押品管理
政策与工具
集中式 押品管理
押品数据集市 • • • • • •
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全面的押品信息管理 多维度的押品分析能力 为计算敞口提供数据 为计算LGD提供数据 为计算风险拨备提供数据 为计算资本要求提供数据
押品管理的发展历程
2004 2008 2009 2011
放款 审核 发放 申请
开户
客户
风险规避
低
6
风险
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高
金融行业现阶段存在的问题
1. 外部因素 国内信用环境不成熟 信息不对称 违约风险 新资本协议的要求 2. 内部因素 没有集中管理 没有量化管理 没有审批规范 没有重估或自动重估机制 风险监测预警滞后
核心系统
存单 冻结
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BASEL II 管 理 系 统
……
BASEL II
Sm@rtCollateral押品管理系统
押品信息管理 权证管理 估值管理 统计查询 引擎管理 系统管理 押品 详细 信息
房产 行情
黄金 行情
股票 行情
基金 行情
……
估值 信息
押品 处置 信息
管 理 系 统
外部资讯源
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押品变更
押品价值重估
权证出库
押权注销
借款合同到期归还
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押品管理系统功能
押品管理系统 押品信息管理 押品录入 押品黑名单 管理 设质/涂销 RFID监控 押品贷后检查 押品变更 风险提示 抵债资产承受 与拍售 外部数据导入 房产行情 股票行情 黄金行情 基金行情 高层报表 报表分析 用户管理 机构管理 权限管理 盯市工具 权证管理 入库 出库 借阅/归还 估值管理 估值模型管理 样本库 押品估值 权证查询 押品查询 统计查询 系统管理 参数设置 评估机构 维护 评估机构黑 名单维护
对外接口
对私信贷系统 图例
对公信贷系统
BASEL II管理 系统 实时交易信息 批量数据
资产保全系统
外部资讯源
核心系统
可不在押品系统内实现的模块
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押品整体关联图
信贷系统（对公、对私）
客户 评级 信息 贷款 合同 信息 押品 详细 信息 预警 信息 估值 信息
押品管理解决方案
神州数码融信软件有限公司
2010.11.9
1
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提 纲
1、关于押品和押品管理 2、押品管理系统
3、实施案例
4、Q & A
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押品和押品管理的作用
信贷业务拓展
押品和押品管理
新巴协议要求
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押品管理问题的解决方案
风险
押品信息缺失 数据标准不统一 流程控制不完善 缺少价格评估机制 及评估结果的审核认定 权证价值与实物、 账簿不符
解决措施
补充完善缺失字段 建立押品数据标准 导入流程引擎
建立价格评估机制
建立风险预警机制 引入RFID监控
Hale Waihona Puke 资产保全系统押品与风险的关联关系
增加押品 大
判断风险值
小
增加放款
BASEL II管理系统
缓释计算：
E*=E-C(1-hc-fx)Tt
动产
金融质 押品
合格保证人判断段字段
不动产 押品缓释需求
合格金融押品判断段字段 金融折扣系数字段 币别错配系数字段
合格RRE判断段字段 时间错配系数字段
Sm@rtCollateral押品管理系统
嵌入式押品管理
金融监管合规
集中式押品管理
押品管理规划
记录押品信息 对公对私押品 担保额度控制 记录外部 评估信息 生成担保合同
5
押品分类合规 押品字段合规 风险环节 控制合规 风险缓释 能力计算 内部估值和 重估机制
押品统一视图 预警监控 押品管理流程 押品数据集市 报表分析
压力测试 盯市工具 押品全生命 期管理 押品变现 能力分析 引入GIS工具
押品信息管理
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权证管理
估值管理
……
信贷 管理系统
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押品管理系统特色
1. 完整的押品管理流程
2. 全面的押品管理功能，清晰的前中后台处理
3. 符合新巴塞尔资本协议的信用风险缓释要求 4. 灵活的估值模型配置和强大的估值引擎
5. 智能的估值算法
6. 严密的押品权证管理 7. 丰富的押品数据集市 8. 完善及时高效的押品预警机制和预警反馈机制 9. 可帮助银行建立符合市场价值的数量巨大的估值样本库 10. 覆盖全部风险缓释工具
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授信业务流程
贷前 押品 风险 评价 业务 审批 额度管理 合同 生成 开户 审核 贷中 贷后 管理 贷后 检查 风险 分类 押品 管理 贷款 回收 风险缩减 风险处理 贷后 违约 催收 押品 处置 转呆 损失 资产 保全
放款
征信 授信 申请 访谈
批量作业 风险提示信息生成 报表数据生成 批量估值 押品债项分配
风险提示规则引擎 押品重估提醒 押品不足值提示 重复抵质押提示 估值引擎 自用住宅初估 自用住宅重估 商用住宅初估 商用住宅重估 在建工程物估值 … 保险到期提示 …
审批引擎 新增押品 押品数据修正 押品变更 抵质押权登记 押品估值 …
规范押品的管理押品管理系统
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提 纲
1、关于押品和押品管理 2、押品管理系统
3、实施案例
4、Q & A
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押品生命周期
押品信息录入 押品准入 押品价值初估
权证借用/归还
权证入库
押权设定
押品贷后检查
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RFID对权证的监控
押品权证管理
RFID 企业级应用 首次入库
借阅后归还
借阅出库 销记出库
作用
信贷决策
信贷风险管理
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我们的理解
押品管理体系
先进的押品管理体系应该是政策、流程、数据之间有机互动
• 岗位与流程 控制授信流程中的押品评 估、抵质押权设定、权证 管理、押品变更、押品贷 后检查、押品处置
押品管理流程
• 基于政策的押品管理 押品估值与风险缓释 能力的计算 • 基于押品价值变动风 险的压力测试