炒股软件常用指标解释(2009-08-13 16:00:40)分类:默认分类一、反趋向指标1、B3612三减六日乖离。
算法:B36收盘价的3日移动平均线与6日均线的差离。
B612 收盘价的6日均线与12日均线的差离。
用法:乖离值围绕多空平衡点零上下波动,正数达到某个程度无法再往上升时,是卖出时机;反之,是买进时机。
多头走势中,行情回档多半在三减六日乖离达到零附近获得支撑,即使跌破,也很快能够拉回。
2、BIAS乖离率。
算法:当日收盘价与移动平均线之间的差距;用法:正的乖离率愈大,表示短期获利愈大,则获利回吐的可能性愈高;负的乖离率愈大,则空头回补的可能性愈高。
按个股收盘价与不同天数的平均价之间的差距,可绘制不同的BIAS线。
参数:系统绘制三条BIAS线,分别为收盘价与L1日、L2日、L3日移动平均价的差。
3、CCI顺势指标。
原理:用目前股价的波动程度和常态分布范围比较,来得出超买或超卖的结论,用于捕捉趋势反转点。
算法:典型价格与典型价格的N日移动平均的差除以N日内典型价格的平均绝对偏差。
用法:当CCI小于-100时为买入信号,CCI大于100时为卖出信号;股价产生背离现象时,是一项明显的警告信号。
参数:N设定计算移动平均的天数,一般为14。
4、KDJ随机指标。
原理:用目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的趋势反转。
算法:对每一交易日求RSV(未成熟随机值)RSV=(收盘价-最近N日最低价)/(最近N日最高价-最近N日最低价)×100。
K线:RSV的M1日移动平均。
D线:K值的M2日移动平均。
J线:3×D-2×K参数:N、M1、M2 天数,一般取9、3、3。
用法:1.D>80,超买;D<20,超卖;J>100%超卖;J<10%超卖2.线K向上突破线D,买进信号;线K向下跌破线D,卖出信号。
3.线K与线D的交叉发生在70以上,30以下,才有效。
4.KD指标不适于发行量小,交易不活跃的股票;5.KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
5、DBCD异同离差乖离率。
公式描述:先计算乖离率BIAS,然后计算不同日的乖离率之间的离差,最后对离差进行指数移动平滑处理。
特点:原理和构造方法与乖离率类似,用法也与乖离率相同。
优点是能够保持指标的紧密同步,而且线条光滑,信号明确,能够有效的过滤掉伪信号。
6、DPO区间震荡线。
原理:用股价和前一段时间的移动平均线的差离更能真实描述当前股价的乖离程度。
算法:收盘价减收盘价的20日均线在11天前的值。
用法:1.DOP>0,表示目前处于多头市场;DOP<0,表示目前处于空头市场。
2.在0轴上方设定一条超买线,当股价波动至超买线时,会形成短期高点。
3.在0轴下方设定一条超卖线,当股价波动至超卖线时,会形成短期低点。
4.超买超卖的范围随个股不同而不同,使用者应自行调整。
5.本指标可设参考线。
7、KD随机指标。
原理:用目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的趋势反转。
算法:对每一交易日求RSV(未成熟随机值)。
RSV=(收盘价-最近N日最低价)/(最近N日最高价-最近N日最低价)×100。
K线:RSV的M1日移动平均D线:K值的M2日移动平均。
参数:N、M1、M2 天数,一般取9、3、3。
用法:1.D>80,超买;D<20,超卖。
2.线K向上突破线D,买进信号;线K向下跌破线D,卖出信号。
3.线K与线D的交叉发生在70以上,30以下,才有效。
4.KD指标不适于发行量小,交易不活跃的股票;5.KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
8、W&R威廉指标(William's %R)。
原理:用当日收盘价在最近一段时间股价分布的相对位置来描述超买和超卖程度。
算法:N日内最高价与当日收盘价的差,除以N日内最高价与最低价的差,结果放大100倍。
参数:N统计天数一般取14天。
用法:1.低于20,超买,即将见顶,应及时卖出。
2.高于80,超卖,即将见底,应伺机买进。
3.与RSI、MTM 指标配合使用,效果更好。
9、ROC变动速率(Rate Of Change)。
原理:当日收盘价相对于n日前收盘价的差离。
算法:收盘价减N日前的收盘价,再除以N日前的收盘价,放大100倍,得ROC线;求ROC 的M日移动平均,得ROCMA线。
参数:N ,间隔天数;M,计算移动平均的天数。
一般取12、6。
用法:1.ROC向下跌破零,卖出信号;ROC向上突破零,买入信号2.股价创新高,ROC未配合上升,显示上涨动力减弱3.股价创新低,ROC未配合下降,显示下跌动力减弱4.股价与ROC从低位同时上升,短期反弹有望5.股价与ROC从高位同时下降,警惕回落。
10、RSI相对强弱指标(Relative Strenth Index)。
原理:用向上波动幅度和总波动幅度的比值来描述走势强弱。
算法:先求相对强弱值rsi=N日内收盘价上涨幅度总和/上涨下跌幅度总和乘以100用法:RSI在50以上准确性较高1.6日RSI向上突破85,超买;向下跌破15,超卖2.盘整时,RSI一底比一底高,多头势强,后市可能续涨;反之,是卖出信号3.股价尚在盘整阶段,而RSI已整理完成,股价将随之突破4.6日RSI向上突破12日RSI,卖进信号;反之,卖出信号。
参数:N1、N2、N3统计天数,一般取6、12、11、LW&R。
LWR威廉指标。
LWR威廉指标实际上是KD指标的补数,即(100-KD)。
LWR1线(100-线K) LWR2线(100-线D)参数:N、M1、M2 天数,一般取9、3、3用法:1.LWR2<30,超买;LWR2>70,超卖。
2.线LWR1向下跌破线LWR2,买进信号;线LWR1向上突破线LWR2,卖出信号。
3.线LWR1与线LWR2的交叉发生在30以下,70以上,才有效。
4.LWR指标不适于发行量小,交易不活跃的股票;5.LWR指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
12、SLOWKD慢速KD。
算法:先求未成熟随机值RSV。
RSV=(收盘价-N日来最低价)/(N日来最高价-最低价)×100。
FASTK线RSV的M1日均线。
K线FASTK的M2日均线。
D线K线的M3日均线。
参数:N、M1、M2、M3 天数,一般为9、3、3、5。
13、ADTM动态买卖气指标。
原理:用开盘价的向上波动幅度和向下波动幅度的离差来描述人气高低。
用法:该指标在+1到-1之间波动,低于-0.5时为很好的买入点,高于+0.5时需注意风险。
14、RS相对强弱比。
原理:相对强弱比RS是用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。
N日RS =N日内收盘涨幅的平均值/N日内收盘跌幅的平均值。
由上面算式可知RS指标的技术含义,即以向上的力量与向下的力量进行比较,若上的力量较大,则计算出来的指标上升;若下的力量较大,则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。
15、CCI-4.0通道指数。
原理:用目前股价的波动程度和常态分布范围比较,来得出超买或超卖的结论,用于捕捉趋势反转点。
算法:典型价格与典型价格的N日移动平均的差除以N日内典型价格的平均绝对偏差。
用法:当CCI小于-100时为买入信号,CCI大于100时为卖出信号;股价产生背离现象时,是一项明显的警告信号。
参数:N设定计算移动平均的天数,一般为14。
16、RMI相对动量指数。
是对RSI的改良,与RSI相比,RMI的正负动量MTM量度设定为4而不是1,所以比RSI获利能力强,RMI与RSI的判断原则基本一致。
17、ALF过滤指标。
原理:同RC指标。
用法:1、以0为多空分界点,指标由负转正时,买入。
2、以0为多空分界点,指标由正转负时,卖出。
3、当股价创新高时,ALF未能创新高,出现背离,表示头部形成。
4、当股价创新低时,ALF未能创新低,出现背离,表示底部形成。
18、KST完定指标。
原理:KST指标参考长、中、短期的变速率ROC,以了解不同时间循环对市场的影响。
用法:1、KST是一种综合动量指标,反映的是市场大势,适合中长线分析,以捕捉市场转点;2、KST的基本分析方法与其它指标相同,当KST掉头向上买入,掉头向下卖出;3、当市场即将进入转势阶段时,KST与价位走势亦会出现背离现象。
19、FASTKD随即快步。
原理:随机快步FAST(KD)相对于随机指标KDJ而言,其随机性更强。
它是以N日内市场多方的力道(C-L)与多空总力道(H-L)之比率来研判市势。
用法:0≤FAST(KD)≤100, FAST(KD)80以上为超买区,20以下为超卖区。
一般而言, FAST(KD)的K线上穿D线为买入信号,K线下破D线为卖出信号。
但由于其随机性强的缘故, 需考虑的应当是超买或超卖区内发出的买卖信号。
公式中N的取值通常有5、10、25等, 分别对应短期、中短期的分析。
20、MJR。
原理:MJR指标是比较当天收市价与昨天收市价的关系。
MJR指标的十四天指数,其公式是计算十四天里面共有多少天的收市价比昨天高,以计算它在十四天中的比例。
用法:1、MJR主要应用于趋势分析,一般而言,65至75代表市况向好,而25至35为市况向淡。
2、MJR在25以下为超卖,75以上为超买。
21、SMI。
原理:SMI是对KD%的改良,由于引进了动量指数的特点,与传统的KD%相比,有以下优点:利用了指数移动平均数EMA将KD%平滑化,从而过滤了短期的随机波动,更能反映市场的趋势,较适合中线操作。
转势信号较为可靠。
随机动量指数SMI的背离信号明显,容易察觉。
22、STOCKRSI。
原理:相对强弱指数RSI优点在于及时反映市场的短期底顶,但波动幅度有限,也不能经常到达超买超卖区的水平,随机指数%K灵敏度高却有太多的短期波动,将两者综合应用,互补长短,就派生了Stoch RSI指标。
Stock RSI的判断原则与RSI基本相同。
80以上为超买区,20以下为超卖区。
进入超买区,卖出;进入超卖区,买入。
23、MASS重量指数。
原理:在市场循环的分析之中,市场高低波幅的扩阔和收窄,一直被视为有反映市势循环的意义。
若高低波幅比其平均波幅为高,表示市场有进入上升或下跌循环的趋势;相反,若高低波幅比其平均波幅为低,则表示市场可能已到达循环低位或高位,临近转势的时间。
分析家Donald Dorsey便根据上述的原理创制其循环指标,称为“重量指数”。
该指数的公式是计算市场每天高低波幅(H-L)的九天指数移动平均线,与其九天指数移动平均数的比例,并计算某时间窗口(n天)内的总数。
用法:1、在理解方面,该指数是以捕捉转势为主,当25天MI在27天水平回落,即表示市势将出现升势。
2、股价屡创新高,指标一路走低,形成顶背离,卖出。