1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：( )A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差2.线性模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 不满足哪一假定称为异方差现象?( )A.Cov(μi ,μj )=0B.Var(μi )=σ2C.Cov(X i ,μi )=0D.Cov(X 1i ,X 2i )=03.由回归直线10i ˆˆYˆβ+β=X i 所估计出来的Y ˆ值满足：( ) A.Σ(Y i -i Yˆ)=1 B.Σ(Y i -i Y ˆ)2=1 C.Σ(Y i -i Yˆ)最小 D.Σ(Y i -i Y ˆ)2最小 4.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( )A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用5.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( )A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定6.根据样本资料建立某消费函数如下：t Cˆ =100.50+0.45X t +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：( ) A.t Cˆ=155.85+0.45X t B.t C ˆ=100.50+0.45X t C.t Cˆ=100.50+55.35D D.t C ˆ=100.95+55.35D 7.联立方程模型中的非随机方程是：( )A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.平衡方程8.作为中长期模型的样本数据一般为：( )A.月度数据B.季度数据C.年度数据D.五年规划数据9.下面哪一个必定是错误的（ ）A. i iX Y 2.030ˆ+= 8.0=XY r B.i i X Y 5.175ˆ+-= 91.0=XY r C. i i X Y 1.25ˆ-= 78.0=XY rD. i iX Y 5.312ˆ--= 96.0-=XY r 10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度11.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( )A.C i (消费)=500-0.8I i (收入)B.Q Di (商品需求)=10+0.8I i (收入)-0.9P i (价格)C.Q si (商品供给)=20+0.75P i (价格)D.Y i (产出量)=0.65K 0.6i (资本)L 0.4i (劳动)12.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A.80%B.64%C.20%D.89%13.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( )A.0B.1C.∞D.最小14.DW 的取值范围是：( )A.-1≤DW ≤0B.-1≤DW ≤1C.-2≤DW ≤2D.0≤DW ≤415.模型Y i =α0+α1D+βX i +μi ，其中D=⎩⎨⎧01为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：( )A.α0B.α1C.α0+α1D.α0-α 116.对于模型Y t =β1t +β2X t +μt ,β1t =α0+α1Z t ,如果Z t 为虚拟变量，则上述模型就是一个：( )A.常数参数模型B.截距与斜率同时变动模型C.截距变动模型D.分段线性回归模型17.考察下述联立方程模型：⎩⎨⎧μ++=μ+++=23311212211211Z C Y b Y Z C Z C Y b Y 第一个结构方程中的Y 2是：( )A.前定变量B.外生变量C.解释变量D.被解释变量18.t 检验是根据t 分布理论所作的假设检验，下列哪项可作t 检验?( )A.单个回归系数的显著性检验B.线性关系的总体显著性检验C.一阶线性自相关的显著性检验D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验19.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为X Y 5.1356ˆ-=，这说明（ ）A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元20.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法21.在对数线性模型ln(Y i )=β0+β1ln(X 1i )+μi ，β1度量了( )A.X 变动1％时，Y 变动的百分比；B. Y 变动1％时，X 变动的百分比；C.X 变动一个单位时，Y 变动的数量；D. Y 变动一个单位时，X 变动的数量22.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）A ．残差图分析法； B. 等级相关系数法；C.Goldfeld-Quanadt 检验；D. DW 检验法23.根据25个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=25，解释变量k=2个时，d L =1.206,d U =1.55，则可以判断：( )A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定24.根据样本资料建立某消费函数如下：t C ˆ =100.50+0.45X t +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：( ) A.t Cˆ=155.85+0.45X t B.t C ˆ=100.50+0.45X t C.t Cˆ=100.50+55.35D D.t C ˆ=100.95+55.35D 25.关于内生变量的表述，错误的是( )A.内生变量都是随机变量；B.内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量；C.在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量；D.滞后内生变量与内生变量具有相同性质。

26.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i= kX2i ，其中k 为非零常数，则表明模型中存在( )A.异方差B.多重共线性C.序列相关D.设定误差27.在线性回归模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 中，β0的含义为（ ）A ．指所有未包含到模型中来的变量对Y 的平均影响；B ．Y i 的平均水平；C ．X 1i ，X 2i 不变的条件下，Y i 的平均水平；D ．X 1i ＝0，X 2i ＝0时，Y i 的真实水平。

28.判定系数r 2=0.85，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A. 15%B.72.25%C. 85%D.89%29.DW 检验的原假设是：( )A.DW=0B. DW=1C.ρ=0D. ρ=130.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW 检验( )A.有限多项式分布滞后模型；B.自适应预期模型；C.库伊克变换模型D.局部调整模型31.设个人消费函数Y i =β0+β1X 1i +μi 中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）A. 1B.2C. 3D.432.下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（ ）A.用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型；B.用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型；C.以21年资料建立的某种商品的市场供需模型；D. 以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型33.简化式模型中的简化式参数表示（ ）A.内生解释变量对被解释变量的总影响；B. 内生解释变量对被解释变量的直接影响；C. 前定变量对被解释变量的总影响；D. 前定变量对被解释变量的直接影响二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1. 经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确定经济数量关系和规律的一门学科。

2. 最小方差特性就是参数OLS 估计量^1b 的方差var(^1b )≤var(~1b )，其中~1b 是用某一方法得到的线性无偏估计量。

3. 若判定系数R 2越趋近于0，则回归直线拟合越差。

4. 最小二乘准则就是对模型Y i =b 0+b 1X i +u i 确定X i 和Y i 使残差平方和∑e i 2=∑(Y i -(0ˆb +1ˆb X i ))2达到最小。

5.柯依克（Koyck ）变换可以把分布滞后模型无条件变成自回归模型。

6.完全多重共线性模型的参数估计是不确定的。

7.在残差e t 和滞后一期残差e t-1的散点图上，如果，残差e t 在连续几个时期中，逐次值不频繁的改变符号，而是几个负的残差e t 以后跟着几个正的残差e t ，然后又是几个负的残差e t ，那么残差e t 具有负自相关。

8.结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，则称过度识别。

9.阶识别条件就是在由G 个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于G-1。

10.结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。

11. 经济计量学是以数学为前提，利用数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的一门学科。

12. 无偏性就是参数OLS 估计量^1b 的均值E(^1b )=b 1。

13. 若判定系数R 2越趋近于1，则回归直线拟合越好。

14. 最小二乘准则就是对模型Y i =b 0+b 1X i +u i 确定0ˆb 和1ˆb 使残差和∑e i 达到最小。

15. 柯依克（Koyck ）变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。

16. 增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。

17. 在残差e t 和滞后一期残差e t-1的散点图上，如果，残差e t 在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，即图形呈锯齿状，那么残差e t 具有正自相关。

18. 结构方程可以识别，则称恰好识别。

19. 秩识别条件就是在由G 个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于G-1。