获取数据
利用模型进行控 制或制定政策
预报或预测
假设检验
计量经济模型参 数估计
（一）模型的设定
凯恩斯消费理论
1、理论或假说的陈述
凯恩斯：“基本的心理定律是，通 常或平均而言，人们倾向于随着他们收 入的增加而增加其消费，但比不上收入 增加的那么多”
2、理论的数学模型的设定
C 1 2Y
0 2 1
3、理论的计量经济模型的设定
C 1 2Y
（二）样本数据的收集
数据类型
截面数据 (cross-section data)
时间序列数据 (time series data)
面板数据 (panel data)
截面数据（Cross-sectional Data）
• Stochastic Sampling Data – 经典计量模型理论以该类数据为基础
⑶ 计量经济学检验
由计量经济学理论决定。包括： 异方差性检验(Heteroskedasticity) 序列相关性检验(Serial Correlation) 共线性检验(Multi-collinearity)
经济学 经济
经济学
统计学
数理经济学与计量经济学的区别和联系
数理经济学主要是用数学形式 (方程式) 表述经 济理论而不去问理论的可度量性或其经验方面 的可论证性。
计量经济学的兴趣则主要在于对经济理论的经 验论证上。
经济统计学与计量经济学之间的区别与联系 经济统计学主要是收集、加工并通过图或表的 形式展现经济数据。
要求对同一单位不同时期的重复观测。
混合横截面数据（pooled cross section data）
把不同年份的横截面数据混合起来，既有横 截面数据的特点，又有时间序列数据的特点。
对混合横截面数据的分析与对标准横截面数 据的分析十分相似。实际上，除了能扩大样 本容量之外，混合横截面分析通常是为了让 我们看出一个基本关系如何随时间而变化。
时间序列数据指对一个变量按照不同时 间取值的一组观测结果。
Avgmin: 当年的最低工资; avgcov: 最低工资的覆盖率（最低工资法所涵盖的工人占工人总数的 百分比）； unemp: 失业率;
gnp: 国民生产总值。
面板数据（Panel Data）
面板数据 (panel data) 指对相同的横截面单元在时 间轴上进行跟踪调查的数据。
（三）模型参数的估计
⑴ 各种模型参数估计方法 • LS, Least Squares Estimation
– OLS, GLS, 2SLS, 3SLS – NLS
• ML, Maximum Likelihood Estimation
– ML, LIML, FILM
• MM, Method of Moments
计量经济学则是在加工处理过的数据的基础上 对变量之间的经济关系进行分析。
数理统计学与计量经济学之间的联系与区别
数理统计学是数学的一个分支，它是一门数学 工具。它应用于经济学就形成了计量经济学， 作为一门数学工具，它可以应用到许多领域。
• 应用研究广泛开展
– 以《经济研究》发文数量对比为例
1984—2006年 3143篇论文的
截面数据（cross-section data)指对一个变量 或多个变量在同一时间里收集的数据。
gpcrgdp: 真实人均GDP的平均增长率； govcons60: 政府消费占GDP的比重； second60: 成人中受过中等教育的比重。
时间序列数据（Time-series Data）
• Stationary Time Series – 适合于经典计量模型
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
比例 年份
二、建立计量经济学模型的步骤
（一）理论模型的设计 （二）样本数据的收集 （三）模型参数的估计 （四）模型的检验
理论或假说的陈 述
理论的数学模型 的设定
理论的计量经济 模型定
统计分析
200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
0
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
论文总数
应用计量 研究论文 数
年份
• 应用研究广泛开展
– 以《经济研究》发文数量对比为例
应用计量论文占论文总数的比例 % 60 50 40 30 20 10 0
– IV, GMM
⑵ 如何选择模型参数估计方法
需要对模型进行识别和检验，然后确定估计方法
⑶ 关于应用软件的使用
课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种
（四）模型的检验
⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结 果的可靠性进行判断。
⑵ 统计检验
由数理统计理论决定。包括： 拟合优度检验(Coefficient of Determination) 总体显著性检验(Overall Significance of Regression) 变量显著性检验(Significance of Variables)
计量经济学是研究经济定律的经验判定。 ---《Principles of Econometrics》
计量经济学的主要目标是推动研究经济问题的理论 定量方法与经验定量方法的统一。
---《Econometrica》
Frisch (弗里希)：计量经济学是经济理论、统计学、 数学统计学
第一章 绪论
一、计量经济学 二、经典计量经济学模型的建模步骤 三、计量经济学模型的应用
一、计量经济学 (Econometrics)
• 经济学的一个分支学科
○ 20世纪20年代末30年代初诞生 – 1926年挪威经济学家R.Frisch提出Econometrics – 1930年成立世界计量经济学会 – 1933年创刊《Econometrica》《计量经济学刊》
○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代的批评和反思(Lucas 、Sarget、 Sims) ○ 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展
• 定义
计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济
理论、数学和统计学推断作为工具，应用于经济现
象的分析。
---《Econometrics Theory》