5.1.1 期货日终结算是指交易所结算机构或结算公司对会员和客户的交易盈亏进行计算，计算的结果作为收取交易保证金或追加保证金的依据。

因此结算是指对期货交易市场的各个环节进行的清算，既包括了交易所对会员的结算，同是也包含会员经纪公司对其代理客户进行的交易盈亏的计算，计算结果将被记入客户的保证金帐户中。

在06版期货系统中，期货日终完成期货交易初始化、期货结算和交割，以及与结算相关的数据核对，并支持在发生错误情况下回滚，另外对全面结算会员还包括生成所属的交易会员的结算文件。

期货日终流程总的分为两部分，前一个部分是期货结算，后一个部分是资金清算汇总。

在完成期货结算后才能执行资金清算汇总。

正常期货结算流程包括：期货清算准备、期货日终文件转入、期货配对处理、期货成交处理、期货资金入帐处理、期货交易汇总。

这里简单介绍每个流程的处理功能，详细的说明在后面给出：期货清算准备：清除当天的实时持仓变化数据、删除转入的临时文件数据、备份相关的交易表以用于清算回滚。

期货日终文件转入：转入期货成交结算文件、组合持仓文件以及其它一些文件。

这些文件需要在期货日终文件中预先设置好。

期货配对处理：确定成交结算数据中的资产帐号、委托信息、合约代码信息等。

期货成交处理：处理成交结算数据，计算费用、平仓盈亏等；处理持仓数据，确定保证金变化；处理到期自动交割；处理完成后生成资金划拨流水。

期货资金入帐处理：根据资金划拨流水进行入帐，产生相应的资金流水。

期货交易汇总：生成相关的报表数据以及将期货交易、帐户相关的数据归入历史。

资金清算汇总：完成资金、用户方面的前台收费、利息积数更新操作，执行资金业务数据汇总，做资金、用户方面的数据的归历史操作。

流程图如下：期货日终主菜单包括：期货初始化、期货日终文件设置、期货清算准备、期货日终文件转入、期货配对处理、期货成交处理、期货资金入帐处理、期货数据汇总、期货交割、期货回滚、期货数据导出。

期货初始化、期货交割、期货回滚、期货数据导出在后面介绍。

5.1.7.1期货初始化期货初始化就是为期货交易前作好数据准备，清空一些上一交易日的交易流水。

图5.1.7.15.1.7.2期货日终文件设置设置期货文件转入、文件转出的相关文件路径和处理方式。

图5.1.7.2交易类别：交易所代码，(比如F1-郑州交易所，F2-大连交易所，F3-上海交易所，F4-中国金融交易所)。

文件类型：文件类型包括：清算、组合持仓、资金状况、标准合约明细、标准合约、申报、交割、追保、强平等。

文件类型决定文件的作用以及文件内容。

比如“清算”文件类型，表示该文件属于成交明细文件，“资金状况”文件类型表示该文件属于期货公司的资金状况文件。

文件类型不决定文件的格式。

文件子类：文件子类类确定文件的格式。

文件子类的种类由文件类型决定。

处理模式：包括数据转入和数据转出。

会员编号：结算会员标号或者交易会员编号，系统不做校验。

导出机构号：数据转出时，对机构号（营业部号）的限制条件。

文件路径：日终文件的路径全名，可以使用YYYYMMDD，MDD等代替日期。

附：日终文件列表5.1.7.3期货清算准备清算准备清除当天的实时持仓变化数据；删除转入的清算临时数据，包括成交明细、组合持仓明细、申报明细等，删除前检查这些数据有没有经过配对、成交处理等；备份相关的交易表以用于清算回滚，备份的数据包括持仓数据、手工交割数据、公司头寸数据等。

图5.1.7.35.1.7.4期货日终文件转入将“期货日终文件设置”中设置的处理模式为“转入”的文件转入到后台。

根据不同的文件类型转入到不同的后台表中。

图5.1.7.4-1图5.1.7.4-2配置说明：◎清算文件列表：列出准备转入的所有文件，这些文件需要预先在清算文件设置中设置好。

⏹文件名称：文件的实际路径和名称，如果配置为YYYYMMDD,MDD，会根据期货初始化日期替换这些字符。

⏹清算状态：当前的清算状态。

文件已存在：表示文件正常；处理完成：表示文件处理成功完成；处理完成有错误：文件处理完成但存在错误。

如果处理完成有错误，该行数据显示粗体红色。

⏹错误记录：如果文件“处理完成有错误”，错误记录中列出转入报错的记录数。

⏹处理记录：实际处理的记录总数。

包括处理成功的和处理失败的。

⏹清算标志：包括已处理和未处理两种状态。

◎检查文件：检查文件状态；主要检查文件是否存在。

◎全部启动：执行所有选择的文件的转入操作。

◎清算日志：在转入过程中，显示正常的提示和错误的提示。

在转入错误时，可以根据清算日志来查找错误的原因。

◎成交数据检查：查询转入的成交数据情况。

提供对成交单的维护功能。

图5.1.7.4-3对转入的成交数据提供查看、添加、修改、删除功能添加：点击添加按钮，在弹出的“设置期货成交数据”窗口中输入相应的成交数据，点击确定保存。

图5.1.7.4-4⏹修改：选中一行成交数据，点击修改按钮，在弹出的“设置期货成交数据”窗口中修改相应的成交数据，点击确定保存，界面同添加操作。

⏹删除：选中一行或多行成交数据，点击删除按钮，删除。

◎组合持仓数据检查：检查转入的组合持仓数据。

图5.1.7.4-5⏹按交易类别、合约代码、交易编码、开仓日期查询转入的组合持仓数据。

◎资金状况数据检查：检查转入的资金状况数据。

图5.1.7.4-6操作步骤：1）“检查文件”，查看配置的文件是否都已经存在。

在界面进入时，程序自动会检查文件，如果文件存在，则自动打上勾。

2）“全部启动”，依次转入打上勾的所有文件。

全部启动后，等待每个文件转入完成。

3）清算状态全部是“处理完成”说明没有任何错误，可以转入下一步。

如果存在错误，需要进行错误检查和纠正。

完成检查和纠正后，可以重做清算准备，然后再转入，也可以进行回滚，然后再转入。

金融期货全面结算会员特别处理：全面结算会员给交易会员做结算，存在交易会员成交单中的交易编码并未开户的情况，这种情况下会自动进行开户处理。

自动开户步骤是：1）检查期货席位表中该交易会员是否允许自动开户。

2）取期货席位表中该交易会员号对应营业部号。

3）取机构参数表中，该营业部号对应的默认帐号，作为开户的资产帐号。

4）交易编码开户，在备注中写明“自动开户”。

5.1.7.5期货配对处理期货配对是确定成交结算数据中的资产帐号、委托信息、合约代码信息等。

根据委托表和成交表配对委托相关的信息；根据期货交易编码表配对会员号、营业部号、资产帐号信息；根据合约代码信息配对合约类型、合约乘数等信息。

配对完成后可以检查配对结果。

配对状态主要有如下几种：无此委托：委托配对不上，没有对应的实时成交，或者没有对应的委托记录。

价格数量错误：对非市价委托的成交单，成交买入价格大于委托买入价格，或者成交卖出价格小于委托卖出价格。

以上配对状态仅作为提示，不影响结算的正确性。

其它状态暂未启用。

配对错误后重做，可以进行期货回滚，也可以重做清算准备。

图5.1.7.55.1.7.6期货成交处理成交处理主要完成以下三项工作：1）处理成交结算数据，包括计算客户费用、计算平仓盈亏等。

成交处理完成后，会修改客户持仓，生成开平仓费用资金划拨流水，平仓盈亏资金划拨流水，生成开平仓成交明细流水等。

2）处理持仓数据，计算客户保证金以及持仓盈亏等；持仓数据完成后，会修改持仓保证金和持仓盈亏，生成保证金调整和持仓盈亏的资金划拨流水。

3)处理到期自动交割；自动到期判断标志是取合约代码的“最后交割日期”(end_deliv_date)和初始化日期相比较，小于等于初始化日期时，进行自动交割处理。

自动交割后会修改客户持仓，将持仓数量和保证金清0；自动交割会生成交割费用和保证金返还的资金划拨流水，以及交割的明细流水。

为了提高处理速度，成交处理以上三个步骤都使用多资产帐号并发处理，在处理的同时会提示处理完成的帐号个数。

成交处理错误后重做，需要进行期货回滚。

图5.1.7.6-1◎资金划拨流水查询：查询成交处理中生成的资金划拨流水，提供对资金划拨流水的维护功能。

图5.1.7.6-2对资金划拨流水数据提供查看、添加、修改、删除功能。

添加：点击添加按钮，在弹出的“期货资金入帐流水修改”窗口中输入相应的划拨流水数据，点击确定保存。

图5.1.7.6-3⏹修改：选中一行成交数据，点击修改按钮，在弹出的“期货资金入帐流水修改”窗口中修改相应的数据，点击确定保存，界面同添加操作。

⏹删除：选中一行或多行成交数据，点击删除按钮，删除。

◎超平仓查询：查询成交处理中的超平仓记录。

图5.1.7.6-4◎成交流水查询：查询成交处理中生成的成交流水，提供对成交流水的维护功能。

图5.1.7.6-5对成交流水数据提供查看、添加、修改、删除功能。

⏹添加：点击添加按钮，在弹出的“期货成交流水修改”窗口中输入相应的划拨流水数据，点击确定保存。

图5.1.7.6-6⏹修改：选中一行成交数据，点击修改按钮，在弹出的“期货成交流水修改”窗口中修改相应的数据，点击确定保存，界面同添加操作。

⏹删除：选中一行或多行成交数据，点击删除按钮，删除。

5.1.7.7期货资金入帐处理期货资金入帐处理根据资金划拨流水进行入帐，产生相应的资金流水。

资金划拨流水在成交处理或者手工交割处理中产生。

处理完成后，可以在查询管理中查到相应的资金变动情况。

同样为了提高入帐速度，采用多资产帐号并发入帐处理。

入帐处理错误后重做，需要进行期货回滚。

图5.1.7.7-1◎资金划拨流水查询：查询成交处理中生成的资金划拨流水，提供对资金划拨流水的维护功能，注意：入帐处理的资金划拨流水和成交处理中的资金划拨流水处理是一样的数据，区别在于成交处理的资金划帐流水不包括手工交割部分的资金流水，入帐处理包含了手工交割部分的资金流水。

图5.1.7.7-2对资金划拨流水数据提供查看、添加、修改、删除功能，具体操作参见成交处理中相关部分。

注：SP2已经对入帐过程做了数据保护，以保障因数据库原因导致入帐过程出错时，可正确回滚用户资金数据。

5.1.7.8期货数据汇总期货交易汇总生成相关的报表数据以及将期货交易、期货帐户相关的数据归入历史。

期货交易汇总时会同步期货资产表，该同步可能消耗时间较长，并且界面进度条不会前进。

交易汇总可以重复执行。

图5.1.7.85.1.7.9期货交割期货交割提供手工交割，主要用于商品期货的交割。

当需要手工交割时，交割的合约代码最后交割日期需要比实际的日期大一些，避免在成交处理的时候被自动交割掉。

交割处理要求在成交处理之后、入帐处理前执行。

交割处理的流程要求和交易所同步进行，即，交易所配对日，录入交割，交易所释放持仓、保证金，柜台也应在同一日进行持仓释放、保证金释放。

图5.1.7.9-1操作说明：●交割录入。

录入交割信息。

●货款交收、费用收取和保证金释放。

●交割完毕。

以上三个部分不必在同一天完成，比如可以在交割录入后，第二天进行货款交收、费用收取等其它操作。