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文档之家› 第1讲_MATLAB量化投资快速入门
第1讲_MATLAB量化投资快速入门
Automate
MATLAB导入数据的方法
1 右键导入数据
MATLAB中的数据结构
Array: 包含多个值的变量 (任意长度,任意维度)
Matrix: 数值型 2-D array (m-by-n)
Vector: 1-D array (1-by-n or m-by-1) Scalar: 单个值
MATLAB中的数据类型
2. 实战:参考评价策略,设计您自己的评价策略并用MATLAB来实 现从本讲第3节案例中的10只股票选择出一只支票。
编程基础较好者 上手需要一些时日 系统开发
MATLAB在金融行业的应用领域
本节小测试
1. 量化投资需要哪些知识和技能 ( A 统计学 B 数据挖掘 C 计算机 D 以上全部 )
2. 具有金融本科学历的老王, 一直进行技术分析的投资方式,没变 编程基础,现在计划实施量化投资, 最适合的工具是( ) A R B Python C MATLAB D Java
1.3 评价策略批量选股的实现
• 目标: 基于评价策略如何从多只股票中选择一只最佳股票 • 方法: – 创建评价函数 – 构建函数关系和脚本结构 – 批量选择出最佳股票
MATLAB程序开发模式
value variable fun炼并提升代码 可维护的 可重用/ 更广泛 强壮的
1.1 量化投资为什么用MATLAB
量化投资 就是借助数学、统计学、数据挖掘、机器学习、人工智能等方法,从海量历史数 据中寻找能够带来超额收益的策略,并用计算机程序来实现,从而实现选股、择 时等交易行为,力求取得稳定的、可持续的超额回报。
量化投资的工具
工具 特点
Matlab
策 略 开 发 难 易 程 度 Python R VBA C#/C++
1.2 MATLAB量化投资入门实例-股票的评价
• 目标: 如何来评价股票的价值和风险 • 方法: – 将股票的数据导入MATLAB – 交互式地探索数据并确定评估股票的方法 – 用脚本自动实现对一只股票价值和风险的评估
MATLAB客户端界面
MATLAB科学计算流程
Access
Files Data Analysis & Modeling
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Reporting and Documentation
Software
Algorithm Development
Outputs for Design
Code & Applications
Hardware
Application Development
Deployment
各股票的综合评价值及最佳股票
小测试
MATLAB三种编程模式中,哪种适合项目初期 ( 命令行或脚本 脚本或面向对象 命令行或面向对象 不确定 )
1. A B C D
2. 量化投资的优势是什么( A 更客观 B 便于大规模搜索标的 C 可以提高分析师的效率 D 以上全部
)
资源与实战
1. 本讲数据和参考程序下载地址: /thread-497371-1-1.html
股票评价的实现-交互式
数据探索
数据建模
股票评价的实现-脚本式 脚本的优点:
可以反复执行 便于修改、维护 便于保存、分享 便于拓展
脚本的结构:
1. 2. 3. 命令 注释 % 分节 %%+空格
MATLAB入门要点总结
MATLAB入门的要求:能用脚本实现某个项目或问题的解决方案
获取帮助: doc/help 脚本结构: 分节 注释 借助菜单: 导入数据 绘图面板 运行/分节运行 发布功能
MATLAB量化投资实战
主讲人:卓金武
第1讲 MATLAB量化投资快速入门
1.1 量化投资为什么用MATLAB 1.2 MATLAB量化投资入门实例-股票的评价
- 金融数据的导入 - 策略的建模 - MATLAB脚本的生成
1.3 评价策略批量选股的实现
- MATLAB三种开发模式 - 批量选股的实现
入门后如何提高: 以项目为载体,不断拓展外沿,积累经验、提高技能
小测试
MATLAB编程实战中最重要的是 ( 思想 语法 数据类型 编程技巧 )
1. A B C D
2. MATLAB量化投资实战中,当有想法后如何获取实现您想法的命 令( ) A 借助MATLAB帮助系统 B 查询 C 相似的案例 D 以上全部
矩阵运算,有丰富的计算包,适用于策略研究和回测
开源,有丰富的计算包,可对接各种编程语言 开源,矩阵运算,有丰富的计算包,适用于策略研究和回测 相比Excel,可实现复杂逻辑,无计算包,适合将结果在Excel中展示 适用于底层开发,运行速度快,开发周期长
各专业人士 可以很快上手 策略建模、开发