(3）如果未来利率敏感资产与负债的市场利率平均利率都上升了1个百分点,银行的净利息会发生什么样变化?
得分
评卷人
五、案例分析（共15分)
1.20０3年5月１5日，A公司与Ｂ银行签订借款合同,B银行贷给Ａ公司8０万元，借款期为一年，自2003年6月１0日至2004年６月10日。同时，A公司的控股股东C公司为其提供担保，Ｃ公司在预先拟好的保证书上签上：“同意担保至2004年6月10日”；三方单位均加盖公章。2０04年6月１0日，A公司因经营不善未能还款。Ｂ银行遂要求C公司履行保证责任，先行清偿贷款，C公司称：保证是三方约定的,现已超过２０04年6月10日,本公司不再负担保责任。三方协商未果，2００４年6月20日，B银行以C公司为被告诉之法院。
１０.附属资本不包括（）。
A.未公开储备B．股本Ｃ.重估储备D.普通准备金
11． 总资本与风险加权资本的比率不得低于()。
Ａ.７%B.8%C.9%D.10%
１2.年初的资本/资产=8%，各种资产为10亿元,年末的比例仍为8%,年末的未分配收益为0.２亿元,银行的适度资本为（）。
A.1２.5B.10Ｃ.１0.2Ｄ.12．7
商业银行管理学考试及答案
———————————————————————————————— 作者：
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福建农林大学20１3年第一学期函授试卷
课程名称：商业银行管理学专业学号姓名
题号
一
二
三
四
五
总得分
得分
评卷人
复核人
得分
评卷人
一、单选题（每小题１分,共２0分)
C.企业法人的分支机构、职能部门
D．有法人机构授权的,在授权范围内企业法人的分支机构、职能部门
得分
评卷人
三、简答题(每题6分，共３０分)
1.银行贷款定价应遵循什么原则？
２.与远期外汇交易与相比,期货外汇交易的特征有哪些？？
３.商业银行在发放抵押贷款时,可以抵押的财产要具备哪些条件?
4.试描述一下质押与抵押的区别。
Ａ.金融资产和负债B．一般商品C.商业资本D.货币资本
8.银行的资产中,流动性最强的有（）。
Ａ.库存现金Ｂ.托收中的款项
C.存放同业款项D.在央行的超额准备金存款
9.对于发行普通股,下面的表述错误的是()。
A．发行成本比较高
B.对商业银行的股东权益产生稀释作用
Ｃ.资金成本总要高于优先股和债券
D．总资本收益率下降时,会产生杠杆作用
4.18９7年在上海成立的( )标志着中国现代银行的产生。
A.交通银行B.浙江兴业银行
Ｃ.中国通商银行D.北洋银行
５. ( )是商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的职能。ﻩ
A.信用中介Ｂ.支付中介C．清算中介D.调节经济的功能
6.单一银行制度主要存在于（)。
A．英国B．美国C.法国D.中国
7.商业银行的经营对象是( )。
C.同业拆借D．利用国际货币市场融资
４.损失准备金主要分为（)。
A.存款损失准备金B.贷款损失准备金;
C．同业拆借损失准备金D.证券损失准备金
5． 下列各项属于附属资本的是（）。
A.未公开储备B.普通准备金C.长期次级债券Ｄ.重估储备；
6.《巴塞尔协议II》的三大支柱是()。
Ａ.最低资本要求B.监管部门的监督检查C.市场约束D．法律制裁
得分
评卷人
二、多选题（每小题２分,共20分)
1.商业银行的职能有(）。
A.信用中介B.支付中介Ｃ．信用创造功能D．金融服务职能
２.商业银行经营管理的原则有()。
A．安全性B.流动性C.盈利性D.准备金比例
３.商业银行负债的流动性是通过创造主动负债来进行的,主要手段包括(）。
A.向中央银行借款Ｂ．发行大额可转让定期存单
7.商业银行的负债主要由（）构成。
A.存款负债B.借入负债C.结算中负债Ｄ．贷款
8.商业银行存款成本包括()部分构成。
A.利息成本B.营业成本C．银行资金成本D.银行连锁反应成本
9.商业银行贷款按期限分类可分为（)。
Ａ.短期B.中期C．贴现D．长期
10.以下哪些组织不可作为保证人()。
Ａ.国家机关B.以公益为目的的事业单位、社会团体
A.期限B.保障程度C.质量状况D．偿还方式
20.一个客户要求银行500万元的信用额度，但按贷款合同，只使用了４00万元,利率为10%，银行对未使用的额度收取1%的承诺费用，而且还要求客户保存实际贷款额度10%、未使用贷款额度5%的补偿余额。计算该行的税前收益率()。
A.11.5%B.12%C.11%D.9%
Ａ.5%B.6%C.6．５%D．7%
16．某商业银行共筹集5亿元资金，其中以资金成本率8％可筹集支票存款1亿元,以12%的资金成本率可筹集定期存款、储蓄存款等３亿元，资本性债券１亿元,成本率为16%。如果存款运用于非盈利资产的比重分别为：支票存款为1５％，定期与储蓄存款为5%。资本性债券全部用于盈利性资产上。该行的税前平均成本率为(）。
13.商业银行最主要的负债是（)。
A.借款Ｂ.发行债券C.各项存款Ｄ.资本
１4.商业银行的(）是整个银行体系创造存款货币的基础。
A.资产Ｂ.负债C．所有者权益D.资本
15.某银行通过5％的利率吸收10０万新存款,银行估计如果提供利率为5.5%,可筹资150万存款，若提供６%的利率可筹资2０0万元存款,若提供6.5%的利率可筹集２50万存款,若提供7%利率可筹300万存款，而银行的贷款收益率为8.5%,贷款利率不随贷款量增加而增加,贷款利率是贷款边际收益率。问存款利率为( )时，银行可获最大利润。
Ａ．1０%B.12%C.１5%Ｄ.１２．66%
17.商业银行发行的用于补充资本金的不足的债券是( )。
Ａ.一般性债券B.资本性债券C.国际债券Ｄ.政府债券
18．商业银行发行的用于长期贷款与长期投资的债券是（）。
Ａ．一般性债券Ｂ.资本性债券Ｃ．国际债券D.政府债券
１9.按照（）将贷款分类为正常、关注、次级、可疑、损失。
1.近代银行业产生于（)。
A.英国B.美国C.意大利Ｄ.德国
2．169４年英国政府为了同高利贷作斗争，以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要,决定成立一家股份制银行（）。
A.英格兰银行B.曼切斯特银行C．汇丰银行Ｄ．利物浦银行
3行B．资本主义商业银行
C.高利贷性质银行D.封建主义银行
5.简述利率敏感性管理的策略
得分
评卷人
四、计算题(共15分)
1.一家银行的资产负债状况预计如下：拥有６％计息的浮动利率资产2500万元,以8％计息的固定利率资产5300万元；支付4%的浮动利率负债３５0０万元，7％的固定利率负债４300万元。
(1)请计算该银行的利率敏感缺口与利率利率敏感比率。
(２)此间银行的净利息收入是多少？