牛津大学数学与计算金融硕士专业详
细介绍
一、牛津大学数学与计算金融硕士专业课程设置
这门课程为学术界或金融或其他机构的定量分析师生涯奠定了基础。 你将在第一周学习三个入门课程。入门课程包括偏微分方程、概率统计和
MATLAB。
第一学期主要是必修核心材料，提供80小时的讲座和40小时课堂/实践。
核心课程如下：
对模型方向的笔试或笔试和数据驱动方向的计算基础的实践考试工具方向 笔试考核
带回家的项目定量风险管理的课程评估
两个实践考试评估金融计算两课程C++。
三、牛津大学数学与计算金融硕士专业费用
关于英国牛津大学数学与计算金融硕士专业课程设置、考核方式和费用就 为大家介绍到这里，希望对申请者能够有所帮助。
商品
固定收益
信用衍生工具
2、数据驱动方向
资产定价和效率市场
市场微观结构与交易
算法交易
先进的金融数据分析
经济波动
机器学习
3、工具方向
数值方法2-MonteCarlo方法
数值方法2-有限差分
校准
优化
随机控制xx
除了以上研究方向外，课程还包括一个为期一周的必修课程（24小时授
课）、定量风险管理的强化模块，该单元将在第三学期前一周前后举行。
随机微积分
金融衍生品
数值方法1-MonteCarlo
数值方法1-有限差分
统计数据和财务数据分析
用C++1财务规划
在第二学期，提供三个严格方向;每Leabharlann 方向包括32小时的讲座和16小时的
课程/实践。工具方向是强制性的，你也可以参加模型方向或数据驱动方向。
1、模型方向
异国衍生性金融商品
随机波动，跳跃扩散过程
第三学期是致力于一个论文项目，它将被写在与你的导师协商选择的主题 上。
在金融计算课程的第二部分，用C++2财务计算（讲座和实习总共24小时）, 在第三学期结束之后不久开始。
二、牛津大学数学与计算金融硕士专业考核方式
考试将包括以下内容：
两个书面考试和一个带回家完成的项目，每个考试两个小时 ——笔试将包 括数学方法和数值分析的核心课程。