使用季度GDP修正数据的 实证
货币政策实证研究
货币政策实证研究方法
结构模型法
事件分析法 向量自回归模型
动态随机一般均衡理论
状态空间模型
国内对货币政策的实证研
无效性和对称性
货币供给内生性
中介目标
时滞
使用年度GDP修正数据的实证
1、动态相关性 2、VAR模型
第五节 经济数据修正的政策含义
中介目标选择
2、经济数据偏差的必点然击性添加文本
3、GDP数据的修正
4、内含未观测经济的宏观模型
5、经济数据修正
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考核重点
1、了解：理论界对中国经济数据的质疑；中国的GDP统计； 经济政策模型；“决点击策添者加- 文本
观测者-被观测者”模型中的货币政策；使用年度GDP修正 数据的实证；数据修正与货币政策中介指标选择。
价格指标选择
1、核心通货膨胀率 2、方义的价格指标点击添加文本
3、资产价格
*在价格指数中加入资产格形成广义的价格
指数
点击添加文本
*在中央银行中反应函数中加入资产价格偏
离；
*价格稳定和金点融击稳添定加文密本切联系，主张中央
银行应该充分关注资产价格的波动，采取弹性
货膨胀目标制。
考核知识点
1、经济数据偏差
2、掌握：经济数据偏差的必然性；数据修正的统计改进 方法；数据修正的微点观击经添加济文学本方
法；“决策者-观测者-被观测者”模型；数据修正与货币 政策制度框架；数据修正与价格指标选择。
3、重点掌握：数据修正的宏观经济方法；中国GDP数据的 修正；使用年度GDP修点击正添数加文本
据的实证。
金融理论前沿课题
主讲人:王蕾
第三章 经济数年据偏差与货币危机
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
导论 GDP数据的点修击添正加文本 内含未观测经济的宏观模型 GDP数据修正与货币政策实证 经济数据修点击正添的加政文本策含义
点击添加文本
第四节 GDP数据修下与货币政策实证
使用年度GDP修正数年居的实证
制度框架
价格指标选择
中介目标选择
货币政策需有一定的时滞，需要选取
一些时滞较短的变量来观测货币政策实施效果， 从而可以对货币政策点进击添行加调文整本 。
2、为货币政策设定一个公开且明确的名义锚， 防止中央银行的机会主义和政策不一致性，从 而提高货币政策的可点信击度添加。文本