一、单选题1 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（ A ）A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法 D．以上都不是2以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（B ）。

A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．经营中断和系统瘫痪 D．股市暴跌3 Credit Metrics模型从本质上讲是：（B ）A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是4 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（ A ）A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析5 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（A ）A．期权费 B．执行价格 C．期权价值 D．以上都不是6 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（A ）A ．10，10B ．10，9C ．8，10D ．8，9【解析】根据题意，100个贷款客户的贷款可看作一个组合，那么该组合违约的概率服从泊松分布，由概率学可知，泊松分布的均值和方差都等于参数λ（m ）=贷款组合平均违约率*100=10。

7 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（A ）A ．6%B ．3%C ．2.5%D ．8%【解析】见教材P98。

8 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（B ）的风险管理策略。

A ．风险对冲B ．风险分散C ．风险转移D ．风险补偿9 Credit Monitor 模型将企业的股东权益视为（A ）。

A ．企业资产价值的看涨期权B ．企业资产价值的看跌期权C ．企业股权价值的看涨期权D ．企业股权价值的看跌期Pr ()=!nm m ob n e n -⨯笔贷款违约权10 Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险？（ B ）A．单一资产的角度 B．贷款组合的角度C．以上都是 D．以上都不是11 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（ B ）A．系统风险 B．非系统风险 C．A和B D．A、B都不对12 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（C）。

A.识别频率应当快于额度授信周期B.识别频率应当略慢于额度授信周期C.识别频率应当与额度授信周期一致D.以上都不对13以下哪项不是Credit Monitor模型中影响债权价值的因素？（ D）。

A. 负债数额B. 企业资产市场价值C. 企业资产价值的波动性D. 负债价值的波动性14 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：（ A ）。

A.违约时的债务账面价值B.违约时债务的市场价值C.以上任何一种都可以D.以上都不对15 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（ A ）。

A.由商业银行自己评估B.由监管当局统一给定C.由外部评级机构提供D.以上都不是16 衡量线性相关的统计量是：（ C ）。

A.均值B.方差C.相关系数D.以上都不是17 Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ C ）。

A.均匀分布B.二项分布C.泊松分布D.正态分布18 压力测试是为了衡量：（ B ）。

A.正常风险B.极端情况的风险C.风险价值D.违约概率19 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：（ A ）。

A.商业银行资产的外部评级结果B.商业银行自身健全和完备的内部评级C.A和B相结合D.以上都不是20 贷款组合的信用风险包括（ C ）。

A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D. 以上的都不对【解析】见P87.21 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：（ B ）。

A. 20%B. 19%C. 25%D. 30%22 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（ B ）。

A. 15亿B. 12亿C. 20亿D. 30亿23如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（ B ）。

A. 0.03 B. 0.04 C. 0.05 D. 1【解析】设风险资产非违约概率为P，根据KPMG模型可得：P×（1+ 15%）+（1-P）×（1+ 15%）×（1-100%）=1+10%，可解得P=96%，违约概率=1-96%=4%。

24根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定为：（ B ）。

A.0B.50%C.70%D.100%25 (A)指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A 会计资本B 监管资本C 经济资本D 实收资本26经济资本主要用于规避银行的(A)。

A非预期损失 B预期损失 C大规模损失 D普通性损失[解析] 经济资本是针对非预期损失的。

27 下列关于客户评级与债项评级的说法，错误的是(B )。

A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级28企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。

这里的“主要投资者”是指(A )。

A 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者D 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者29某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为(B )。

A 3.00%B 3.11%C 3.33%D 3.58%30 下列关于客户信用评级的说法，错误的是(D )。

A 评价主体是商业银行B 评价目标是客户违约风险C 评价结果是信用等级和违约概率D 评价内容是客户违约后特定债项损失大小31根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.60%，则3年的累计死亡率为(C )。

A 0.17%B 0.77%C 1.36%D 2.32%32 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(B )。

A 0.05B 0.10C 0.15D 0.2033采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(D)。

A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%34 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为(B )。

A 18%B 0C -2%D 2%35 根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为(A )。

A 0.09B 0.08C 0.07D 0.0636下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，错误的是(C )。

A 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱39某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为(A)亿元。

A 880B 1375C 1100D 100040下列不属于审慎经营类指标的是(A )。

A 成本收入比B 资本充足率C 大额风险集中度D 不良贷款拨备覆盖率下列关于国家风险暴露的说法，错误的是(D)。

A 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C 转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中41《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予(B)、35%的权重。

A 100%B 75%C 65%D 50%42 Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是(C )。

A 流动资产/流动负债B 流动资产/总资产C (流动资产-流动负债)/总资产D 流动负债/总资产43根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括（C ）。

A.一般准备B.专项准备C.超额准备D.特种准备44按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以分为( B)。

A．公共客户和私人客户B．法人客户和个人客户C．单一法人客户和集团法人客户D．企业类客户和机构类客户45在现金流量的分析中,首先分析的是( C )。

A．融资活动的现金流B．投资活动的现金流C．经营性现金流D．消费活动的现金流46下列关于违约概率的说法中,正确的是( D )。

A．违约概率是事后检验的结果B．违约频率可作为内部评级的直接依据C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．违约概率和违约频率不是同一个概念二、多选题1 商业银行计量信用风险的办法有：（ABC ）。

A.标准法B.内部评级初级法C.内部评级高级法D.高级计量法E.基本指标法2 下列关于风险分散化的论述正确的是：（ABCDE ）。