解释变量的选择
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2. 确定模型的数学形式(建立理论模型) ⑴要依据经济行为理论(即利用经济学和数理经济学的成果, 如在数理经济学中已给出常用的生产、需求、消费、投 资等模型的数学形式); 模型应既有经济学解释又能反映历史情况。 ⑵根据样本数据作出的被解释变量和解释变量之间的关系图 (散点图),确定模型形式。 ⑶采用可能的形式试模拟,选择结果较好的一种。
§1.2 计量经济学模型的建立与应用
一、理论模型的设计
二、样本数据的收集
三、模型参数的估计
四、模型的检验
五、应用计量经济学软件介绍
六、计量经济学模型的应用
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一、理论模型的设计
. 建立计量模型四步骤:
理论模型设计
样本数据收集 模型参数估计 模型的检验
. 何为理论模型设计?
依据研究目的和一定的经济理论,适当的选择一个或一组数学 方程式来表示研究系统内各经济变量之间的关系。 . 单方程计量模型的四要素? 变量,参数,随机项,方程
用估计好的计量模型在众多政策方案中选择最优方案。 • 政策评价的重要性。 模拟不同的政策假定对经济目标的影响,从而制订正 确的政策。 • 经济政策具有不可试验性。 • 计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。 • 三种方法: • ⑴工具—目标法 • ⑵政策模拟 • ⑶最优控制方法
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4、理论检验与发展
N
模型检验
符合标准? Y
征求决策者意见
政策分析与模 型应用阶段 结构分析
用于决策? Y
N
修改整理 模型 检验发展理论
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应用
预测未来 评价政策
△计量经济学分类
古典最小二乘法 广义古典最小二乘法 特殊变量(随机变量,虚拟变量) 线性约束 设定误差 识别理论 估计方法 应用
单一方程 方法 联立方程
微观经济模型 部门经济模型 国民经济模型 世界经济模型
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一、变量间的关系及回归分析的基本概念
1. 变量间的关系(两类) (1)确定的函数关系:研究的是确定现象非随 机变量间的关系。 如:销售收入Y=销售单价P×销量X
圆面积 f , 半径 半径2
(2)非确定的统计相关关系:研究的是非确定 现象随机变量间的关系。
农作物产量 f 气温, 降雨量, 阳光, 施肥量
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⑶ 面板数据(平行数据,合成数据)(panel data) 时序和截面融合在一起的数据 如1980-2013全国各省市城乡居民人均收入的调查 数据。 2. 样本数据质量 ⑴ 完整性----所有变量均有相同容量的观测值 如“缺失数据”问题及处理 ⑵ 准确性 数据本身和变量口径。如生产函数中的劳动要素, 应是生产工人而非全体职工。 ⑶ 可比性 数据口径 ,如可变价和不变价 ⑷ 一致性 样本与总体一致
• 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较 静力分析。
• 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互 关系,即通过模型得到弹性、乘数等。弹性分析和乘数分 析是比较静力分析的形式。
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2、经济预测
• 计量经济学模型作为一类经济数学模型,是 从用于经济预测,特别是短期预测而发展起 来的。 • 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生 的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。
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三、模型参数的估计
模型参数估计方法是计量经济学的核心内容
⑴ 主要的参数估计方法(OLS,WLS,GLS,ML等) ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用
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四、模型的检验(四级检验)
⑴ 经济意义检验 . 含义:检验模型在经济意义上的合理性 . 方法: 参数估计量与拟定理论期望值比较,包括参数估计量的符 号、大小(注意顺序), 判断其合理性。 例如:
(3)错误选择变量的几个例子: 1)财政收入=4219.1+4.729股票融资额 这里忽视重要因素:税收 2)农副产品出口额=-107.66+0.13社会商品零售总额+ 0.22农副产品收购额 这里选择了无关变量:社会商品零售总额 3)生产资料进口额=0.73轻工业投资+0.21出口额+0.18生 产消费+67.6 进出口政策 这里选择了不重要变量:轻工业投资 4)农业总产值=0.78+0.24粮食产量+0.05农机动力-0.21 受灾面积 这里选择了相关(不独立)变量:粮食产量与农机动力和 受灾面积相关 (上面错误例子都能很好拟合样本数据) (4)2点注意:
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• 对于非稳定发展的经济过程,对于缺乏规范行为理 论的经济活动,计量经济学模型预测功能失效。
• 随着模型理论方法的发展,将计量经济学模型与其 它经济数学模型相结合,以适应预测的需要。 • 两类经济预测: -宏观:宏观计量模型是经济预测的主要手段之一。 -微观:主要是产品需求预测。
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3、政策评价(政策分析,政策模拟)
xy
Var( X )Var(Y )
• 其中,Cov(X,Y)是变量X和Y的协方差,Var(X)和 Var(Y)分别是变量X和Y的方差。 • 样本: ( X i - X )(Y i - Y ) r ( X i - X ) (Y i -Y ) • 其中, Y和X 分别是变量Y与X的样本均值。 • 注意 ①不线性相关并不意味着不相关。 ②有相关关系并不意味着一定有因果关系。
原料
经济理论
数理模型 计量模型
经济事实
经济统计数据 建模数据
数理统计方法
计量模型的辨识 和估参方法
加工
建立计量经济模型
模型检验 Y N
成品
结构分析
经济预测
政策评价 检验发展理论
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⑵流程图
理论研究或经验总结 设计理论模型 收集统计资料 模型的参数估计,建立具体模型
理论模型与数 据收集阶段
参数估计与 模拟阶段 修改模型
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. 理论模型设计的三部分工作:
1.确定模型包含的变量 (1)被解释变量与解释变量 其他常见几类变量:内生,外生,虚拟,滞后等 (2)解释变量的选择 ①. 根据经济学理论和经济行为分析。情况不同,选择不同Байду номын сангаас 例如:生产问题中的供不应求和供过于求(电力,纺织) 电力----投入 纺织----需求 ②. 考虑数据的可得性。(变量是统计指标,数据来源可靠) 注意因素和变量之间的联系与区别。 选择合适变量表征“因素”,如生产函数中,总产值-产出; 固定资产原值-资本;职工人数-劳动;时间-技术。 ③. 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立(不相关)。 3
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六、计量经济学模型的应用
四方面: 1、结构分析
2、经济预测
3、政策评价 4、理论检验与发展
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1、结构分析
• 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的 研究。即当一个或几个变量发生变化时会对其他变量乃至 整个经济系统产生什么样的影响。(不同于通常所说的结 构分析-投资、消费、产业、产品)
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作 业
教材 :P21
作业题: 7, 8
其余为思考题 注意:作业提交电子版 邮件主题:专业,姓名,第几章作业
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第二章 一元线性回归模型
• • • • •
一元线性回归模型的基本概念 一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型的统计检验 一元线性回归模型的预测 实例
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§2.1 一元线性回归模型的基本概念 一、回归分析的基本概念 二、总体回归函数(PRF)与总体回归模型 三、随机扰动项 四、样本回归函数(SRF)与样本回归模型
n i 1 XY n 2 n 2 i 1 i 1
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(2) 回归分析的基本概念
• 回归分析(regression analysis)是研究一个 变量关于另一个(些)变量的具体依赖关系 的计算方法和理论。 • 其目的在于通过后者的已知或设定值,去估 计和(或)预测前者的(总体)均值。
• 被解释变量(Explained Variable)或应变 量(Dependent Variable)。 • 解释变量(Explanatory Variable)或自变 量(Independent Variable)。
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• 回归分析构成计量经济学的方法论基础,其主要内 容包括: – 1)根据样本观察值对计量经济模型参数进行估计, 求得回归方程; – 2)对回归方程、参数估计值进行显著性检验;
– 3)利用回归方程进行分析、评价及预测。
3. 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如:生产函数模型中有3个待估参数α 、β、A。 则数值范围应为: 0<α<1 , 0< β <1 , α+ β≈ 1,A>0
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二、样本数据的收集
是建模过程中的重要工作(工作量大),常与建模(选择变量) 同时进行 1. 三类常用的样本数据 ⑴ 时间序列数据(纵向数据) 含义及需注意的4个问题: .样本区间经济行为一致性。如纺织生产模型 .不同样本点间的可比性。如月饼价格 .样本值可能过于集中。如工资收入变动幅度 .易引发随机扰动项的序列相关 ⑵ 截面数据(横向数据) 含义及需注意的2个问题: .样本与总体的一致性。如估计电力企业生产模型,不能用 行业数据。 .易引发随机扰动项的异方差
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• 如:例中无法确定农作物产量与施肥量 间确定的函数关系,但却能通过统计计 量等方法研究它们之间的统计相关关系。 例中的农作物产量为非确定性变量(随 机变量)。
• 变量间的函数关系和相关关系非绝对, 在一定条件下可相互转化。
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• 对变量间统计相关关系(非确定现象)的考察主要是 通过相关分析(correlation analysis)或回归分析 (regression analysis)来完成的。
正相关
线性相关
不相关 相关系数: 负相关
统计相关关系
-1 rXY 1
有因果关系 回归分析 无因果关系 相关分析