2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（四）多项选择题1.下列选项中，（）会产生信用风险。

A.贷款B.债券投资C.信用担保D.贷款承诺E.衍生产品交易【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查信用风险。

信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

参见教材P7。

2.可能引发一国或地区国别风险的情况有（）。

A.经济状况恶化B.政治和社会动荡C.资产被国有化或被征用D.政府拒付对外债务E.外汇管制或货币贬值【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查国别风险。

国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

参见教材P9。

3.健全的风险管理体系具有（）等功能。

A.自觉管理B.微观管理C.宏观管理D.系统管理E.动态管理【正确答案】ABDE【答案解析】本题考查风险管理与商业银行经营。

健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能，能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者利益，实现股东价值最大化。

参见教材P13。

4.下列属于账面资本的有（）。

A.普通股股本B.资本公积C.盈余公积D.未分配利润E.投资重估准备【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查账面资本。

账面资本主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负责后的剩余部分。

参见教材P17。

5.操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类，下列属于这七类之中的有（）。

A.法律成本B.监管罚没C.追索失败D.账面减值E.资产损失【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查操作风险的分类。

操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类：法律成本、监管罚没、资产损失、对外赔偿、追索失败、账面减值、其他损失。

参见教材P108。

6.商业银行要做好操作风险损失事件的收集及分析工作，在损失事件收集工作中，应坚持的原则有（）。

A.重要性B.全面性C.及时性D.统一性E.谨慎性【正确答案】ACDE【答案解析】本题考查损失事件收集。

在损失事件收集工作中，要坚持以下原则：重要性、及时性、统一性、谨慎性。

参见教材P110。

7.风险与控制自我评估是银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。

自评工作要坚持的原则有（）。

A.全面性B.及时性C.客观性D.前瞻性E.重要性【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查操作风险管理工具。

风险与控制自我评估是银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。

自评工作要坚持下列原则：全面性、及时性、客观性、前瞻性、重要性。

参见教材P111。

8.个人信贷业务操作风险的成因包括（）。

A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足B.内控制度不完善、业务流程有漏洞C.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束D.个人信用体系不健全E.客户监管难度加大，信息技术手段不健全【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查个人信贷业务。

个人信贷业务操作风险的成因：商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足；内控制度不完善、业务流程有漏洞；管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束；个人信用体系不健全。

参见教材P117。

9.下列属于资金业务中台风险管理环节的操作风险的有（）。

A.交易员不慎泄露交易信息和机密B.交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款C.对交易的风险评估不及时、不准确等D.因录入错误而错误清算资金E.因系统中断而不能及时将资金清算到位【正确答案】BC【答案解析】本题考查资金业务。

A是前台交易环节的操作风险，DE是后台结算/清算环节的操作风险。

参见教材P119。

10.商业银行外包活动存在（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律、行政法规及规章B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程C.存在重大银行风险隐患D.声誉受损E.客户信息泄露【正确答案】ABC【答案解析】本题考查业务外包风险管理。

商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

主要情形包括：违反相关法律、行政法规及规章；违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等；存在重大银行风险隐患；其他认定的情形。

参见教材P124。

11.商业银行业务连续性管理应符合的要求包括（）。

A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档D.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.业务连续性计划和年度应急演练结果应由董事会或信息科技管理委员会确认【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查信息科技风险管理。

商业银行业务连续性管理应符合的要求：评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响；采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响；建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划；业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认。

参见教材P127。

12.巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为以下（）几类。

A.最具有流动性的资产B.其他可在市场上交易的证券C.商业银行可出售的贷款组合D.流动性一般的资产E.流动性最差的资产【正确答案】ABCE【答案解析】本题考查市场流动性风险。

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合，一些货款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

ABCE符合题意。

参见教材P130。

13.中国商业银行体系的流动性在宏观影响因素、货币政策传导上具有自身独有的特点。

宏观经济因素主要包括（）。

A.外汇占款B.贷款投放C.现金支取D.财政存款E.国际储备【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查流动性风险的识别与分析。

中国商业银行体系的流动性在宏观影响因素、货币政策传导上具有自身独有的特点。

宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款。

参见教材P133。

14.长期结构性分析的管理内容包括（）。

A.稳定的存款基础B.流动性比例C.资产负债期限错配处于合理范围D.流动性覆盖率E.优质流动性资产分析【正确答案】AC【答案解析】本题考查中长期结构性分析。

长期结构性分析的管理内容包括稳定的存款基础，资产负债期限错配处于合理范围。

参见教材P136。

15.在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑的因素包括（）。

A.集中度管理B.变现能力管理C.核心负债总额D.资产总额E.资产到期日管理【正确答案】AB【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。

在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑以下因素：集中度管理、变现能力管理。

参见教材P146。

16.2008年国际金融危机后，国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题有（）。

A.董事会未有效履行风险管理职责B.风险治理能力薄弱C.薪酬和激励机制不合理D.组织架构过于复杂和不透明E.高级管理层未有效履行风险管理职责【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查风险治理。

2008年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责；二是风险治理能力薄弱；三是薪酬和激励机制不合理；四是组织架构过于复杂和不透明。

参见教材P21。

17.银监会《商业银行公司治理指引》指出，商业银行的首席风险官的职责有（）。

A.负责商业银行的全面风险管理B.直接向董事会及其风险管理委员会报告C.具有完整、可靠、独立的信息来源D.具备判断商业银行风险状况的能力E.及时提出改进方案【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查高级管理层。

首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。

首席风险官应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。

参见教材P23。

18.风险管理能力较强的商业银行可能将资产更多地投资到（）。

A.新产品B.成熟的市场C.新兴行业D.高信用等级的客户E.低风险产品【正确答案】AC【答案解析】本题考查风险偏好的定义。

风险管理能力较强的商业银行可能对风险的承受能力较大，将资产更多地投资到高风险领域（如新产品、新兴行业等），从而追求较高的收益。

参见教材P26。

19.风险偏好的维度包括（）。

A.一级资本指标B.二级资本指标C.监管资本指标D.收益类指标E.特定风险类指标【正确答案】ACDE【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。

具体而言，风险偏好的维度包括：（1）资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标；（2）收益类，包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等；（3）特定风险类的指标，包括定量和定性的指标。

参见教材P28。

20.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势，包括（）。

A.信用风险指标B.操作风险指标C.流动性风险指标D.声誉风险指标E.市场风险指标【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查风险文化。

在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势，包括信用风险指标、操作风险指标、流动性风险指标、市场风险指标、声誉风险指标等。

参见教材P30。

21.在集团、业务条线和法律实体层面，设定的实质性风险限额维度有（）。

A.行业B.地区C.产品D.抵押品E.交易对手【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查风险限额管理的基本原则。

在集团、业务条线和法律实体层面，设定交易对手、行业、地区、产品、抵押品等维度的实质性风险集中度限额。