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C15111课后测验 100分

一、单项选择题
1. ()度量了期权价值对无风险利率的敏感性。

A. Delta
B. Theta
C. Vega
D. Rho
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:10.0
2. 当期权处于()状态时,时间价值最大。

A. 实值
B. 虚值
C. 平值
D. 极端实值
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:10.0
3. 随着波动率增大,期权的Delta的绝对值趋向()。

A. 1
B. 0.5
C. 0
D. -1
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
4. ()度量了期权价格对标的资产价格的敏感度。

A. Delta
B. Theta
C. Vega
D. Rho
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:10.0
二、多项选择题
5. 下列关于期权的Gamma值说法正确的是()。

A. 认购期权和认沽期权的Gamma值均为正
B. Gamma度量了Delta对标的资产价格变动的敏感性
C. 当标的资产价格等于期权行权价时,期权的Gamma值
最大
D. 相同标的、相同行权价、相同到期日的认购期权和认
沽期权的Gamma值相等
您的答案:B,D,C,A
题目分数:10
此题得分:10.0
6. 以下关于期权的Delta值说法正确的是()。

A. 相同标的、相同行权价、相同到期日的认购期权和认
沽期权的Delta的绝对值相加等于1
B. 随着到期日的临近,实值期权的Delta的绝对值趋向
于0
C. 标的价格上涨,Delta上升
D. 期权虚值程度越深,Delta的绝对值越趋近于1
您的答案:A,C
题目分数:10
此题得分:10.0
三、判断题
7. 波动率越高,时间价值越大,期权的Theta值越小,相同存续
期内时间价值流失越快。

()
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
8. Gamma是指当标的资产价格变动一单位所引起的Delta变动的幅
度,是期权价值对标的资产价格变动的二阶偏导。

()
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
9. 一般情况下期权的Theta值均为正。

()
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
10. 认购期权的Rho为正数,认沽期权的Rho为负数。

()
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
试卷总得分:100.0。

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