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第四章 商业银行现金资产管理
第四节 资金流动性需求的预测
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第四章第四节 银行流动性需求的预测
流动性需求预测的意义
➢ 在任意时点上银行的流动性需求和流动性供给
的对比状况决定了这一时刻银行的净流动头寸 和应该采取的措施。
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第四章第四节 银行流动性需求的预测
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第四章第五节 流动性需求与来源的协调管理
流动性管理的主要内容
➢ 银行管理人员对流动性需求做出预测后，需
要选择最优的流动性管理方案。包括：
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第四章第五节 流动性需求与来源的协调管理
流动性管理的原则
➢
➢ 当出现流动性缺口时：
通过主动负债的方式来满
足流动性需求。
➢ 银行也可以通过借入资金的方式来满足流动性的需
要。借入资金满足流动性需要是风险最大同时盈利 最高的一种流动性管理方式。
➢ 随着金融创新的不断发展，银行在满足流动性需求
方面除了上述的传统方法之外，还有一些新的方法。
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第四章第五节 流动性需求与来源的协调管理
流动性需求管理效果的衡量
第四章第二节 存款准备金的管理
法定准备金头寸的管理
➢ 原则：在满足中央银行法定要求前提下，通过
自身努力，尽量使准备金账户最小化。
➢ 预测：银行法定存款准备金管理需要提前预测
在准备金保持期内的各种存款与库存现金的变 化状况，据此制定法定存款准备金的具体管理 目标。
➢ 调整：银行将已缴纳的存款准备金余额与实际
第四章 商业银行现金资管理
➢商业银行现金资产管理的目的和原则 ➢存款准备金的管理 ➢商业银行的现金资产与流动性需求 ➢银行流动性需求的预测 ➢流动性需求与来源的协调管理
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第四章 商业银行现金资产管理
第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则
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第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则
➢ 同步准备金计算法
同步准备金计算法的基本原理是：以本 期的存款余额为基础，计算本期的准备金需 要量。这种方法主要适用于商业银行的交易 性账户存款计算准备金。
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第四章第二节 存款准备金的管理
滞后准备金计算法
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第四章第二节 存款准备金的管理
同步准备金计算法
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来满足流动性需求的？ • 如何对银行流动性管理的效果进行评价？ • 用你所学的理论和方法对我国商业银行
的流动性风险进行分析和判断。
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.12.1220.12.12Saturday, December 12, 2020
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。00:43:1600:43:1600:4312/12/2020 12:43:16 AM
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做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 12.1200 :43:160 0:43De c-2012 -Dec-2 0
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日复一日的努力只为成就美好的明天 。00:43:1600:43:1600:43Satur day, December 12, 2020
➢ 揭示银行流动性状况的信号：
1.公众对银行的信心。 2.银行股票价格是否稳定。 3.发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风 险溢价。 4.出售银行资产有无损失。 5.能否满足客户的合理贷款需求。 6.是否频繁从中央银行借款。
➢ 出现上述信号后，银行应适时调整其流动性管理策略。
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银行的流动性需求及其种类
➢ 银行的流动性需求
是指客户对银行提 出的必须立即兑现 的资金要求，具体 分为存款客户的提 现要求和贷款客户 的贷款要求。
➢ 流动性需求存在着
四种类型：
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第四章第三节 商业银行的现金资产与流动性需求
银行流动性需求的类型
➢ 短期流动性需求：是一种短期现金需求。季节性
现金资产的构成
➢ 狭义的现金资产是
指银行库存现金。
➢ 一般意义上理解现
金资产是指广义现 金资产，即包括现 金和准现金。从构 成上来看, 四类资产 属于银行现金资产 的范畴：
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第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则
现金资产管理的目的
➢ 现金资产与银行安全性和盈利性之间的关系 ➢
资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及 存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。
➢ 基础头寸是指商业银行库存现金与在中央银行的超
额准备金之和。基础头寸是银行最具流动性的资产， 商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结 算的最终支付手段。
➢ 可贷头寸是指商业银行在某一时期内可直接用于贷
款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的 基础。
准备金）+B x（脆弱性货币负债-法定准备金） +C x（稳定性货币负债-法定准备金）
➢ 商业银行总流动性需求=存款和非存款负债的流
动性需求+贷款的流动性需求
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第四章第四节 银行流动性需求的预测
流动性指标法
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第四章 商业银行现金资产管理
第五节 流动性需求与来源的协调管理
➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ 结论：现金资产管理的目的就是要在确保银行流动
性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产 的比重，使现金资产达到最适度的规模。
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第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则
现金资产管理的原则
➢ 适度存量控制原则：适度的存量控制既
能保证银行的盈利性，也能保证银行的 流动性。
复习思考题
➢ ➢ 现金资产包括那些形式？银行保留各种形式现金资产
的目的是什么？
➢ 法定存款准备金的计算方法有哪些？银行应该如何进
行法定存款准备金的管理？
➢ 影响超额准备金的因素是什么？银行应该进行超额准
备金管理？
➢ 什么是流动性需求？银行的流动性需求有哪些种类？
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• 银行如何来预测流动性需求？ • 银行在什么情况下会产生流动性需求？ • 结合流动性管理的原则分析银行是如何
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年12月12日星期 六12时43分16秒00:43:1612 December 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午12时43分16秒上午12时43分00:43:1620.12.12
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一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.12.1220.12.1200:4300:43:1600:43:16Dec-20
需要量进行比较， 若不足则不足，若多余则 调减以增加收益．
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第四章第二节 存款准备金的管理
影响超额准备金需要量的因素
➢ 存款波动。 超额存款准备金需要量与银行
存款流出存在正相关关系。
➢ 贷款的发放与收回。 ➢ 其他因素。
对超额存款准备金 贷款发放的对象 的影响
它行开户的企业 减少超额存款准备
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.12.1200:43:1600:43Dec-2012-Dec-20
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。00:43:1600:43:1600:43Saturday, December 12, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.12.1220.12.1200:43:1600:43:16December 12, 2020
接形成了对流动性的供给。
➢ 在现金资产中，我国商业银行习惯地将可供
商业银行直接、自主运用的资金称之为资金 头寸。
➢ 商业银行的头寸概念有可用头寸、基础头寸
和可贷头寸之分。
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第四章第三节 商业银行的现金资产与流动性需求
商业银行头寸的具体分类
➢ 可用头寸，是指扣除了法定准备金以后的所有现金
流动性需求预测的方法
➢ 因素法
资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增 量-预计存款增量
➢ 资金结构法
资金结构法是通过分析存贷款资金结构及其变化趋 势来预测未来的流动性需求。 银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性需求 +贷款的流动性需求。
➢ 流动性指标法
流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状 况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同 行业的平均水平来估算其流动性需求。
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第四章第三节 商业银行的现金资产与流动性需求
长期流动性需求的产生原理
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第四章第三节 商业银行的现金资产与流动性需求
现金资产与流动性供给
➢ 银行的流动性供给包括：一是在资产负债表
中存储流动性，二是从金融市场上“购买” 流动性。
➢ 银行的现金资产作为资金运用的一部分，直
和不持有超额存款准备金的损失成本。在预 测需要量的基础上适当进行头寸的调度。
➢ 调度头寸的方法：同业拆借、短期证券回购、
商业票据交易、中央银行融资、商业银行系 统内的资金调度等。
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第四章 商业银行现金资产管理
第三节 商业银行的现金资产与流动性需求
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第四章第三节 商业银行的现金资产与流动性需求