王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管
理》真题
2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！
单项选择题(每小题0.5分。

下列选项中只有一项最符合题目要求。

不选、错选均不得分。

)
1[单选题]某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。

A.17%
B.7%
C.10%
D.15%
参考答案：B
易错项为A,B。

参考解析：由于风险的存在，商业银行所获收益具有不确定性。

在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益，即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。

因此该金融产品的预期收益率
=20%×0.8+10%×0.1-100%×0.1=7%。

2[单选题]我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。

A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
参考答案：C
易错项为C,B。

参考解析：我国商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为5%、6%和8%。

3[单选题]欧式期权定价模型出现在()。

A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
参考答案：D
易错项为D,A。

参考解析：在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。

1973年，费雪•布莱克、麦隆•斯科尔斯、罗伯特•默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

4[单选题]下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。

A.损失数据收集
B.资本计量
C.关键风险指标监测
D.风险与控制自我评估
参考答案：B
易错项为B,D。

参考解析：为有效管理操作风险，商业银行应实施操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测等操作风险管理工具，实施高级计量法的银行还需开展情景分析工作。

5[单选题]某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()。

A.2.00%
B.3.33%
C.2.94%
D.2.50%
参考答案：C
易错项为C,D。

参考解析：由题可得，预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=5/170×100%≈2.94%。