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内部评级制度培训

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
信用风险暴 露的定义
第二条: “划入本行银行账户的表内外金融工具承担信
用风险的部分。 ”
暴露分类
第五条: “分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零
售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴 露等六个类别。”
暴露分类的 兜底
第六条:对不符合主权风险暴露、金融机构风险暴露、
零售风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露划分标准且 承担信用风险的资产,统一纳入公司风险暴露处理。
评级等级
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D
均值 0.030% 0.044% 0.13% 0.32% 0.57% 0.78% 1.1% 1.5% 2.0% 2.7% 3.7% 5.0% 6.9% 9.4%
13% 20% 50% 100%
内部评级的 对象
第四条: “在本行拟建立或已建立信用业务关系、以
及已为或拟为本行信用业务提供保证的非零售客户。”
第二章 内部评级等级划分、定义和主标尺
等级划分
按风险程度高低分为18个等级 前17个A1-C6为“非违约级”
,风险程度从低到高,对应违 约概率逐级递增
违约级D,违约概率100% 未评级E(第19个等级)
第一章 总则
内部评级的 定义
第二条: “内部评级是指基于本行历史数据,采取计量
模型方法、专家判断方法或综合使用两种方法,计算客户 因偿债能力变化而导致的违约可能性,据此将客户划分为 不同风险等级的方法。 ”
内部评级的 作用
第三条: “为客户营销与准入、信贷政策制定、授信审
批、信贷授权、产品定价、信贷资产风险分类、经济资本 分配及绩效考核等工作提供重要参考。 ”
违约概率(PD) 最小值(不含)
0.030% 0.030% 0.076% 0.20% 0.43% 0.67% 0.93% 1.3% 1.7% 2.3% 3.2% 4.3% 5.9% 8.1%
11% 16% 30% 100%
最大值(含) 0.030% 0.076% 0.20% 0.43% 0.67% 0.93% 1.3% 1.7% 2.3% 3.2% 4.3% 5.9% 8.1% 11% 16% 30% 100% 100%
以评级权限在分行的情况为例:
<风险暴露认定> 业业务务经经办办机机构构
分分行行风风险险管管理理部部
风险暴露 划分
评级发起
认定风险 暴露分类
评级认定
3.2《非零售客户内部评级管理办法》
定位
内部评级体系实施重要的文件
内容
内部评级等级、主标尺等基础定义说明 模型分类、基本原理及作用介绍 规范评级流程(发起、认定、更新、反馈) 违约管理 日常管理
根据信用风险不同属性归属相应的资本计量模型(总行 项目组)——评级模型选择(客户经理在内评系统中根据客
户基本属性及拟申请的授信业务类型,确定风险暴露类别-系统
根据信贷管理系统中客户基本信息自动选择适用的评级模型 ) 反映各类信用风险在关键风险因素和评价标准方面差异
《银行账户风险暴露分类管理办法》
内部评级培训
—内部评级制度介绍
##银行郑州分行风险管理部
1
目录
1.巴塞尔新资本协议 2.内部评级四项制度总述 3.内部评级四项制度分述
1.巴塞尔新资本协议
巴塞 尔新 资本 协议
► 信用风险
信用风险是指由于客户违约 而造成损失的可能性和收益 的不确定性。
► 市场风险
► 内部评级法
► 初级内部评级法 ► 高级内部评级法
银行账户信用风险暴露分类标准
主权风险暴露
金融机构风险 暴露
银行账户 信用风险暴露
公司风险暴露 零售风险暴露
股权风险暴露 其他风险暴露
非零售风险暴露
银行类金融机 构风险暴露
非银行类金融 机构风险暴露
专业贷款
中小企业风险 暴露
一般公司风险 暴露
个人住房抵押 贷款
合格循环零售 风险暴露
其他零售风险 暴露
PD(Probability of Default,违约概率) LGD(Loss Given Default,违约损失率)
► 内部模型法
► 操作风险
► 标准法
2.内部评级四项制度总述
► 《##银行银行银行账户风险暴露分类管理办 法》
► 《##银行银行非零售客户内部评级管理办法》
► 《##银行银行合格信用风险缓释工具认定指 引》
内部评级准入
一般要求为B5级以上(含)
未评级客户的违约概率按C1级违 约概率均值执行。
内部评级等级
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D
对应原信用等 级
AAA
AA
特征 描述 极佳
优秀
A
良好
BBB
较好
BB
一般
B
可接受
CCC
关注
CC
资产证券化风 险暴露
项目融资 物品融资 商品融资 产生收入的 房地产贷款
7
暴露分类的判定方法
根据内评系统 录入的信息进
行判断
Y
债务人是否为 主权机构
N
Y
组织代码是否 为金融机构
N
Y
判断是否为专 业贷款
N
Y
年销售≤3亿
N
一般公司风 险暴露
主权风险暴 露
金融机构风 险暴露
专业贷款
中小企业暴 露
风险暴露分类的认定与调整
目的
建立评级认定、评级应用、模型监控、持续改进的自我完善机制 落实信用风险管理政策中提出的“先评级、后授信”原则
本制度的章节安排
内部 评级 管理 办法
第一章 总则
第二章 内部评级等级 划分、定义和主标尺 第三章 内部评级模型 第四章 职责与分工 第五章 评级流程 第六章 违约管理 第七章 日常管理 第八章 罚则 第九章 附则
► 《##银行银行信用风险损失数据收集管理办 法》
► 信用风险暴 露分类
► PD计算
► 初级内评法 LGD计算
► 高级内评法 LGD计算做 数据准备
3.内部评级四项制度分述
3.1《银行账户风险暴露分类管理办法》
定位
内部评级基础定义与分类文件
内容 目的
本行银行账户风险暴露分类类别 非零售客户风险暴露分类的组织实施流程
较差
C
预警
D
违约
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违约及违约概率
违约概率的 定义
第八条: “指客户未来一年内发生违约的可能性 ”
违约的情形
第十四条: “(一)债务人对本行的实质性信贷债务
逾期90天以上(不含90天)。(二)… ”
主标尺
第十二条 ➢ 定义: 根据违
约概率将客户 划归相应的内 部评级等级的 统一标准。 ➢ 构成:由内部 评级等级、各 等级对应的违 约概率均值、 最小值、最大 值等部分。
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