第三章
一、选择题
1、下列哪个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?(Ｂ)
Ａ、久期模型
B、CＡMＥL评级体系
Ｃ、重定价模型
Ｄ、到期模型
２、利率风险最基本和最常见的表现形式是(A）
Ａ、再定价风险
B、基准风险
C、收益率曲线风险
D、期权风险
3、下列资产与负债中,哪一个不是１年期利率敏感性资产或负债？（D）
A、20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次
B、３0年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次
C、5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次
D、20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次
4、假设某金融机构的3个月再定价缺口为5万元，3个月到6个月的再定价缺口为—7万元，6个月到一年的再定价缺口为1０万元,则该金融机构的1年期累计再定价缺口为（A）
Ａ、8万元
B、6万元
Ｃ、—8万元
D、10万元
5、假设某金融机构的１年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元,则利用再定价模型,该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同),则利息收
入的变化为(Ｂ)
Ａ、利息收入减少0。

05万元
B、利息收入增加0．05万元
C、利息收入减少０.０1万元
Ｄ、利息收入增加０.０1万元
6、一个票面利率为10%,票面价值为100万元,还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假
设现在的市场利率为1０％）(B)
A、9９.７5元
B、１０0元
C、105。

37元
D、９8.6７元
7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了３。

2５万元,负债的市场价值增加了5。

25万元，则该金融机构的股东权益变化为（C)
A、增加了2万元
B、维持不变
C、减少了2万
Ｄ、无法判断
8、到期日模型是以(Ｃ)为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的.
A、历史价值
Ｂ、经济价值
C、市场价值
Ｄ、账面价值
9、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,金融机构的再定价缺口为(B）
A、正
B、负
C、0
Ｄ、无法确定
１０、利率风险属于(A）
Ａ、市场风险
B、非系统性风险
C、政策风险
D、法律风险
１1、下列因素哪个不是影响利率风险的一般因素（Ｃ）
Ａ、借贷资金的供求状况
B、通货膨胀率
C、税收政策
D、利率预期
１2、金融的许多属于与证券价格的某些变量的导数有关,并且对术语是用二阶导数定义的?(Ｃ)。