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建立计量经济学模型的步骤和要点


(2)数据来源
• 计量经济分析所需要的数据可以充分利用统计部 门提供的资料或是其他一些诸如网上期刊得到的 二手资料,以减少收集数据的工作量。
• 在没有有效来源时,可由自己通过调查得到。
(3) 样本数据的质量
数据高质量的标准: 完整性; 准确性; 可比性; 一致性
(1)完整性—— 模型中包含的所有变量都必须拥 有相同容量的样本观测值。 例如:P54表2.6.1 对于“遗失数据”的处理方法: 法一:样本容量足够大且样本点间的联系并不紧密 时,将出现遗失数据的所在样本点整个去掉。 法二:样本容量有限,样本点间的联系紧密时,采 取特定技术将遗失数据补上。
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点(重 点)
一、理论模型的设计 (重点) 二、样本数据的收集(次重点) 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素
讲述流程
一、用例子阐述建立计量经济学模型的步骤 二、具体实施中各步骤需完成的工作及各步 要点
一、建立计量经济学模型的步骤示例
(2)准确性有两方面含义: 第一:所得到的数据必须准确反映它所描述的经 济因素的状态,即统计数据或调查数据本身是准 确的;
α和β的经验值。
Q 76.05-3.88* P
Q顶上的帽子符号表示一种估计值。 根据估计结果,空调价格上涨100元,空调需 求量下降0.388万台。
④模型检验 以一定的标准,对估计结果进行检验。 如:斜率是否小于0?估计结果是否可靠?
小结:建立计量经济学模型的四个步骤
步骤
例子
1 理论模型的设计 2样本数据收集 3模型参数估计 4 模型检验
69
x
63
60 -
xx x
60
58
iiiii
12345
P
图 1.3
建立需求量与价格之间的理论模型
Q *P
其中 Q为需求量,P为价格,α、为参数,且 <0
②样本数据的收集
表1.1
价格p(千元) 1 2 3 4 5
需求量Q(万台) 70 69 63 60 58
③计量经济学模型的参数估计 采用回归技术,利用统计数据估计出未知参数
空调需求量与价格的例子
假设某空调生产商请一个计量经济学家为他研究价 格上涨对空调需求量的影响,该计量经济学家按以 下步骤进行
①理论模型的设计
首先要寻找理论和经验的依据,了解空 调价格和需求量之间的关系——需求法则— —斜率为负
表 1.1
P
1 2 3 4 5
数据表和散点图
Q
Q
80 -
70
70 - x
二、样本数据的收集
⑴ 几类常用的样本数据 (2)数据的质量问题
⑴ 几类常用的样本数据
时间序列数据(Time Series Data) 横截面数据(Cross-Section Data) 虚变量数据(Dummy Variables Data )
①时间序列数据 定义:在不同时间(通常是相等的间隔)对同一 实体观测一个变量而取得的一组数据。
拟定,可以用来检验模型的估计结果。练习P21 8
②确定模型所包含的变量的3大注意点
第一大注意点:
根据研究目的和经济理论选择变量。把研究的 问题(对象)的变量作为被解释变量;主要影 响因素的变量作为解释变量;非主要影响因素 全部归入随机误差项。
举例说明1:同样是生产方程,研究产出问题,电力 工业和纺织工业应该选择不同的变量,为什么?
①理论模型设计阶段包含的具体工作:
⑴ 确定模型包含的变量 • 模型应该包括那些变量?哪些变量应该考虑? ⑵确定模型的数学形式(建立计量经济学理论模型) • 是线性的?亦或是非线性的?
⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值 • 理论期望值——指待估参数的数值范围,包括取值
区间、符号、关系。 • 理论期望值可以根据参数的经济含义在建模开始时
第三大注意点
选择变量要考虑入选变量之间的关系,要求解 释变量间互相独立。(第四章作详细的介绍)
练习:P10P11
③ 确定模型的数学形式的3大方法
法一: 利用经济学和数理经济学(数理经济模型)的 成果 例如P2P3
法二:根据样本数据作出的变量关系的散点图,由散 点图显示的变量之间的关系作为理论模型的数学形 式。
例如:中国10年来的GDP增长率数据; 一个月内某支股票每日成交量。
②横截面数据 定义:在同一时点上对不同实体观测同一个或多个 变量而收集得到的数据。
例如:世界各国2014年国民生产总值; 第六次中国人口普查数据
③ 虚变量(虚拟变量)数据 • 定性变量——不能计数(不能用数值表示)的变
量 • 虚变量——可以将定性变量“定量化”的变量 • 例如:定性变量—性别:男和女 • 定量化:记x=1为男性,x=0为女性 • X为虚变量,虚变量取值一般为0和1。
供给不足时——影响产出的因素体现在投入要素方 面:技术,劳动和资本
需求不足时——影响产出的因素体现在需求方面: 比如居民收入等,而不是投入要素方面。
由此可见,同样是建立生产模型,所处的经济环境 不同,研究的行业不同,变量的选择是不同的。
举例说明2:空调需求量与价格的例子 问题一:影响需求量的变量是不是只有价格呢?
法三:实验法—— 无法事先确定模型的数学形式,那 么就采用各种可能的形式进行试模拟,然后选择模 拟结果较好的一种。
通常:法一法二双管齐下
④ 拟定理论模型中待估参数的理论期望值
• 拟定理论模型中待估参数的理论期望值,关键在于 理解待估参数的经济含义。
• 例如1:在空调需求函数中有两个待估参数α、β 例如2:ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε
Q = + P + u 表1.1
Qˆ = 76.05 - 3.88P β< 0?
二、具体实施中各步骤需完成的工作 及各步要点
一、理论模型的设计
• 在此阶段,研究者要依据一定的经济理论,用一 个或一组随机方程式表示被研究系统内经济变量 之间的关系。
• 这是计量经济学研究中的第一项工作,也是最重 要和最困难的阶段。
问题二:模型中是不是应该把所有影响需求量的变 量都包含进去呢?
• 将所有对需求量有影响的变量均引入方程: Q =0+ 1x1+2x2+3x3+4x4++kxk
注意: 模型中变量的选择不是一次完成的,往往要经过 多次反复。
第二大注意点
选择变量要考虑数据的可得性,要保证所选择的 变是可观测、可定量化的,且有可 靠的数据 来源。
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