2、1、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二 乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。
由所给资料完成以下问题：（1）在n=16, a =的条件下，查D-W 表得临界值分别为 d L =, d u =，试判断模型中是否存在 自相关;⑵ 如果模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。
” 27.9123 + 03524X se= 11.8690〉(0. 0055)1&二 0.9966,工彳二 22.0506,/?If = 0.6800,5 = 4122.531家庭消费支出（Y ）、可支配收入（XI ）、个人财富（X2）设定模型如下:打二灿十 0\XH + p 、x 3 + r/-IHeBidual ActualFitted回归分析结果为：LS // Dqjaidcnt Variable is Y Date; 18/4/05 Time; 15:18 Sample: 1 10 Included obseivations; 10 VariableCocincicfilStd. ErrorT-SUtisLic Prob.C24.4070 6.9973 0.0101 花■034010.4785 0.50020.08230.04580.II52 R ・$quarcdMcaii depaidciit vw 111.1256 Adjusted R-sqiiaredS ・D ・ dependent var31.4289 S ・E ・ of regrescionAkatke info entaion41338 Sum squared resid 342.5486Schwartz criterion42246L 四 likelihood •31.8585 F-sUtisticDiirbiii-Watson stat2.4382 Prob(F-stalistic)0.0001回答下列问题(1) 请根据上表中巳有的數据，填写表中画线处缺失结果(注意给出计算步骤); (2) 模型是否存在多重共线性？为什么？ (3) 模型中是否存在自相关？为什么？在0.05显著牲水平下，dl 和du 的显着性点k -13、Sen 和SrivasUva( 1971 )在研究會富国之间期S 寿命的差异时，利用101 个国家的数据，建立了如下的回归模型；Z 亠一2・40+9・39111匕-3・36(0(111出-7))(437) (0.857) RM.752其中：X 是以美元计的人均收入；y 是以年计的期望寿命；Sen 和Srivaslava 认为人均收入的临界值为1097美元(加1097 = 7 ),若人 均收入超过1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为 贫穷国.(括号内的数值为对应參数話计值的t ・值).n 910 11dldudldu0- 824 L32 0. 629 1-699 0・ 879 L 32 0・ 697 1, 641 0. 927L 3240・ 6581. 601(2.42)（1）解釋这些计算结果a（2）回归方程中引入0（加比-7）的原因是什么？如何解释这个回归解脅变量？（3）如何对贫穷国进行回归？又如何对富国进行回归?4、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的30个百货丿占的销售额件为其所处地理位置特征的歯数进疔［叫归分析，#且川该冋归方程作为新百货店的不同位咒的町能《售额，伸I衍出（W号内人估计的标准QZ = 30 + O.1X X,, + 0.01 X . + 10,0x *★ + 3.0x X片,（0.02> 〔0.01）C1.0）（1.0）其中：个靑货店的口均销售额（仃芙元）；个TJ®店丽捧小吋通过的汽喉数S （10俩）：个百货店所处区域内的人均收入（Xjt）i龙左=?S F个百货店内所冇的桌子数S：严第f个白货店所处地区竟争店血的数屋:请冋答以下问翅：（1）说出本方程中系数0」和0.01的经济舍义.（2）孑个变S怖参数估计的符巧是否打期望的符巧■致？（3） a = 0.05的显著性水平卜检验变童才》的显需性》｛临界tff^co»（25）=2.06, Z Q03^（26）= 2 056-巾…（2力"；708・几忍26）“厂06〉5、F面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果, 5、根据这一结果试判断该模型是沓存在多《共线性，说明你的理由。
Dependent Variabk; REV Method: Least SquaresS ample' 1 10Included obaeivaJians： 10Variable Coefficient Std, Error t*Staristic Prob-C17414.63141J5J0L2320130.2640GDP1-0.2775 100.14-6541-1.B9J74J0 1071GDP：0,0318570.0935320.907： 520J992GDPJ0.1905170.151680L25fiO4E0.2?58 R-RiqLi Fired0.993798Mean dependail var6J211.00Adjusted H-squared0.95*0697S,D dep VEU54281.99SK of regi e Gsioii52J5.541Akaikc iafb critej'kLi20.25350Sum squared reMd1创E十OS Schrwarz ^ntenon20J7454Lag likelihood-97.26752F-statistk320 4848DurbinAVflts00 stat 1.208127Prob (F* statistic}0 0000016为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据:资料来源：《深圳统计年鉴21X）2氛屮国统计出版社利用EViews估计其参数结果为Dependent Varable: Y Method: Least SquaresDale: 07/01/05 Tine; 20:15Sample; 1990 2001Included observations: 12Varishk CoefTiciGnt Sid. Error t-Eiatistic Prob.C-3 611151 4 161790 -D.E67692 □ 4059GDP 0 1345B2 C.O03SG7 34 S0013 oooooR-squared 0.991810 Mman Jependeit v日r119.8793Adjusled F-squarec □ 99D991S-D. dependenl 归「79.3B124S.E of regression 7.532484 Ataike inlo criterion 7 027338Film sqiiarRd rRsir) AA7命州f^rhrwar?匚rHpfnnn 7Leg likelihood -40JE4O3 F-statistic 1211.049Durbin-Watson sl^t 2O51G4O Piob(F-statistic)0.000000⑴ 建立深圳地方预算内财政收入对GDP勺回归模型；（2）估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；（3）对回归结果进行检验；⑷若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预测区间（a =。
7、运用美国1988研究与开发（R&D支出费用（Y与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。
结果如下：192.9944+01 0319(0.1948) (3.83)卅二0.4783, 丫七二2759」5,尸二14.6692White Heteroskedasticity Test:F-slatislic Obs^R-squaied 3.0571 G15.212471ProbubiliiyPi-obabilily0;0769760.073812TesI Equation;Depeiide nt Variable: RESlD^lMethod: Least SquaresDnte: 1ime：Sample: 1 IXIncluded observations: 18Vatiable Coefficient Sid. Error t-Statistic Piob.C -6219633, 6459fiH, -0,962820 03509X 2293496 126.2197 1.817066 0.0892XT -0000537 0.000449 -1394942 0.2507R-squared 0.289582 Mean dependent var 6767029, Adjusled R-squared 0J94859 S*D. dependent vui 14706003 S.E. of 13195642 Akaike info crilerion 35.77968 Sum squared lesid 2.6LE+15 Schwaiz criterion 35.92808 Log likjeliliood -3 L 9.0171 F-statistic 3.057161 Durbin-Watson srut 1.694572 Prob{F-stutistic) 0.076976耳=6.4435 J7(4.565S) 0 = 0,2482请问；C1) White检验判断模型是否存在异方差. 〔2) Glcjscr 检验判断模型是否存在异方羞口 (3) i亥怎样修正。
组合证券理论的资本市场线(CML表明期望收益E i与风险c i之间存在线性关系如下：E =尸1 + (he根ffi 1990=2000年间矣国34只瓦R基金的期望回报及其标准斧燙据，得出如下冋归结杲，请根据右关运傑关系填写衷中空门处的墩ffl,并刊断此结果是再支持 T I：述理论.De口endent Variable: YMethod: Least SquaresSaniple: 131Tnclutied observations : 31Variable Coeff iclent St d. Error t - Statistic Prob,匚 5. S4O94O a 96Q6080. 0000K O'. 4745140. 0'550770. 0000R-squared n dependent var13. eiiiBAdjusted ^-squared S一D. dspendent var 2. 136460S H E, of regression Akaikc info criterion玉505937Sum squared Fes id59.0139-1Schwsri criterion 3 596723Log likelihood-57. ergs F-stat i st icDjrbin-Wat son stat L796713■ ・HrobCF-statLst ic)■ ■0, OODOOO9、设消费函数为式屮，岭为消费支出；*2,为个人可支配收入；X★为个人的流功资产：暫为師机溟差项，Jf a心竹）=队畑巩叫｝= （Jt'pcr^为常数人试同答以卜问题：（i）a用适当的变换修正异方若.耍求吗出变换过程:（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。