既具有横截面数据的特点，又有时间序列的特 点：对美国的家庭进行两次横截面数据的调查， 1993、1995年两次搜集住房价格数据。
混合截面数据的两个作用： 扩大样本容量（混合截面分析有一定适用范围） 解释变量在不同时间的长期差异
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面板数据或纵列数据
由数据集中每个横截面单位的一个时间序列组 成，对同一单位的不同时期进行重复观测。
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经济数据的结构
横截面数据 时间序列数据 混合截面数据 面板或纵列数据
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横截面数据
给定时点对个体采集的样本所构成的数据集。 随机抽样 如果样本非随机抽取，即存在样本选择问题 ✓ 饥荒健康效应研究：在饥荒时期出生的婴儿真
的比其他时期出生的婴儿拥有更好的身体素质 吗？ ✓ 在收入调查中，收入越高的人越倾向于拒绝报 告及收入状况，或者系统性的低报其收入。
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例 1.4 (续)
1的估计值为教育的回报，但这可以被视为因
果关系吗？ 当误差项 u 包括其他影响收入的因素时，我们
希望控制尽可能多的因素，如经验与能力。 某些因素，如个人能力，是不可观测的，会对
因果关系推断构成问题。
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的概念
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1.1什么是计量经济学
政策评估或经济理论检验:x→y 教育水平 →工资率 利率 →GDP 种植补贴 →农业产出 孕期妇女饥荒经历 →婴儿长期健康 货币发行量→物价水平 限购→房价 扶贫→脱贫
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为何需要计量经济学
经济学中鲜见实验数据：实验经济学的兴起例外 经济学需使用非实验或观测数据进行推断 重要的是将经济理论应用于真实世界数据
y=花在犯罪活动上的小时数 x1=从事犯罪活动每小时的“工资” x2=合法就业的小时工资 x3=犯罪或就业之外的收入 x4=犯罪被抓住的概率 x5=犯罪被抓后，被证明有罪的概率 x6=被证明有罪后预期的宣判 x7=年龄
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例1.2 工作培训与工人的生产力
wage=f(educ, exper, training)
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第二篇：时间序列数据的回归分析
第十章 时间序列数据的基本回归分析 第十一章 OLS用于时间序列数据的其他问题 第十二章 时间序列回归中的序列相关和异方
差
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第一章 计量经济学的性质与经济数据
1.1 什么是计量经济学 1.2 经验分析的步骤 1.3 经济数据的结构 1.4 计量经济分析中的因果关系和其他条件不变
但建立因果关系是相当困难的。
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例 1.3 化肥对作物产量的影响 对每个地块施用不同数量的化肥，然后测量各
自产出，我们获得一个截面数据集合。运用统 计方法去测量产出与化肥施用量之间的关系。 这是否是测量两者关系的一个好实验。
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例 1.4 教育回报的测量
人力资本投资模型表明，接受更多教育的人挣得越多。 最简单的例子，我们可以将方程写成如下：
第一章 计量经济学的性质与经济数据 第二章 简单回归模型 第三章 多元回归分析：估计 第四章 多元回归分析：推断 第五章 多元回归分析：OLS的渐近性 第六章 多元回归分析：深入专题 第七章 含有定性信息的多元回归分析：二值变量 第八章 异方差性 第九章 模型设定和数据问题的深入探讨
计量经济学导论-计量经济学的性质和经济数据
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课程大纲
第一篇 横截面数据分析（第2-9章） 第二篇 时间序列数据分析 （第10-12章） 第三篇 面板数据分析 （第13-14章） 第四篇 高深专题讨论：内生性问题及其解决
办法
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第一篇：横截面数据分析
面板数据的优越性： ✓ 控制观测单位某些观测不到的特征 ✓ 研究决策行为或结果中的滞后性
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计量经济分析中的因果关系及保持其他条 件不变的概念
建立变量之间的某种联系并不足够，我们需要考 虑的是变量间的因果效应/关系。
如果我们能控制足够多的其他因素，其他条件不 变下的关系可以视为因果关系。
(1.2)
wage为小时工资， educ为接受正规教育的年限， exper为工作年数， training为花在工作培训上的周数
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例1.3：制度与经济发展
y=f(institution, K, L) 如何衡量制度： Acemoglu（2001）产权保护 方颖、赵扬（2011）：产权保护 董志强（2012）：营商环境
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1.2 经济计量分析的步骤
构造规范的经济模型：各种变量之间的关系 将经济模型转变为计量模型：
确定因变量、自变量和控制变量 计量结果的稳健性检验：
数据集 关键变量 检验方法 模型的内生性检验及其解决
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例子1.1 贝克尔91968)的犯罪经济模型
yf(x 1 ,x 2 ,x 3 ,x 4 ,x 5 ,x 6 ,x 7 )
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为何需要计量经济学
实证分析使用数据检验一个理论或某种关系
关于政策变化的效果，理论上并不明确，可以应用计 量经济学的方法检验之。 我国FDI是否存在溢出效应？ 种植补贴是否增加农业产出? 调低利率是否增加总产出？ 征收燃油税能否减少污染物排放？ 工会组织能否保护工人权益？
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例1.5 执法对城市犯罪活动的影响
更多警察出现在街上会制止犯罪吗？ 两种表述： ✓ 随机选择一个城市并增加10名警察，犯罪率会
下降多少？ ✓ 如果两个城市各方面都相同，只是A市比B市
多10各警察，两个城市 犯罪率有多大差异？ 因果关系推断中潜在的问题：犯罪率高的城市
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时间序列数据
时间序列数据对一个体的一个或几个变量不同时间进 行观测：股票价格、货币供应、消费者价格指数、 GDP等.
时间序列数据并非随机抽样，存在时序相关或自相关 问题：时间趋势或季节性
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混合截面数据