2020/8/10
例：人力资源预测
• 某高校1990年为编制师资发展规划，需要预测 为了教师队伍的结构。现在对教师状况进行如 下四个分类：青年，中年，老年和流退（流失 或退休）。根据历史资料以及调查分析，各类 教师按照一年一期的状态转移概率矩阵如下， 目前青年教师400人，中年教师360人，老年 教师300人。试分析3年后教师的结构以及为保 持编制不变，3年内应当多少硕士和博士毕业 生充实教师队伍？
p11
P
(
pi
)j n
Xn
p2 1 ... pn1
p12 ... p22 ... ... ... pn2 ...
p1n
p2n p..n.n
2020/8/10
多步状态转移概率 pij
• 一步状态转移概率：用 pij(1) 表示， pij(1) 即 pij ，表 示从状态 Si 经过一个时刻转移到状态 Sj 的概率，记 为：
0.6 0.1 0.3
0.5
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
正规概率矩阵
• 设 P 为马尔可夫链的一步状态转移概率矩阵，如果 存在自然数 k 使 Pk 的所有元素都是正数，则称 P 为正规概率矩阵。
• 正规概率矩阵的例子 • 正规概率矩阵的判断方法：看任意两状态之间是否
可以相互连通（彼此到达），若是，则为正规概率 矩阵，若否，则不是正规概率矩阵。
• P(k)=P · P · …· P= Pk
2020/8/10
例：通过 P （ 1 ）计算 P （ 3 ）
• 已知一步状态转移概率矩阵 P （ 1 ）= P ，计算三步状态转移概率矩阵P （ 3 ）=?
2020/8/10
固定概率向量 u
• 设 P 为马尔可夫（ Markov ）链的一步状态转移概率 矩阵，如果存在概率向量 u=( u1 ， u2 ，…, un) 满足 于
2020/8/10
例：项目选址问题
• 某汽车维修公司有甲、乙、丙3个维修厂。由于公 司注重对员工的技术培训，树立顾客至上，信誉第
一的理念，管理模式先进，所以公司在本行业具有
良好的形象，形成了一定规模的客户群。对客户的 调查显示，客户在甲、乙、丙3个维修厂之间的转 移概率如下，由于资金的原因， 公司目前打算
引例：牛奶厂决策
• 最佳经营策略选择：
•
北京地区鲜牛奶由三个厂家提供，该地
区客户总数为 100 万户，假定厂家每年从每个
客户那里平均获利 50 元，客户资源每月都在三
个厂家之间相互流动，厂家 2 考虑从以下两套
候选方案之中选择一个实施：
• 方案一：吸引老客户，须花费 450 万元；
• 方案二：吸引厂家 1 和厂家 3 的客户，须花 费 400 万元。
• 您有什么好的建议来帮助厂家 2 决策？
2020/8/10
市场调查数据
•
今年一月份厂家 2 对 2000 名消费者进行了调
查，购买厂家 1 ， 2 ， 3 产品的消费者人数分别
为 800 ， 600 和 600 ，得到市场占有率向量（概
率向量）为（ 0.4 ， 0.3 ， 0.3 ）；
•
同时通过询问这 2000 名消费者下月的购买
来）的状态只与 t 时刻（现在）的状态有关而与 t 时刻 之前（过去）的状态无关，即 P{ Xk+1= Sik+1/ X1=Sik1 ， X2=Sik2 ，… ,Xk=Sik}
=P{ Xk+1= Sik+1/Xk=Sik}
• 马尔可夫（ Markov ）链：具备无后效性的时间序列 。
2020/8/10
2020/8/10
马尔可夫链基本定理
• 定理：设 P 为马尔可夫链的一步状态转移概率矩 阵，如果 P 为正规概率矩阵，则存在唯一的由正 数组成的固定概率向量（均衡点） u ，并且对于 任意的初始概率向量 u0 ，向量序列:
•
u0 P ， u0 P2 ，…， u0 Pk 以 u 为极
限,
• 即当 k→ ∞时,有 lim u0 Pk =u
相应的 k 步状态转移概率矩阵记为 P （ k ）。
P(k) 与 P （ 1 ）之间的关系如何?
2020/8/10
例：三品牌洗衣粉下月 购买意愿调查
A B C 调查总数
A
40 30 30
100
B
60 30 60
150
C
60 30 30
120
• 求（ 1 ）一步状态转移概率矩阵 P （ 1 ）=?
•
倾向，得到如下1 转移频2数矩源自：3•320 240 240 1
N 360 180 60 2
360 60 180 3
2020/8/10
状态转移概率矩阵 P
• 从转移频数矩阵到状态转移概率矩阵 P ：
•
用各行总数分别去除转移频数矩阵 N 的每行
各元素，得到状态转移概率矩阵 P 如下：
320 240 240 /800
•
u=0.25 ， u1=0.44 ， u2=0.42 ，
• 因此，如果采用方案一可获利：
•
100 Х (0.44- 0.25) Х 50 – 450=500 （万元）
•
如果采用方案二可获利：
•
100 Х (0.42- 0.25) Х 50 – 400=450 （万元）
结论：选择方案一，即吸引老客户的方案为佳。
（ 2 ）购买 C 品牌的顾客在未来第 2 个月购买
各品牌的概率?
•
（ 3 ）二步状态转移概率矩阵 P （ 2 ）=?
• 您发现P（K）的一般规律了吗？
2020/8/10
规律:P(K)=Pk
• 定理: k 步状态转移概率矩阵 P （ k ）等于一步状态转移概率矩阵 P （ 1 ）= P 的k 次幂, 即
uP =u 则称 u 为 P 的固定概率向量或者均衡点 • 示例： u 为 P 的固定概率向量 • 引例中均衡状态时的市场占有率就是 P 的固定 概率向量（均衡点） u 。 • 均衡点是否一定存在，是否唯一？
2020/8/10
牛奶厂例：市场占有率变动 表及均衡状态
月份 k
0 1 2 3 4 5 6 7
• pij=pij(1)=P （ Xt+1= Sj/Xt= Si ）,
相应的一步状态转移概率矩阵记为 P （ 1 ）= P 。 • k 步状态转移概率：用 pij(k) 表示，表示从状态 Si 经
过 k 个时刻转移到状态 Sj 的概率，记为：
• pij(k)=P （ Xt+ k=Sj/Xt= Si ）,
2020/8/10
马尔可夫（ Markov ）链
• 随机过程：不确定变化的随机变量序列 • 时间序列：{X1 ， X2 ，…， Xt, …} ，指与时间相关
的离散随机变量序列 • 状态集合： S={S1 ， S2 ，…， Sn} ，一般表示为
Xt= Si • 无后效性（马尔可夫性）：时间序列在 t+1 时刻（将
• 均衡点举例
2020/8/10
均衡点 u 的求法
• 设概率向量 u 为状态转移矩阵 P 的均衡点，有：
uP =u 即 u （ P- I） =0 ，其中I为单位矩阵
等式两边取转置，得到：
（ PT - I） uT =0
• 方法：联立求解以下线性方程组
（ PT - I） uT =0
u1+u2+ … + un =1
2020/8/10
三个厂家的市场占有率
u1
u2
u3
0.4
0.3
0.3
0.52 0.496
0.24 0.252
0.24 0.252
0.4 0.3 0.3
0.5008 0.2496 0.2496 P 0.6 0.3 0.1
0.49984 0.25008 0.25008 0.500032 0.249984 0.249984
只对其中的一个 维修厂
进行改造，并且扩大 规 模。试决定应该
0.8 0.2
0
选择哪个维修厂？ 0.2 0 0.8
0.2 0.2 0.6
2020/8/10
作业
• 作业本：习题1.6 • 预习：层次分析方法决策
2020/8/10
谢谢！ 再 见！
2020/8/10
状态转移概率矩阵 P
• 状态转移概率： pij 表示从状态 Si 转移到状态 Sj 的概 率，记： pij= P （ Sj/ Si ） =P （ Xk+1=Sj/Xk= Si ） , 简称为从状态 i 到状态 j 的转移概率。
• 状态转移概率矩阵：由状态转移概率 pij （ i ， j=1,2 ，…,n ）构成的 n 阶方阵 P
N 360 180 60 /600
360 60 180 /600
0.4 0.3 0.3 P 0.6 0.3 0.1
0.6 0.1 0.3
2020/8/10
厂家 2 的方案选择
• 有了均衡状态时的市场占有率 u ， u1 和 u2 ，厂家 2 就能够方便地进行分别方案选择，根据前面的数据， 我们知道：