（时间管理）ARMA 模型的的建立时间序列分析实验指导时间序列分析实验指导统计和应用数学学院前言随着计算机技术的飞跃发展以及应用软件的普及，对高等院校的实验教学提出了越来越高的要求。
为实现教育思想和教学理念的不断更新，于教学中必须注重对大学生动手能力的培训和创新思维的培养，注重学生知识、能力、素质的综合协调发展。
为此，我们组织统计和应用数学学院的部分教师编写了系列实验教学指导书。
这套实验教学指导书具有以下特点：①理论和实践相结合，书中的大量经济案例紧密联系我国的经济发展实际，有利于提高学生分析问题解决问题的能力。
②理论教学和应用软件相结合，我们根据不同的课程分别介绍了SPSS、SAS、MATLAB、EVIEWS等软件的使用方法，有利于提高学生建立数学模型且能正确求解的能力。
这套实验教学指导书于编写的过程中始终得到安徽财经大学教务处、实验室管理处以及统计和应用数学学院的关心、帮助和大力支持，对此我们表示衷心的感谢！限于我们的水平，欢迎各方面对课件存于的错误和不当之处予以批评指正。
统计和数学模型分析实验中心2007年2月目录实验壹EVIEWS中时间序列关联函数操作-1- 实验二确定性时间序列建模方法-9-实验三时间序列随机性和平稳性检验-18-实验四时间序列季节性、可逆性检验-21-实验五ARMA模型的建立、识别、检验-27- 实验六ARMA模型的诊断性检验-30-实验七ARMA模型的预测-31-实验八复习ARMA建模过程-33-实验九时间序列非平稳性检验-35-实验壹EVIEWS中时间序列关联函数操作【实验目的】熟悉Eviews的操作：菜单方式，命令方式；练习且掌握和时间序列分析关联的函数操作。
【实验内容】壹、EViews软件的常用菜单方式和命令方式；二、各种常用差分函数表达式；三、时间序列的自关联和偏自关联图和函数；【实验步骤】壹、EViews软件的常用菜单方式和命令方式；㈠创建工作文件⒈菜单方式启动EViews软件之后，进入EViews主窗口于主菜单上依次点击File/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出壹个对话框，由用户选择数据的时间频率（frequency）、起始期和终止期。
选择时间频率为Annual（年度），再分别点击起始期栏（Startdate）和终止期栏（Enddate），输入相应的日期，然后点击OK按钮，将于EViews软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。
工作文件窗口是EViews的子窗口，工作文件壹开始其中就包含了俩个对象，壹个是系数向量C（保存估计系数用），另壹个是残差序列RESID（实际值和拟合值之差）。
⒉命令方式于EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，也能够建立工作文件。
命令格式为：CREATE时间频率类型起始期终止期则菜单方式过程可写为：CREATEA19851998㈡输入Y、X的数据⒈DATA命令方式于EViews软件的命令窗口键入DATA命令，命令格式为：DATA<序列名1><序列名2>…<序列名n>本例中可于命令窗口键入如下命令：DATAYX⒉鼠标图形界面方式于EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/NewObject，对象类型选择Series，且给定序列名，壹次只能创建壹个新序列。
再从工作文件目录中选取且双击所创建的新序列就能够展示该对象，选择Edit＋/－，进入编辑状态，输入数据。
㈢生成log（Y）、log（X）、X^2、1/X、时间变量T等序列于命令窗口中依次键入以下命令即可：GENRLOGY=LOG(Y)GENRLOGX=LOG(X)GENRX1=X^2GENRX2=1/XGENRT=@TREND(84)㈣选择若干变量构成数组，于数组中增加变量。
于工作文件窗口中单击所要选择的变量，按住Ctrl键不放，继续用鼠标选择要展示的变量，选择完以后，单击鼠标右键，于弹出的快捷菜单中点击Open/asGroup，则会弹出数组窗口，其中变量从左至右按于工作文件窗口中选择变量的顺序来排列。
于数组窗口点击Edit＋/－，进入全屏幕编辑状态，选择壹个空列，点击标题栏，于编辑窗口输入变量名，再点击屏幕任意位置，即可增加壹个新变量。
增加变量后，即可输入数据。
点击要删除的变量列的标题栏，于编辑窗口输入新变量名，再点击屏幕任意位置，弹出RENAME 对话框，点击YES按钮即可。
㈤于工作文件窗口中删除、更名变量。
⒈于工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量且单击鼠标右键，于弹出的快捷菜单中选择Delete（删除）或Rename（更名）即可⒉于工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的Objects/Deleteselected…（Renameselected…），即可删除（更名）变量⒊于工作文件窗口中选取所要删除的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的Delete按钮即可删除变量。
三、图形分析和描述统计分析㈠利用PLOT命令绘制趋势图于命令窗口中键入：PLOTY也能够利用PLOT命令将多个变量的变化趋势描绘于同壹张图中，例如键入以下命令，能够观察变量Y、X的变化趋势PLOTYX㈡利用SCAT命令绘制X、Y的散点图于命令窗口中键入：SCATXY则能够初步观察变量之间的关联程度和关联类型二、各种常用差分函数表达式表1-1:1949年1月---1960年12月数据（壹）利用D(x)命令系列对时间序列进行差分(x为表1-1中的数据)。
1、于命令窗口中键入：genrdx=D(x)则生成的新序列为序列x的壹阶差分序列2、于命令窗口中键入：genrdxn=D(x,n)则生成的新序列为序列x的n阶差分。
3、于命令窗口中键入：genrdxs=D(x,0,s)则生成的新序列为序列x的对周期长度为s壹阶季节差分。
4、于命令窗口中键入：genrdxsn=D(x,n,s)则生成的新序列为对周期长度为s的时间序列x取壹阶季节差分后的序列再取n阶差分。
5、于命令窗口中键入：genrdlx=Dlog(x)则生成的新序列为x取自然对数后，再取壹阶差分。
6、于命令窗口中键入：genrdlxsn=Dlog(x,n,s)则生成的新序列为周期长度为s的时间序列x先取自然对数，再取壹阶季节差分，然后再对序列取n阶差分。
于EVIEWS中操作的图形分别为：（壹）命令方式：（1（2）然后于出现的对话框中输入滞后时期数。
（可取默认数）菜单方式：（1）双击序列图标。
菜单操作方式：View—>Correlogram，于出现的对话框中输入滞后数。
（可取默认数）（二）练习：观察壹些文件中的序列自关联函数Autocorrelation，偏自关联函数Partialautocorrelation的特征练习1：操作文件：Stpoor~1.wf1(美国S&P500工业股票价格指数1980年1月~1996年2月)步骤：（1）打开该文件。
（2）观察序列stpoorr的趋势图，自关联图（自关联函数，偏自关联函数）的特征。
（3）对序列取壹阶差分，生成新序列dsp：genrdsp=d(stpoor)，且观察其趋势图，自关联图（同上，下略）的特征。
（4）对该序列的自然对数取壹阶差分，生成新的序列dlnsp：genrdlnsp=dlog(stpoor)，且观察其趋势图，自关联图。
练习2：操作文件：usagnp.wf1(美国1947年第壹季度~1970年第四季度GNP数据)步骤：（1）打开该文件。
（2）观察序列usagdp的趋势图的特征，自关联图的特征。
（3）对该序列取壹阶差分，生新的序列dgdp：Genrdgdp=d(usagdp)。
观察其趋势图，自关联图。
（4）对该序列的自然对数取壹阶差分，生成新的序列dlngdp：Genrdlngdp=dlog(gdp)。
观察其趋势图，自关联图。
（5）对序列壹阶季节差分，生成新序列dsgdp=d(usagdp,0,4)观察其趋势图，自关联图的特征。
（6）对该序列的自然对数取壹阶季节差分，生成新的序列：dslngdp=dlog(usagdp,0,4)，观察其趋势图、自关联图。
实验二确定性时间序列建模方法【实验目的】熟悉确定性时间序列模型的建模原理；掌握确定性时间序列建立模型的几种常用方法。
【实验内容】壹、多项式模型和加权最小二乘法的建立；二、单参数和双参数指数平滑法进行预测的操作练习；三、二次曲线和对数曲线趋势模型建立及预测；【实验步骤】壹、多项式模型和加权最小二乘法的建立；1、我国1974—1994年的发电量资料列于表中，已知1995年的发电量为10077.26亿千瓦小时，试以表1.1中的资料为样本：（1）据拟合优度和外推检验的结果建立最合适的多项式模型。
（2）采用加权最小二乘法估计我国工业发电量的线性趋势，且和普通最小二乘法估计的线性模型进行比较，列出OLS方法预测值和W=0.6，W=0.7时1992到1995年预测值以及相对误差。
过程：建立WORKFILE:CREATEA19741995生成新序列Y：datay生成新的时间趋势序列t：genrt=@trend(1973)建立系列方程：smpl19741994lsyctlsyctt^2lsyctt^2t^3通过拟合优度和外推检验的结果发现壹元三次多项式模型效果最好。
首先生成权数序列：genrm=sqr(0.6^(21-t))加权最小二乘法的命令方式：ls(w=m)yct普通最小二乘法命令方式：lsyct进行预测：打开对应的方程窗口，点forecast按纽，将出现对话框，修改对话框samplerangeforforecast中的时间期限的截止日期为预测期.相对误差的计算公式为：（实际值-预测值）/实际值二、单参数和双参数指数平滑法进行预测的操作练习2、某地区1996~2003年的人口数据如表1.2，运用二次指数平滑法预测该镇2004年底的人口数（单位：人）。
建立WORKFILE：createU19962004建立新序列Y和T：datay然后输入数值。
genrt=@trend(1995)打开y序列，点击exponentialsmoothing按纽，出现如图所示对话框按照图示选项点击确定即可。
3、某地区1996—2003年农村用电量数据见表1.3，试利用Holt双参数指数平滑法预测该地区2004年该地区农村用电量（单位：千瓦时）。
建立WORKFILE：createU19962004建立新序列Y和T：datay然后输入数值。
genrt=@trend(1995)打开y序列，点击exponentialsmoothing按纽，出现如图所示对话框按照图示选项点击确定即可。
三、二次曲线和对数曲线趋势模型建立及预测；4、我国民航客运量数据的季节调整。