本所根据情况启动暂停或终止相关交易权限的纪律处分流程；（二）本所向该证券公司发送纪律处分意向书（违规事实清楚且情况紧急，需要立即终止或暂停交易权限的，可不发送纪律处分意向书）或者书面函告证券公司并附上证监会的相关书面决定；（三）得到证券公司书面回复或者回复期限届满后，经本所纪律处分委员会审核同意，本所可暂停、终止该证券公司交易权限；（四）证券公司达到恢复交易权限条件后，向本所会员部申请恢复交易权限。

第四章账户报送一、报价回购质押专用账户与质押券转入转出自营证券账户报送证券公司向本所报送《报价回购相关证券账户报送表》（附件2），报备两类账户：报价回购质押专用账户和质押券转入转出自营证券账户（该账户最多不得超过3个），并指定质押券转入转出自营账户的一个为报价回购自营专用账户。

质押专用账户开户后次一交易日必须办理指定交易，指定在公司自营交易业务单元上。

自营账户须指定在公司名下的自营交易业务单元上1。

12012年2月1日，根据试点公司试点情况进行修订。

证券公司通过本所网站上传质押券转入转出自营账户清单。

会员部通知证券公司在某一指定日期通过“本所网站—会员专区—业务办理—报价回购证券交易业务办理—报价回购出入库账户申报”栏目，上传质押券转入转出自营证券账户清单文件，清单文件格式要求详见《会员综合业务会员信息文件接口》（附件3）。

上传时间为9：00－16：00；当日17：00以后证券公司可通过本所网站下载有效账户数据。

二、合规投资者账户报送（一）证券公司与客户签署《风险揭示书》和《客户协议》后，该客户方可参加报价回购业务。

（二）交易管理部通知证券公司通过本所网站进行合格投资者的添加和注销。

报送路径为：SSE网站——会员公司专区——业务办理——报价回购业务合格投资者账户申报。

申报时间为：9:00－16:00；在每交易日17:00以后，证券公司可通过本所网站查询下载投资者账户数据。

投资者账户信息文件格式详见《会员综合业务会员信息文件接口》（附件3）。

第五章业务规模设定及变更证券公司在报价回购业务权限申请书中明确由公司决策层授权的业务总规模。

本所根据其申请的规模进行设置。

证券公司也可向本所会员部书面申请变更其报价回购业务规模。

第六章交易流程证券公司应按照报价回购业务规则和《综合业务平台质押式报价回购技术实施指引》（附件6），建立相关交易技术系统，与本所交易及相关系统接口部分的建设、运行、维护，必须严格遵照本所发布的《接口规格说明书》（使用EzQES报盘的证券公司请参见附件7，使用EzSTEP报盘的证券公司请参见******/sseportal/webapp/datapresent/SSEShowITCmdNew IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.32版及其后续版本相关章节。

），并制定相应的安全运行管理制度。

证券公司应当定期检查报价回购业务及相关系统的安全性和稳定性，并根据本所《业务应急方案》（附件8），制定应急预案。

一、委托与申报目前报价回购交易时间为：上午9:30－11:30，下午13:00－15:10。

报价回购交易委托分为初始交易、提前购回两种类型。

证券公司接受客户报价回购交易委托，应当按照本所规定的格式申报。

初始交易的申报要素包括合同编号、申报日期和时间、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号及其指定交易单元号、交易代码、初始交易申报价格、提前购回价格、申报数量、交易类型等内容。

提前购回的申报要素包括合同编号、申报日期和时间、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号及其指定交易单元号、交易代码、初始交易申报价格、提前购回价格、申报数量、交易类型、要提前购回的订单的申报日期、要提前购回的订单的成交编号、提前购回的价格等内容。

二、交易前端控制证券公司应当建立由总部集中管理的报价回购业务技术系统，对报价回购业务的交易主要流程进行自动化管理，并在现有普通交易前端检查的基础上，增加对包括但不限于下列有关事项进行前端检查：（一）报价回购的申报数量单位为手，最低申报数量为1手。

1手为人民币1000元。

（二）证券公司质押专用账户不得用于证券买卖；（三）证券公司报价回购总额不得超过其回购额度，回购额度为规模控制额度和质押专用账户中未被司法冻结或其他原因冻结的所有质押券按标准券折算率计算出的标准券总额中的较小值；（四）质押券出入库指令，确保有充足的标的券；（五）投资者的转指定指令，在投资者尚有报价回购没有了结的情况下，不得办理转指定。

三、成交对于报价回购业务，实时返回的成交回报为客户的成交记录。

报价回购交易一经本所交易系统确认成交，即为成立，双方必须承认交易结果，履行相关义务。

第七章风险监控证券公司应当严格执行《业务办法》以及证监会、本所和中国结算的相关规定，加强自律和内控，防范自身和客户交易风险。

一、报价回购可用额度的管理证券公司提交报价回购初始交易申报或质押券转出申报，须确保其报价回购可用额度足额。

本所交易系统可拒绝可能导致报价回购可用额度小于零的申报。

二、质押专用账户管理证券公司质押专用账户因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押券不足时，本所可暂停接收该证券公司报价回购初始交易及质押券转出申报，只接收提前购回与质押券转入申报。

待其报价回购可用额度大于等于零后，本所恢复其报价回购权限。

证券公司未能采取有效措施使其次一交易日报价回购可用额度大于等于零的，本所可终止其报价回购业务权限，进入业务终止处理。