计量经济学 习题（史浩江版）习题一一. 单项选择题1、横截面数据是指（A ）。

A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 2.对于12i i iY b b X e =++，以ˆσ表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有（D ）。

A ˆ0σ=时，r ＝1 B ˆ0σ=时，r ＝－1 C ˆ0σ=时，r ＝0 D ˆ0σ=时，r ＝1 或r ＝－13.决定系数2R 是指（C ）。

A 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重4.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的B ）。

A i C （消费）＝500＋0.8iI （收入）B d i Q （商品需求）＝10＋0.8iI （收入）＋0.9iP （价格）C si Q （商品供给）＝20＋0.75iP （价格）D iY （产出量）＝0.60.65iL （劳动）0.4i K （资本）5.用一组有30 个观测值的样本估计模型12132i i i iY B B X B X u =+++后，在0.05的显著性水平下对2b 的显著性作t 检验，则2b 显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C ）。

A0.05(30)t B0.025(28)t C0.025(27)t D0.025(1,28)F6.当DW ＝4时，说明（C ）A 不存在序列相关B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关D 存在完全的负的一阶自相关7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C ）。

A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项（D ）。

A 存在一阶正自相关B 存在一阶负自相关C 不存在序列相关D 存在序列相关与否不能断定 9.模型12ln ln ln i i iY B B X u =++中，2B 的实际含义是（B ）。

A X 关于Y 的弹性B Y 关于X 的弹性C X 关于Y 的边际倾向D Y 关于X 的边际倾向10.回归分析中定义（B ）。

A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。

A 多重共线性B 异方差性C 序列相关D 高拟合优度12.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A ）。

A 加权最小二乘法 B 工具变量法C 广义差分法D 使用非样本先验信息13.容易产生异方差的数据是（C ）。

A 时间序列数据B 修匀数据C 横截面数据D 年度数据14.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑te ，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为（B ）。

A 33.33B 40C 38.09D 36.3615.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（B ）。

A 总体平方和 B 回归平方和C 残差平方和16.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为X Y 5.1356ˆ-=，这说明（D ）。

A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。

则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（A ）。

A)/()1/(k n ESS k RSS F --=B )/()1/(1k n ESS k RSS F ---= C ESS RSS F =D RSS ESSF =18.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（C ）。

A F=1B F=－1C F →+∞D F=019.下面哪一表述是正确的（D ）。

A 线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=ni i n μB 对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验），检验的零假设是02100===βββ：HC 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为0.8500，则调整后的判定系数为（D ）。

A 0.8603B 0.8389C 0.8655D 0.832721.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（C ）。

A X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B Y 关于X 的边际变化C X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D Y 关于X 的弹性22.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。

A 方差非齐性B 多重共线性C 序列相关D 设定误差23.怀特检验法可用于检验（A ）。

A 异方差性B 多重共线性C 序列相关D 设定误差24.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。

A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效25.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（D ）。

A 0≤DW ≤1 B －1≤DW ≤1 C －2≤DW ≤2 D 0≤DW ≤426.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于（D ）。

A 0 B 1 C 2 D 427.某企业的生产决策是由模型t t t P S μββ++=10描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。

由此判断上述模型存在（B ）。

A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题28.计量经济模型的基本应用领域有（A ）。

A 结构分析、经济预测、政策评价 B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析29.参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（B ）。

A Var(ˆβ)=0B Var(ˆβ)为最小C (ˆββ-)＝0D (ˆββ-)为最小30.设Y 表示实际观测值，ˆY 表示OLS 回归估计值，则下列哪项成立（D ）。

A ˆYY = B ˆY Y = C ˆY Y = D ˆY Y =二. 判断正误题：正确的命题在括号里划“√”，错误的命题在括号里划“×”。

1.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。

（×）2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

（×）3.当异方差出现时，常用的t 检验和F 检验失效。

（√）4.DW 值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。

（×）5.当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的，而且也是无效的。

（×）6.当模型存在高阶自相关时，可用D-W 法进行自相关检验。

（×）7.尽管有完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。

（×）8.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。

（×）9.接受区域与置信区间是同一回事。

（×）10.估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。

（×）三. 多项选择题1.挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合（ABC ）。

A 经济理论 B 统计学 C 数学 D 会计学 E 哲学2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数2R 与判定系数2R 之间（AD ）。

A.2R <2R B.2R ≥2R C.2R 只能大于零 D.2R 可能为负值3.对于样本回归直线12ˆi i Y b b X =+，回归平方和可以表示为（2R 为决定系数）（ABCDE ）。

A2ˆ()iY Y -∑ B222()i b X X -∑ C2()()i i b X X Y Y --∑ D22()i R Y Y -∑E22ˆ()()iiY Y Y Y ---∑∑4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE ）。

A 相关系数B DW 值C 方差膨胀因子D JB 统计量E 偏相关系数5.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（BC ）。

A.)1()()ˆ(22-∑--∑k e k n Y Y i iB.)()1()ˆ(22k n e k Y Y i i-∑--∑ C.)()1()1(22k n R k R --- D.)1()(122---k R k n R ）（ E.)1()1()(22---k R k n R四. 问答题1.给定一元线性回归模型：12,1,2,3,,i i i Y B B X u i n=++=L（1）叙述一元线性回归模型的假定； （2）写出参数1B 和2B 的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。

2.什么是多重共线性？它会引起什么样的后果？请列举多重共线性的解决办法。

3.什么是异方差性？异方差性对模型的OLS估计会造成哪些后果？五.计算与证明题1.设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入1X（百元），该商品价格2X（元）。

经Eviews 软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT ProbC 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000X1 2.5018954 0.7536147 3.3198601X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000Adjusted R- squared （）S.D. of dependent var 19.57890S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915Durbin-Watson stat （） F – statistics 65.582583完成以下问题：（至少保留三位小数）（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。