剩余操作风险 （如极少发生但影响很大的事件）
因不谨慎或未有妥善实施的业务策略 或缺乏对外围环境改变的及时回应 （行业/经济环境/IT）所引起的风险
因负面消息的传播或对市场 谣言的敏感而引起的风险
新资本协议要求审慎的实践与风险管理
建立全行级、系统的风险管理框架 流程重检与重新设计 强化当前的控制、政策与流程 充分的雇员培训 流程自动化 接受风险是业务成本 通过下包将风险转移 应变计划 推动关注风险的企业文化
稳健安全 的金融体系
2007-2008年，公司某资深顾问曾担任FIRB实施项目企业 暴露项目群经理，并为PMO的备份。之后，参与了建设数 据质量体系的项目，提供产品培训与咨询服务。
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新资本协议
信用风险 操作风险
市场风险
财务披露
高级方法
资本管理
（如IRB） (如 CAAP)
实现更大 业务价值
实施标准法，满足香港金管局对授权机构必须 在2007年1月1日合规的要求： • 开发信用风险数据集市、信用风险及操作风
• 数据保留作 模型验证之用
1. 整体框架
2. 数据整合和校验 3. 内部评级模型+ 风险管理 +报表 4. 监管资本 5. 经济资本 6. 架构
业务机会
咨 询
咨 询
咨实 询施
咨实 询施
咨实 询施
咨实 询施
业务机会
咨实 询施
咨实 询施
咨实 询施
流动性风险
操作风险
（包括法律风险）
不妥善内控流程、人为/系统问题、 外部事件等引起的风险或损失
策略风险
信誉风险
支柱二所涵盖的风险
• 信用集中度风险
• 组合风险（如资产质量） • 剩余风险（如CRM、证券化等）
剩余风险 （在压力/场景测试中显示的不足）
银行账户中的利率风险
现金流动性风险 资产流动性风险
GARTNER MAGIC QUADRANT – BII 2006
可谈合作的产品
GARTNER MAGIC QUADRANT – 操作风险2008
可谈合作的产品
某香港的主要银行
最低资本要求 监管检查 市场约束
2005-2008年，公司某资深顾问曾先后担任标准法案项目 规划经理（PMO）及落实巴塞尔新协议执行办公室项目管 理组组长等角色，领导各项目组完成任务。
2006/10 –
险RWA计算引擎、数据清洗及补充； • 推动成立落实新资本协议办公室、需求管理
机制、问题处理机制、数据质量检查机制等
2005/8 – 2007/2
实施IRB规划、差异分析、实施计划、建 立项目管理办公室和项目管治措施；资 产分布分析和实施策略、各子项目厂家 筛选（包括模型开发、RWA/CAR引擎、 评级工具等）；总体需求管控等
信用风险
银行信贷风险账 交易账
银行账 （非零售）
银行账 （零售）
信贷风险管理方法
• 当前风险暴露 • 未来可能发生暴露 • 评级、抵押品、净扣 • 额度控制 • 组合管理
• 风险暴露
• 抵押品（如房屋） • 情景分析等
新资本协议的资本计算方法
PD LGD EAD
• 计算监管资本 所需的参数如 RWA、EL等
咨实 询施
风险管理相关软件产品的市场情况
没有一个产品可以涵盖整个风险管理的所有领域 很少厂家可以提供一个能包括下列范围的系统:
信用风险 市场风险 操作风险 企业风险管理 成熟产品大多来自于国外，但价格非常昂贵，国 有商业银行以外的金融机构比较难承担 本地厂家还在摸索中，部分银行选择自行开发
银行风险管理
——银行风险管理领域的业务机会
银行业务是高风险业务，监管机构对合规要求越趋重视
风险为本的监管方法下 所涵盖的8个内在风险
信用风险
市场风险
利率风险
支柱一所涵盖的风险
• 交易对手/违约风险 • 交易风险（如通过采用风险缓释 工具等）
来自利率、汇率、证券或商品 价格波动的买卖风险
交易账户中的利率风险