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操作风险？
1995年2月 ，巴林银行驻新加坡外汇交易员尼克. 里森违规进行未经授权及隐匿的期权和期货交易而 导致损失8.6亿英镑——14亿美元；
1995年9月，日本大和银行纽约分行雇员账外交易 ——11亿美元；
2004年1月，澳大利亚国民银行因四名交易员违规操 作致3.6亿美元巨额损失。
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包括：
汇率风险 利率风险 资产价格风险（证券、金融衍生产品、房产等
）
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资料3：2005年汇改后人民币兑美元汇 率走势
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５、商业银行的操作风险
由于不健全或失败的内部控制过程，人员和系统 或是外部事件而导致的损失风险。 主要表现：
内部欺诈与外部欺诈 雇员活动和工作场所安全 客户、产品和业务活动 实物资产损坏业务中断和系统错误 行政、交付和过程管理
最初从事贸易活动，后涉足证券业， 19 世纪初，成为英国政 府证券的首席发行商。
此后 100 多年来，该银行在证券、基金、投资、商业银行业务 等方面取得了长足发展，成为伦敦金融中心位居前列的集团化 证券商，连英国女皇的资产都委托其管理，素有“女皇的银行 ”的美称。
该行 1993 年的资产有 59 亿英镑，负债 56 亿英镑，海内外职 员 4000 人，盈利 1.05 亿英镑； 1994 年税前利润高达 1.5 亿英 镑。该行当时管理 300 亿英镑的基金资产， 15 亿英镑的非银行 存款和 10 亿英镑的银行存款。
尽管英格兰银行采取了一系列的拯救措施，然而 都失败了。
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1.2商业银行风险管理的组织框架
商业银行风险管理组织框架的基本原则 （1）一致性原则 （2）全面性原则 （3）独立性原则 （4）权威性原则 （5）互通性原则 （6）分散与集中相统一原则
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商业银行风险管理组织框架的常见模式 （1）风险管理部集权模式 （2）事业部模式 （3）矩阵型模式 （4）网络型模式
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资料2：历年一年期存贷款利率调整
2002.2.21
1.98
5.31
2004.10.29
2.25
5.58
2006.4.28
-
5.85
2006.8.19
2.52
6.12
2007.3.18
2.79
6.39
2007.5.19
3.06
6.57
2007.7.21
3.33
6.84
2007.8.22
3.6
我国的存贷款利率是根据宏观经济调控的需要， 由中国人民银行统一制定的，因此我国商业银行 的利率风险本质上是一种政策风险。
我国利率市场化改革的目标是“建立中央银行利 率为基础、货币市场利率为中介、金融机构存贷 款利率由市场供求决定的利率体系和形成机制” 。随着利率市场化步伐的加快，利率风险将由政 策风险向市场风险转变。
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１、商业银行的信用风险
贷款业务的信用风险
贷款人到期不能或不愿归还贷款本息 信贷集中问题 对关系人发放贷款 国际贷款的信用风险
其他业务的信用风险
其他资产业务：贴现和透支、转贴现、同业拆 借、存放同业等。
或有负债业务：担保业务、票据承兑业务、信 用证业务等。
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资料1：中国历年金融不良资产比例
不幸的是，日经指数并未依据里森的想法走，在 1995年1月就降到了18500点以下，在此点位下，每 下降一点，就损失200万美元。里森又试图通过大量 买进的方法促使日经指数上升，但都失败了。跟着 日经指数的进一步下跌，里森越亏越多，眼睁睁地 看着10亿美元化为乌有，并且整个巴林银行的资本 和储备金只有8.6亿美元。
7.02
2007.9.15
3.87
7.29
2007.12.21
4.14
7.47
2008.9.16
-
7.20
2008.10.9
3.87
6.93
2008.10.30
3.60
6.66
2008.11.27
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2.52
5.58
４、商业银行的市场风险
市场风险是指由于市场因素变动给商业银 行带来损失的可能性。
金融机构风险管理课件
路漫漫其悠远 2020/3/23
第十章金融机构风险管理
一、商业银行的主要风险及管理 二、证券公司的主要风险及管理 三、保险公司的主要风险及管理 四、基金管理公司的主要风险及管理
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一、商业银行的主要风险及管理
1.1商业银行的主要风险类型 信用风险 流动性风险 利率风险 市场风险 操作风险 其他风险
2008年1月，法国兴业银行因交易员违规操作致 71.6亿美元损失 ；
2006年，中国交通银行沈阳分行员工发生非法挪用 客户2亿元资金案；同年中国银行沈丘支行员工爆发 银行承兑汇票诈骗1.46亿元事件。
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巴巴林银林巴行银创林立行于银1倒行762闭的年，事简至件介1995 年已有 233 年的历史。
产生原因：
银行资产与负债期限不匹配 过度依赖短期资金来源 不良资产比例过高
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３、商业银行的利率风险
指商业银行的财务状况在利率出现不利的 波动时所面临的风险。
主要形式：
重新定价风险 收入曲线风险（收益率曲线风险） 基准风险 期权性风险
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我国商业银行的利率风险
就是这样一个历史悠久、声名显赫的银行，竟因年轻职员尼克 ·里森进行期货投机失败而陷入绝境。
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里森的简介
里森是巴林银行新加坡分行的经理。
从1994年底开始，里森觉得日本股市将上扬，未 经批准就做风险很大的被称作“套汇”的衍生品金融 商品交易，期望利用不同地区交易市场上的差价获 利。在已购进价值70亿美元的日本日经股票指数期 货后，里森又在日本债券和短期利率合同期货市场 上作价值约200亿美元的空头交易。
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1999年我国相继成立信达、东方、长城、华 融四家金融资产管理公司，共收购了13939 亿元的金融不良资产。通过金融不良资产 的剥离，使四大国有银行的不良贷款率大 幅下降，并促使四大国有银行成功实现股 份制改革。
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２、商业银行的流动性风险
流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资 产的增加提供融资，即当其流动性不足时，商业 银行无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产 获得足够的资金，从而影响其盈利水平。