金融计量学
教学大纲
基本信息
1.课程类型：专业必修课
2.学时：48
3.学分：3
4.授课对象：金融学本科生
课程简介
本课程是金融学和金融工程专业本科生的学科基础课，是建立在经济、统计学和数理统计的基础上的一门重要的独立学科，主要为后续的专业课和专业选修课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。
金融计量学结合数量方法来对金融问题进行认识分析，并辅助于计算机专门软件，具有较强的应用性和可操作性。
本课程主要介绍了金融计量学的一般概念及工作步骤、模型估计的基本方法、模型检验与修正方法，典型计量经济模型专题讨论、联立方程组模型的基本知识（包括模型的识别、估计、检验及应用）、计量经济模型的应用案例。
课程目标
金融计量学是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用数学模型方法定量分析和描述具有随机性特征的经济变量关系的经济学分支，是金融学本科专业的学科基础课程。
教学的主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力，从而为对我国金融学理论研究与实证研究打下坚实的基础。
课程内容大纲
其主要内容可以分为：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、放宽基本假定后的回归模型、虚拟变量模型、非线性
模型等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；以及金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内外学者相关的金融计量实证研究。
第一单元：绪论（建议学时数：3学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：本单元是课程的纲。
通过教学，要求学生达到：了解金融计量经济学的基本概念；了解金融计量经济学的内容体系，以及本课程涉及的内容；理解计量经济学的是一门经济学科，以及它在经济学科中的地位；掌握金融计量经济学的主要应用；重点掌握建立与应用经典计量经济学模型的工作步骤，以及在每一步骤中应注意的关键。
2.能力培养：帮助学生理解金融计量经济学的基本概念、金融计量经济学的内容体系、金融计量经济学的主要应用及本课程涉及的内容；通过本单元的学习，使学生掌握建立金融计量经济模型的步骤和要点、培养学习金融计量经济学的兴趣。
3.教学方法：讲授法，练习法
【重点】本单元概括介绍计量经济学这一学科，重点使学生了解金融计量经济学的有关基本概念、研究对象、在整个经济学科中的地位、应用领域和建模步骤，对本课程的全貌有一个基本的认识，是本课程的总纲。
【难点】经济变量、模型、计量经济模型、样本、散点图、数据的类型等几个基本概念。
第二单元：简单线性回归模型（建议学时数：10学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：要求学生了解回归分析与回归函数，掌握OLS法的基本原理以及基本假定，熟练掌握一元线性回归模型的参数估计、理解拟合优度的度量，掌握回归系数的区间估计和假设检验，理解回归模型的预测。
2.能力培养：通过本章的学习，要求掌握简单线性回归模型的理论与方法；会运用上述理论与方法对具有一个变量的简单实际经济问题进行实证研究，使学生掌握一元线性回归模型参数估计和统计检验的Eviews软件实现。
3.教学方法：讲授法，案例分析法，理论联系实际
【重点】回归分析与回归函数、简单线性回归模型的参数估计
【难点】OLS法的基本原理及其假定
第三单元：多元线性回归模型（建议学时数：8学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解多元线性回归模型及其古典假定，理解系数的估计误差与
置信区间，掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法，理解多元线性回归模型的预测。
2.能力培养：帮助系统掌握多元性性回归模型建模步骤，可以应用所学知识独立选择研究对象、建立理论模型、搜集样本数据、实现模型的估计和检验。
3.教学方法：讲授法，理论联系实际，练习法
【重点】多元线性回归模型及古典假定
【难点】多元线性回归模型的预测
第四单元：多重共线性（建议学时数：4学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解多重共线性的意义、产生的原因和影响，掌握多重共线性
的检验和修正方法，掌握多重共线性检验方法的Eviews实现。
2.能力培养：通过本章的学习，使学生了解多重共线性的危害，多重共线性
的检验和补救措施，能够搜集一组数据，检验多重共线性并设法解决之，写出报
告。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教
学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】多重共线性的检验和修正方法，多重共线性检验修正方法的Eviews
实现
【难点】方差扩大因子法
第五单元：异方差（建议学时数：4学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解异方差的意义、产生的原因和影响，掌握异方差的检验和
修正方法，掌握异方差检验方法的Eviews实现。
2.能力培养：通过本章的学习，使学生了解异方差的危害，异方差的检验和
补救措施，能够搜集一组数据，检验异方差并设法解决之，写出报告。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教
学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】异方差的检验和修正方法、异方差检验和修正方法的Eviews软件
实现
【难点】G-Q检验法
第六单元：自相关（建议学时数：4学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解自相关的意义、产生的原因和影响，掌握自相关的检验和
修正方法，掌握自相关检验方法的Eviews实现。
2.能力培养：通过本章的学习，使学生了解自相关的危害，自相关的检验和补救措施，能够搜集一组数据，检验自相关并设法解决之，写出报告。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】自相关的检验和修正方法、异方差检验和修正方法的Eviews软件实现
【难点】D-W检验法
第七单元：分布滞后模型与虚拟变量回归（建议学时数：5学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解分布滞后模型的类型，了解自回归模型的估计方法，掌握
滞后效应分析和格兰杰因果关系检验，掌握虚拟解释变量的意义、设置规则对模
型的影响和其他修正模型的作用。
2.能力培养：使学生了解滞后分布模型、虚拟因变量模型特点、作用及估计，
能够把这类时间上滞后的经济关系及难以定量化的定性因素纳入到计量经济学
模型中。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教
学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】滞后效应分析和格兰杰因果关系检验，虚拟变量模型的加法方式和
乘法方式的引入及软件实现
【难点】格兰杰因果关系检验、虚拟变量模型的引入
第八单元：时间序列分析及案例研究（建议学时数：10学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：掌握时间序列计量经济分析的基本概念，掌握时间序列平稳型
的单位根检验及协整检验
2.能力培养：通过本单元的讲解，使学生掌握如果直接将非平稳时间序列当
做平稳时间序列来进行分析产生的不良后果，能够利用Eviews判断时间序列的
平稳性，提高学生分析问题解决问题的实际能力。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教
学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】时间序列计量经济分析的基本概念，时间序列平稳型的单位根检验
及协整检验，金融计量学的应用案例分析。
【难点】时间序列平稳性的单位根检验、协整检验
教材及参考书:
1.教材
[1]庞浩等.经济计量学，西南财经大学出版社， 2014年第3版
2.参考教材
[1]李子奈.计量经济学，高等教育出版社， 2010年第3版
[2]张成思.金融计量学:时间序列分析视角,中国人民大学出版社,2016年第2版
[3]汪昌云等.基于EVIEWS的金融计量学，中国人民大学出版社，2011年第1版
[4]邹平.金融计量学，上海财经大学出版社，2014年第3版
[5]姜近勇.金融计量学，中国财政经济出版社，2011年第1版
课程考核
课程总成绩包括：
作业和出勤率占30%
期末考试占70%
注意：出勤率是本课程总成绩的一个重要考核指标。
如果一个学生多次缺勤，将报送学校有关部门，取消学生课程考核资格。
作业问题：定期布置作业，鼓励学生在课堂上展示你的作业解决方案,它不一定非要是正确的解决方案，重要的是你是否认真严肃地对待作业；你可以通过各种方式寻求帮助，除了我的工作时间和电子邮件，您可以使用闭博平台上的作业讨论板块寻求帮助。
作业将帮助你理解你学过的教材上知识并为期末考试作准备。
出勤率和作业占总成绩的30%。
六、其他需说明的
大纲修订人：何晓光修订日期: 2017年7月
大纲审定者：刁怀宏审定日期: 2017年8月。