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计量经济学1
Example3：中国股票价格波动的研究
●股票价格变动的情况怎样?
（用股价指数观测）
●影响股票价格变动的主要因素是什么?
（本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）
●股价与各种影响因素的关系是什么?
（利空、利多）
●各种因素影响的具体数量规律是什么？ ●所得的数量分析结果可不可靠？ ●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？
计量经济学1
所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。
例如研究纺织行业的产出量，80年代中期前，我 国纺织品是供不应求，因此制约产出量的主要 因素为投入要素； 80年代中期后，我国纺织 品是供大于求，因此解释变量应选择为居民收 入、出口额等因素。
随机抽取的样本可能不是相互独立的。
例如，相邻城市之间的商业活动可能不是相互独立的。
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计量经济学1
Example1: (continued) 有关工资和其它个人特征的横截面数据集
特征：数据排序不影响计量分析
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计量经济学1
1.3.2 Time Series Data Set
计量经济学是经济理论、数理经济、经济 统计与数理统计的混合物。
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计量经济学1
计量经济学与经济学的关系
联系：
●计量经济学研究的主体——经济现象和经济关系的数量规律 ●计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据 ●经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、
完善
区别：
●经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量
●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验
的内容
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计量经济学与经济统计学的关系
联系：
●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量
●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济 理论的基本依据
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经济模型及设定
模型：对经济现象或过程的一种数学模拟 设定（Specification）:
▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃 某些因素 ▲对所研究经济变量之间的关系选用适当的数 学关系式近似地、简化地表达出来 ▲模型的设计和形式的取舍具有一定主观性
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1.1 What is Econometrics? 1.2 Steps in Empirical Economic
Analysis 1.3 The Structure of Economic
Data 1.4 Causality and the Notion of
Ceteris Paribus in Econometrics Analysis
①问题的陈述 ②数学模型的设定 ③计量模型的设定 ④获得数据 ⑤计量经济模型的参数估计 ⑥假设检验 ⑦预测 ⑧利用模型进行控制或制定政策
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计量经济学1
Example1: (continued)
①评估该培训项目对每个工人随后的小时工资有 何影响？
②
③
数学模型：明确的函数关系
计量模型：非明确的函数关系
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论： PPT文档演模板
以上问题的研究具有普遍性，需要有计量一经济门学1 学科去研究88
计量经济学的产生与发展
产生的历史： 起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗瑞希仿造出
●经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的 既成事实，只能依赖于经济统计数据
区别：
●经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行 描述和计量
●计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行
计量
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计量经济学1
计量经济学与数理统计学的关系
联系： ●数理统计学是计量经济学的方法论基础
对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠
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►经济意义检验
所估计的模型与经济理论是否相符
►统计推断检验
检验参数估计值是否抽样的偶然结果
►计量经济学检验
是否符合计量经济方法的基本假定
►预测检验
将模型预测的结果与经济运行的实际对比
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误差项/ 扰动项
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计量经济学研究的基本概述：
经济 数量化 经济
理论
模型
经济计量 模型
事实
反映为
统计 数据
数理 统计
补充改造
加工的 数据
经济计 量方法
准备阶段
根据数据 运用方法 对模型估 计、检验
结构分析 经济预测 政策评价
计量过程 运用阶段
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需要做的工作 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用
●应用领域的拓展
宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理 论假设和政策假设的检验
●理论与方法的新突破
除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、非参 数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、 Panel Data数据模型、空间计量经济模型等新的研究领域
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数据的来源： 各种经济统计数据 专门调查取得的数据 人工制造的数据 数据类型: 横截面数据（同一时间、不同空间） 时间序列数据（同一空间、不同时间） 混合横截面数据 综列数据 数据的要求： 真实性、完整性、可比性
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忽略细小的时 间差别 比如：
1.3.1 Cross-Sectional Data 同一年度的不 同月
●分析影响中国GDP增长的因素有哪些？ （如投资、消费、出口、货币供应量等） ●中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？ （如增加、减少） ●各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？ （各种因素变动具体会引起GDP变动多少） ●所作数量分析结果的可靠性如何？ ●对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等
Definition:时间序列数据是一批按照时间先后排列 的统计数据。
应用时间序列数据要注意的几个问题：
很少能假设时间序列数据的观测独立于时间。 多数时间序列都与近期历史相关（通常是高 度相关）
比如：GDP的趋势——从这个季度到下个季度都 保持了相当的稳定性；
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产生随机干扰项的序列相关问题，使得对其的 分析比对横截面数据的分析更为困难
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► 经济结构分析
分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、 乘数分析） 例：分析消费增加对GDP的拉动作用
► 经济预测
由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测）
例：预测股票市场价格的走势
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►政策评价
用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价 把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响
►验证理论
验证既有理论的正确性，发现新的理论
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计量经济学的研究过程
设定计量模型 参数估计
经济理论
实际经济活动 搜集统计数据
修订模型 不符合
模型检验
是否符合标准 符合
模型应用
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结构分析
经济预测
政策评价
验证理论
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1.3 The Structure of Economic Data
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第一章 计量经济学的性质及经济数据（1）(2)
第二章 简单回归模型（6）(7)
第三章 多元回归分析：估计（6）
第四章 多元回归分析：推断（6）
第五章 多元回归分析：OLS的渐进性（3）
第六章 多元回归分析：深入专题（6）
第七章 含有定性信息的多元回归分析：二值变量（6）
Definition:横截面数据指在同一时间点上收集的数据。
应用横截面数据要注意的几个问题：
样本与总体的一致性：样本是对总体的随机抽样
例如，估计煤炭企业的生产函数模型，只能用煤炭企业的数据 作为样本，不能用煤炭行业的数据。
模型随机干扰项的异方差问题：采用横截面数据 做样本，容易使模型随机干扰项产生异方差。
区别： ●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的
随机变量的统计规律性； ●计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估
计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件 经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法
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●计算机应用 ●模型的变量和方程
由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型
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1.1 What is Econometrics?
o Example1:
假设工人在非工作时间参加20周的培训。请评 估该培训项目对每个工人随后的小时工资有何 影响？
这些问题，你能给出定量说明吗？
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Example2:对中国经济增长的定量研究
●中国经济总量的度量及增长的状况怎样? (GDP的度量、增长速度、波动)