《计量经济学》
6。
采用表5、1、１中列出得198０-2０1３年中国居民实际可支配收入()时间序列数据,分别对、、３个序列进行单位根检验。
解:对、、序列分别进行单位根检验,R代码为:
setwd("D:／／计量经济学/ｍａdongfｅ/”)
ｗ<－ reａd、ｃsv(＂22、ｃｓv＂,headeｒ=Ｔ)
aｔtach(w);ｌibraｒy(lｍteｓt);lｉｂrary(tseries)
Ｘ〈— tｓ(X, starｔ = 1980)
X2 <- log(X)
X3 〈— X［2:34]/Ｘ［１:3３］
par(mfrow=c(3,１))
ｐlot(Ｘ, xlab = "时间”, type=＂ｏ”,col=2,lｗｄ＝２,maiｎ = "Ｘｔ序列得波动图")
plo ｔ(X2, xlab = ”时间", yl ａb = "l ｎXt",ty ｐe ＝ ”o ”, ｃo ｌ＝1,lwd=2, mi ａn ＝ ”ln Ｘt 序 列得波动图")
ｐｌot(X3, ylab = ＂X ｔ/Xt-1＂,type=”o ”,col=2,l ｗd ＝2,m ａｉｎ = "X ｔ/Ｘｔ—１序列得波动图")
ａd ｆ。
ｔes ｔ(X); ａdf,ｔest(X ２); adf 。
ｔest(Ｘ3)
查瞧三个序列得波动图,瞧序列图就是否有明显得变化趋势,若有明显趋势,则说明该序列非平稳,结合单位根检验,单位根检验得原假设为该序列非平稳、具体结果如下:
Xt 序列的波动图
时间
X 1980198519901995200020052010
50000
时间
ln X t
1980198519901995200020052010
9.010.512.0051015
2025300.951.10
Xt/Xt-1序列的波动图
I ndex X t /X t -1
图一:3个序列得波动图
图一可见序列与序列有明显得得增长趋势,故而两序列非平稳;序列没有明显趋势,但依然无法说明该序列平稳。
借助单位根检验,结果如下表所示:
表一:３个序列得单位根检验结果一览表
表一中可见,3个序列得单位根检验得P 值均大于显著性水平0。
0５,不能拒绝原假设,认为序列、、非平稳、
10。
观察中国货物进口数据,发现在一个很长得时期内,两者间有很
强得同步性,由于中国得加工贸易占总贸易量得一半左右。
一种观点认为中国得货物进口很大程度上受货物出口波动得影响;一种观点则认为情况就是相反得,即中国得货物出口很大程度上受货物进口波动得影响;另外一种观点认为二者互相影响。
下表给出了1978—2007年中国货物进出口额得自然对数序列(自20０8年世界金融危机以后,数据出现了奇异性)。
(1)对与序列进行单位根检验,检验它们得平稳性;
解:画两序列得波动图,结合单位根检验,检验其平稳性,Ｒ代码如下: v <—rｅad、csv(”bｉao10、ｃsv＂,header=T)
ａttach(v)
paｒ(ｍｆrow＝c(2,1))
plｏt(ＬX, xlaｂ＝”时间", ｔype＝＂ｏ”,cｏｌ=2,lｗd=2,maｉn = ＂LX 序列得波动图”)
ｐloｔ(LM, xlaｂ = "时间＂, tｙpe="o",col=１,lwｄ=2,mｉan = ”LM序列得波动图")
aｄｆ、teｓｔ(LX); adf.tesｔ(LM)
具体结果如下所示:
LX 序列的波动图
时间L X 1980198519901995
20002005
579时间L M
1980198519901995
20002005579
图二:ＬＸ与LM 序列得波动图
在图二中可见,LX 与L Ｍ序列均有明显得增长趋势,可知两序列非平稳。
对两序列进行单位根检验,结果如下表所示:
表二:LX 与ＬM 序列得单位根检验结果表
如表二所示,L Ｘ与L Ｍ序列得单位根检验结果得P 值均大于显著性水平0.0５,不能拒绝原假设,认为两序列非平稳。
(２)检验与得单整性;
解:经检验,可知两序列非平稳,对非平稳得序列进行差分,使得序列在d 次差分后平稳,ｄ次差分平稳得序列称为d 阶单整;对两序列做单整性检验,Ｒ代码如下:
d ｌx <- dif ｆ(ＬX, di ｆfer ｅnc
e = 1)
dlm <－ ｄiff(ＬＭ, di ｆf ｅre ｎce = 1)
adf 。
te ｓt(dlx); a ｄf 、tes ｔ(dlm)
表三:差分序列得单位根检验结果表
如表三所示,LX序列2次差分后得序列,通过单位根检验,P值小于显著性水平0、05,拒绝原假设,认为差分序列平稳,则序列为,ＬＭ序列3次差分后得序列,通过了单位根检验,认为差分序列平稳,则该序列为。
(3)对与序列进行格兰杰因果关系检验;
解:对两序列进行格兰杰因果关系检验,首先检验ＬX就是否就是LM得格兰杰原因,原假设为ＬＸ不就是LM得格兰杰原因,再次检验LＭ就是否为ＬX得格兰杰原因,原假设为ＬM不就是LX得格兰杰原因,Ｒ代码如下:
gｒanｇｅrｔest(LX, ＬM, order = 1);graｎgerｔest(ＬM, LX, ord ｅr = 1)
ｇｒangｅrｔesｔ(LX, LM, oｒｄer ＝ 2);graｎgertest(LM, LＸ, o ｒdｅr ＝２)
表四:格兰杰检验结果一览表
两序列进在格兰杰检验结果表中,可瞧到滞后2阶得格兰杰检验得P值均大于显著性水平0、05,均不能拒绝原假设,则认为:LX不就是LM得格兰杰原因,L Ｍ也不就是LX得格兰杰原因。
而在滞后1阶时,存在单向得格兰杰因果关系。
由于格兰杰检验得Ｐ值小于显著性水平0、０5,拒绝原假设,即滞后1阶时,LM就是LX得格兰杰原因,那么,说明在序列滞后1阶时,中国得货物出口很大程度上受货物进口波动得影响。