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大学计量经济学考试卷（A 卷）
考试课程 计量经济学
考试日期 2018月 日
成 绩
课程号 (2017-2018-1)- A2204060-40843
教师号 任课教师姓名 郑静
考生姓名
学号
年级
专业
题 数 一 二 三 四 总 分 得 分
一、单项选择（10题，每题3分，共30分，请将每题的解答填写在下面的表格内。
）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.下面不属于古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性的是__________。
A.无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性
2. 对回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从__________。
A. 2i N 0) σ（， B. t(n-2) C. 2N 0)σ（， D. t(n)
3. 以Y 表示实际观测值，ˆY
表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使__________。
A.
i i ˆY Y 0 ∑（－）＝ B. 2i i ˆY Y 0∑（－）＝
C. i i ˆY Y ∑（－）＝最小
D. 2i i ˆY Y ∑（－）＝最小
4. 一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度为__________。
A. n B. n-1 C.n-k D. 1
5.. 下列模型属于双对数模型的是__________。
A. μββ++=X Y ln ln
ln 10 B. 01ln ln Y X ββμ=++
C . 01ln ln Y X ββμ=++ D. 01ln ln Y X ββμ=++
6. 对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为__________。
A. /()
/(1)ESS n k RSS k -- B. 22/(1)(1)/()R k R n k ---
C. /()ESS RSS n k -
D. 22
/()(1)/(1)
R n k R k ---
7. 因变量为Y ，自变量为X 的一元线性回归分析中的总体回归方程为：__________。
A ．01ln ln Y X ββμ=++ B. 01Y X u ββ=++
C. 01ln Y X ββμ=++
D. 2
i
i
ˆY Y 0∑
（－）＝
8. 按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且__________。
A ．与随机误差项不相关
B ．与残差项不相关
C ．与被解释变量不相关
D ．与回归值不相关
9. 下列说法中正确的是__________。
A 如果模型的判定系数很高，我们可以认为此模型的质量较好
B 如果模型的判定系数较低，我们可以认为此模型的质量较差
C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
10. 以下模型中属于参数线性回归模型是__________。
A. 2
12()i i i E Y X X ββ=+ B. 12
i
i i X Y u ββ=+
+
C. 2
12()i i i E Y X X ββ=+ D. 12()i i i E Y X X ββ=+
本题得 分
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二、判断正误（10题，每题2分，共20分, 请将每题的解答填写在下面的表格内。
）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 线性回归模型意味着模型变量是线性的。
2. 随机误差项i 也称为噪音，代表了未纳入模型变量的影响、度量误差等。
3. OLS 就是使误差平方和最小化的估计过程。
4. 线性－对数模型的R 2值可以与线性模型的相比较，但不能与双对数模型的相比较。
5. p 值和显著水平a 是一回事。
6. 估计的回归系数是统计显著的，意思是说它显著不为1。
7. 无论模型中包含多少个解释变量，总平方和的自由度总为（n －1）。
8. 双对数模型的斜率和弹性系数相同。
9. 拟合优度2
R 是/ESS TSS 的比值。
10. 当因变量以对数形式出现时，改变因变量的度量单位不会影响任何一个斜率的估计值。
三、问答题（3题，共15分）
1. （5分）简述双对数线性模型及其性质。
2. （5分）写出多元线性回归模型中总体显著性的检验统计量及分布。
3. （5分）试解释虚拟变量陷阱。
本题得 分
本题得 分
四、计算题（3大题，共35分）
1. （15分）根据美国1970-1983年的数据，得到如下回归结果：
GNP
t =-995.5183+8.7503M
1t
r2=0.9488
se=()(0.3214) t=(-3.8258)()
其中，GNP是国民生产总值（10亿美元），M
1是货币供给（10亿美元）。
t
0.025
(12)=2.1788
（1）在空白处填上相应的数字（共2处）（需写出计算过程，计算结果保留4位小数）；（4分）（2）解释回归系数的经济含义；（3分）
（3）给定显著性水平为5%，说明估计斜率参数是否显著?说明理由；（3分）、
（4）负的截距有什么意义？（2分）
（5）假定2007年M
1为7500亿美元，预测该年平均的GNP？（3分）
本题
得分
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2．（10分）一个由容量为209的样本估计的解释CEO 薪水的方程为：
32121283.0181.0158.0011.0ln 257.059.4ln D D D X X Y -++++=
(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)
其中,Y 表示年薪水平(单位:万元), 1X 表示年收入(单位:万元), 2X 表示公司股票收益(单位:万元); 321D D D ，，均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。
假设对比产业为交通运输业。
（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义；（3分）
（2）保持1X 和2X 不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。
这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？（1%的显著性水平下自由度为203的t 分布临界值1.96）（4分） （3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？（3分）
解：
（1） 的经济含义为：当销售收入和公司股票收益保持不变时，金融业的CEO 要比交通运输业的CEO 多获15.8个百分点的薪水。
其他两个可类似解释。
（2）公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异就是以百分数解释的 参数，即为28.3%.由于参数的t 统计值为-2.895,它大于1%的显著性水平下自由度为203的t 分布临界值1.96,因此这种差异统计上是显著的.
(3) 由于消费品工业和金融业相对于交通运输业的薪水百分比差异分别为15.8%与18.1%,因此他们之间的差异为18.1%-15.8%=2.3%..
3. （10分）根据美国1965年第1季度至1983年第4季度的数据（n ＝76）,得到下面的回归方程为：
Y =-10.96+0.93X 1-2.09X 2
t= (-3.33)(249.06)(-3.09) r 2
=0.9996
其中,Y 表示个人消费指出(单位:10亿美元), 1X 表示可支配收入(单位: 10亿美元), 2X 表示银行支付利率(％)。
（1）计算每个系数的标准误；（3分） （2）b 2显著不为零吗？（3分） （3）检验假设R 2=0（4分）。