《金融计算》课程设计
1. 构建一个债券价格时间序列数据，假设日期从2009-9-1至2015-12-15间的所有工作日。

债券面值为100元，债券价格围绕面值上下波动，波动大小由randn 函数产生，价格数据字段名用’price’表示，该债券价格时间序列的说明信息为This is the bond price time series’。

(1) 请写出构建该时间序列数据的程序代码。

(2)将该时间序列数据保存为文本文件bdprice_file.txt，要求在说明信息后加上字符串’from 2009-9-1 to 2015-12-15’。

请写出程序代码。

(3) 将该时间序列数据转换为矩阵数据，并将该矩阵保持为ftsmat.mat数据文件。

请写出程序代码。

(4) 求该时间序列数据的最大值、最小值、均值、标准差和对其从大到小排序排序。

请写出程序代码。

(5) 用clc和clear命令进行初始化，然后采用ascii2fts函数读取
bdprice_file.txt。

给出程序代码。

(6) 用clc和clear命令进行初始化，然后采用load函数读取ftsmat.mat数据文件。

给出程序代码。

(7) 计算该债券的收益率时间序列，并求债券收益率时间序列的自相关系数和偏相关系数。

求债券价格时间序列与债券收益率时间序列的相关系数。

给出程序代码。

2. 用Matlab自带数据进行主成分分析。

Matlab中自带了数据文件hald ，可以直接调用进行主成分分析。

hald 数据考虑影响温度的4个因素，温度保存在heat变量中，4个因素的观察值保存在ingredients中。

由于4个因素之间存在相关性，无法直接回归，为解决这个问题，首先进行主成分分析，生成四个主成分变量，提取出的第一和第二组成分与温度变量做回归分析，最终得出温度与自变量之间的回归模型来。

请根据主成分分析和回归分析，编程实现以上过程。

要求：
1）提交word电子版及打印版，其中word电子文件名格式为：“2012金融1班-姓名-学号”。

例如：2012金融1班-黄宇-2012234455
2）课程设计提交时间：第18周周一晚上9点之前电子版发到邮箱：
*****************（邮件主题写为：2012金融1班-姓名-学号），打印版18周周二元月5日上午8:50-10:50统一收齐后交予我a2105。

3）模板格式如下：
学号：*************** 成绩：
《金融计算》课程设计（论文）
论文题目
研究生姓名
年级、专业2012金融1班
任课教师李合龙
经济与贸易学院
2015年12月20日。