• 金融风险的概念与特征 • 金融风险管理的内涵和目的
一、金融风险与金融风险管理概述
（一）金融风险的概念
概念：一般认为，金融风 险是指经济主体在金融活动 中遭受损失的不确定性或可 能性。
• 金融风险的产生于金融制度、金 融参数（利率、汇率、商品价格 等）、市场参与者有着密切的关 系，金融市场中各个组成部分的 波动都会造成金融活动结果的不 确定性。
第五章 商业银行风险管理概述
学习重点
• 了解金融风险的概念与特征 • 熟悉金融风险管理的目的与基本流程 • 掌握金融风险管理的定性与定量方法 • 掌握商业银行金融风险管理组织架构的常见模式
本章主要内容
• 金融风险与金融风险管理概述 • 金融风险管理的流程与 1.创造持续稳定的生存环境 • 2.以最经济的方法较少损失 • 3.保护社会公众利益 • 4.维护金融体系的稳定和安全
第二节 金融风险管理的流程与方法
• 金融风险管理的流程 • 金融风险管理的方法
一、金融风险管理的流程
• （一）金融风险的识别 • 明确风险的业务类别 • 识别风险关键诱因 • 确定风险事件 • 建立关键风险指标体系 • 确定风险敞口
金融活动中存在风险部位以及受金融风险影响的程度
一、金融风险管理的流程
• （二）金融风险的计量 • 1.风险计量的目的
进行风险排序、计量风险损失、合理配置风险资本、加强内 部控制、提供风险管理的绩效考核标准、做出风险管理决策
• 2.风险计量的方法 （1）风险发生的概率评估：主观概率法、客观概率法、时间
一、商业银行风险的含义、特征与种类
• （一）商业银行风险的含义 • 商业银行风险就是指商业银行在经营过程中由于受
到诸多不确定因素影响，从而使商业银行遭受损失的可 能性。
（二）商业银行风险的特征
• 银行风险的主体是货币资金，而不是有形资产。 • 银行风险与其客户的风险紧密相连。 • 银行的各项业务都面临风险。 • 银行的风险不能消失。 • 银行的风险是全员的、全过程的。 • 银行风险具有很强的传染性。 • 银行危险具有很强的外部负效应。
（三）商业银行风险的种类
• 信用风险：不能按时偿还，违约的可能性 • 流动性风险：没有足够资金，无法满足支付需要 • 市场风险：利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等 • 操作风险：源于内部控制及公司治理机制的失效 • 声誉风险：与银行自身信誉和公众的信心有关 • 战略风险：与银行的长短期发展密切相关
（三）我国商业银行风险管理组织模式
01 董事会设风险管理专业委员会 02 总部设风险管理总部 03 各种风险的独立管理体系
复习思考题
• 什么是金融风险？它有哪些特征？ • 金融风险管理的内涵是什么？进行金融风险管理的目的是什么？ • 金融风险管理的流程主要包括哪些？ • 金融风险管理的常见方法有哪些？请举例说明。 • 商业银行面临的风险主要有哪些？请举例说明。 • 商业银行常见的风险管理组织模式有哪些？请结合我国商业银行
• 1.金融风险管理的概念 • 金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金
融风险以消除或减轻其不利影响的行为。可以从不同角度、不同 层面进行理解
2.金融风险的分类
①
根据管理主体不同，分为内部管理和外部管理。
根据管理对象不同，分为微观金融风险管理和宏
②
观金融风险管理。
（二）金融风险管理的目的
二、商业银行风险管理的组织框架
• （一）商业银行风险管理组织框架遵循的基本原则 • ①一致性原则 • ②全面性原则 • ③独立性原则 • ④权威性原则 • ⑤互通性原则 • ⑥分散与集中相统一原则
（二）我国商业银行风险管理组织模式的选择标准
• 与银行的发展战略相适应 • 目前的资源足以支撑 • 进行成本效益分析 • 有可操作性和便捷性
序列预测法、累计频率分析法
（2）预测风险结果的评估：在险价值、极限测试、情景分析
一、金融风险管理的流程
• （三）金融风险的监测 • 对风险的日常控制、动态管理具有重要作用 • （四）金融风险的管理策略 • 控制法：损失发生前，包括风险规避、风险分散、风险对冲 • 财务法：损失发生后，包括风险转移、风险补偿等 • （五）风险报告 • 风险的整体状况、风险计量和控制的结果、资本金水平、加强
（二）金融风险的特征
01 普普遍遍性性 02 传传导导性性和和渗渗透透性性 03 隐蔽性 04 潜伏性和突发性
（二）金融风险的特征
05 双重性 06 扩散性 07 可管理性 08 周期性
二、金融风险管理的内涵和目的
• （一）金融风险管理的内涵 • 金融风险管理是金融管理的核心内容，起源于20世纪30年代
风险管理的建议
二、金融风险管理的方法
01 定性方法 02 定量方法
（一）定性方法
01 金融风险的预防 02 金融风险的规避 03 风险自留 04 内部风险抑制
（二）定量方法
01 损失控制 02 风险分散 03 风险转移 04 风险对冲
第三节 商业银行风险管理
• 商业银行风险的含义、特征与种类 • 商业银行风险管理的组织框架
的实际举例说明。
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