第三阶段 征信局数据 提取
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催收方案 及策略
预筛选
风险预警
额度调整
信贷业务生命周期
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800
•催收评分的使用范围 ： 催收策略 损失率估算
分数
零售内部评级评分卡技术
客户生命周期
通过吸引新客户 最大 化市场份额及利润 风 险预筛选评分模型 新客户审批 申请评分模型 申请欺诈模型
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统计模型开发
1. 目标变量界定
观察期和表现期
申请评分卡
1
目标变量 界定
4 5 6 2数据准备及 3 评分卡 预测变量提 模型样本提 评分卡分组 炼 建立/优化 取
数 据 取 样 窗口
观测期样本剔除 11 信用等级小于 XX 的卖家 历史年限不足X个月 已 结清或取消账户 Deloitte
表现期样本剔除 账户出现被盗现象 信贷历 史中有不良贷款记录
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申请评分卡 (A卡)
•申请评分是申请阶段评估信用风险的统计方法 ： 申请评分只需要评分一次 •申请评分的使用范围 ： 确定信用风险 审批小微贷款额度 确定小微贷款额度
违约率
行为评分卡(B卡)
•行为评分是使用内部行为数据对现有客户进行风 险 评估的统计方法 ： 客户/账户需要定期评分(每月、每周、每天) •行为评分的使用范围 ： 授信 信用卡额度调整 续签
目录
1. 2. 3. 4. 5.
零售评分卡技术 零售评分卡开发方法论 零售评分卡应用策略 评分系统与数据集市设计 德勤资质
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零售评分卡开发方法综述
统计模型 专家打分卡
吸引新客户
新客户审批
提高催收和回收金额 早期催收模型 晚期 催收模型 回收模型
金额回收
新业务
客户价值最大化 收益评分模型 交叉销售模型 交易欺诈模型 盈利模型
激活客户
挽留客户
增加激活和使用 行为评分模型 使用率模型 盈 利模型
挽留客户/收入最大化 挽留/流失模型 提前 还款模型
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评分卡 验证
GBIE的定义
好账（G）：还会再次接受的账目 坏账（B）:了解表现后会拒绝的账目 不确定（I）:既没有差到被评为“差”又不足够 好到评为“好”的账目 不充分（E）:可查账目足够评为“好”但在账面 的时间不够长 不包含（E）:不包含在评分卡开发样本中的账目
行为/催收 评分卡
数据与操作的标准化，规范化 • 数据定义，数据的获取/流转/存储(内部数据以及外 部 数据） • 评分卡对准入/审批/预警/催收的应用
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• •
更精细化的风险评估及量化能力 更快的风险决策能力
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零售评分卡基本分类
根据零售贷款生命周期不同阶段，目前银行主要使用申请、行为、催收三类评分卡。
贷款审批阶段： • 申请评分卡(A卡)是对每一笔新申请的贷 款进行评分。主要是 用在信贷准入门槛 的设计和授信额度的确定方面。
贷后管理阶段： • 行为评分卡(B卡)是按月对 未逾期的贷款进行评分。主 要是用来在贷后管理中确定 客户风险的高低，进而根据 风险的不同采取不同的贷后 管理手段。
分数
催收评分卡(C卡)
•催收评分是使用内部行为数据对M0/M1客户 进行风险 评估的统计方法 ： M0 or M1客户/账户需要定期评分(每月、每周)