四大国有商业银行的垄断地位
农村商业银行体系的缺失
大学课件
15
国有商业银行与其他银行主要指标对比 （2002年）
160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 总资产 贷款 存款
16
国有商业银行 其他银行
大学课件
我国农村主要经济金融指标对比 （2002年）
大学课件 37
利率水平的变动对银行净利息收入的影响 －－假定所有短期利率均上涨一个百分点
资产
利率敏感的 500
平均收益率
13%
负债
600
平均成本率
10%
利率固定的
无息的
350
150
15%
220
100
8%
股权
总计 1000
80
1000
大学课件
38
相关指标的变动：
净利息收入＝500×0· 13＋350×0· 15 －600×0· 1－220×0· 08 ＝39· 9 生息资产收益率＝4· 49％ 利差率＝4· 38％ 这表明，该银行在负缺口值为100的情况 下，由于市场短期利率上升1个百分点， 而使银行的净利息收入下降了1。
5· 0 1· 3
22· 3
6· 0
18· 0
17· 0
10· 4
－16 －16
9 －7
－8 －15
大学课件
－7 －22
－ 1· 4 －23· 4
4· 8 14· 5 7· 0 30· 2 6· 8
46
预测资产保本收益率
利率敏感性资产和负债 年平均利率％ 可重新定价资产 21300000 14· 1 可重新定价负债 28300000 9· 5 缺口 －7000000 利息收入（30天） 246847 利息支出（30天） 220973 净利息收入 25874 资产保本收益率预测 平均利率下降0· 2％利息成本 216321 9· 3 新发行100万元大额CD 8548 10· 4 应得净利息收入 25874 合计 250743 资产保本收益率（年）
80
1000
大学课件
36
相关计算：
净利息收入 ＝500×0· 12＋350×0· 15－600×0· 09－ 220×0· 08＝40· 9万元 生息资产净收益率 ＝40· 9万元÷850万元＝4· 81％ 利差率 ＝（112· 5万元÷850万元）－（71· 6万元÷820万元） ＝4· 51％ 敏感性缺口 ＝500万元－600万元＝－100万元 盈利性资产比重＝85％

当前金融业发展的趋势 －－银行非中介化
银行非中介化是否意味着商业银行的逐 步消亡？ 我国的情况怎样？
大学课件 6


商业银行的特点：

商业银行的风险性

商业银行的宏观性
大学课件
7
商业银行面临的主要风险
环境风险：
管理风险： 交付风险： 财务风险：
法律风险、经济风险、 竞争风险、监管风险 欺诈风险、组织风险 管理能力风险、补偿风险 操作风险、技术风险 新产品风险、策略风险 信用风险、流动性风险、利率 风险、杠杆风险、国际风险
资本充足率
系列1
大学课件
20
1989年国际银行资本比率比较
奥地利 加拿大 芬兰 德国 意大利 卢森堡 挪威 西班牙 瑞士 美国 4.25％ 5.46％ 7.00％ 4.87％ 6.34％ 3.20％ 4.21％ 9.62％ 6.09％ 6.21％ 比利时 丹麦 法国 希腊 日本 荷兰 葡萄牙 瑞典 英国 3.39％ 8.72％ 2.19％ 2.87％ 2.97％ 4.37％ 10.32％ 1.53％ 4.89％

银行机构主要负责人任职资格 （一）学历和资历 1、金融专业研究生毕业、从事金融工作5年以上；经济、 法学专业同等学历者，从事金融工作7年以上。 2、金融专业大学本、专科毕业，从事金融工作8年以上； 经济、法学专业同等学历者，从事金融专业10年以上。 3、高中、中专毕业须从事金融专业工作12年以上。 4、从事其他经济工作20年以上，经过金融专业培训1年 以上。 （二）无因经营管理不善而致使金融机构亏损、破产记录 和不适宜从事金融工作的不良行为。 （三）须与当政机关脱钩，法定代表人不得兼任企事业单 位法定代表人和主要负责人。 （四）离退休人员不得担任银行法定代表人。
大学课件
32
敏感性缺口模型

管理重点：短期利息收入 管理目标：稳定或提高预期利息收入
几个概念： 利率敏感性资产 利率敏感性负债 敏感性缺口（GAP＝RSA－RSL ）
大学课件 33

敏感性缺口图示：
正缺口 零缺口 负缺口
敏感性资产
敏感性负债
非敏感性资产
大学课件
非敏感性负债
34
影响净利息收入的因素
大学课件 45
利率敏感性报表
××××年6月30日银行利率敏感性分析
1－ 7天 资产 投资 贷款 生息资产 非生息资产 负债和股权 市场利率负债 其他负债 股权 分期缺口 总缺口 8－30 天 0· 7 14· 3 31－90 91－ 天 180天 5· 5 4· 5 4· 0 6· 0 181－ 365天 2· 5 6· 5 1年以 上 11· 3 23· 7 总计 100 29 46· 3 85· 3 14· 7 100 78· 5 14· 5 7· 0
大学课件 10
我国商业银行市场准人规定

拟提交的报告
筹建申请报告 筹建可行性报告 筹建方案 筹建人员名单及简历 其他材料
大学课件 11
我国商业银行市场准人规定

银行注册资本金要求
全国性商业银行10亿元人民币 地方性商业银行1亿元人民币 城乡信用社5000万人民币
大学课件 12
我国商业银行市场准入规定
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% GDP 贷款
第一产业 二、三产业
大学课件
17
当前我国商业银行改革 与发展中存在的问题:
2、治理结构不完善 3、改革目标不明晰 4、巨额不良资产的困扰 5、资本金严重不足 6、资产收益水平低下 7、内部风险控制不力 8、经营环境恶劣（信用体系、企业基础）
商业银行在市场经济中的作用
2、宏观视角的分析 宏观金融政策的传导
社会金融风险的管理
大学课件
4
银行贷款、资产与GDP的关系
140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 94 95 96 97 98 99 银行贷款 GDP 银行资产总额
大学课件
5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
如何看待商业银行消亡论？
大学课件
18
四大国有商业银行不良资产比率
2002年底四大国有银行不良资产比例 40 35 30 25 20 15 10 5 0
系列1
工 行
中 行
建 行
不 良 资 产 比 例
农 行
大学课件
19
我国四大国有银行的资本充足率状况
2002年底四大国有银行资本充足率 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 工行 中行 建行 农行
负债管理战略 资产负债综合（多元化）管理战略


资产负债外管理战略
大学课件
27
资产负债综合管理的目标
1、银行管理层应该尽可能地同时对资产和负债的数量、 结构以及成本收益进行控制，以便达成银行短期和长 期目标。 2、银行管理层对资产的控制必须与其对负债的控制相协 调，使资产和负债管理具有内部的一致性，不至于相 互冲突；在资产负债管理上的有效协调，有助于使银 行收益资产的收益与所发行债务成本之间的差额最大 化。 3、因为收入和成本是从银行资产负债平衡表两边产生的， 因此，银行需要形成这样的政策：使形成资产（如发 放贷款）或负债（如发售存款）的银行服务成本最低， 回报最高。
商业银行经营管理研究
中央财经大学金融学院 史建平
大学课件
1
第一讲 导

论
商业银行在市场经济中的作用 商业银行的特点


我国商业银行的改革与发展
大学课件
2
商业银行在市场经济中的作用
1、微观层面的分析 直接融资的局限性： 交易成本 信息不对称及由此带来的逆向选择 和道德风险
银行间接融资的作用
大学课件 3
大学课件 43
资产负债结构的变动对净利息收入的 影响 ：
资产
利率敏感的 540
平均收益率
12%
负债
560
平均成本率
9%
利率固定的
无息的
310
150
15%
260
100
8%
股权
总计 1000
80
1000
大学课件
44
相关指标的变动结果：
净利息收入＝40· 1 生息资产净收益率＝4· 72％ 利差率＝4· 41％ 敏感性缺口＝－20 这表明，在资产负债结构发生变化的情 况下，敏感性缺口和净利息收入都发生 变化
大学课件
28
资产负债管理原则
收益与风险对立管理原则 （1）首先，银行应对资产进行风险性的分析与考察，保 证资产结构的合理性。为此，商业银行的资产应按照 其风险性的不同，进行分类，并运用特殊的风险资产 的概念。在对各种资产的风险性进行分析的基础上， 可以按照“三性”原则来安排资产的结构。 （2）要保持较强的风险抵御能力。商业银行的风险抵御 能力，主要是看商业银行的资本金和坏账准备，商业 银行的资本金和坏账准备金越多，表明其风险抵御能 力月强。 （3）保持风险资产与风险抵御能力的相互协调关系。