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风险控制要求及承诺书

一、倉位數量安全要求
各單位及客戶必須按申請額度建倉或布倉,建倉時不允許偏離批準額度的+20%,由財務部事後抽查各單位及客戶交易賬戶。

如出現較大偏離預計數量變化時,由董事會決定終止或修正操作方案。

二、操作過程安全要求
操作過程如出現異常變化:發生偏低收益目標安全邊際價格時,由本公司儲備資金進行護盤操作;發生偏高於建倉成本安全邊際價格時,由合作夥伴負責洗盤吸籌操作。

其它操作資金聽從公司按排時間和點位。

三、買賣時誠信度要求
操盤時,各單位人員及客戶由本公司專門負責的對口責任人,內部人員與公司簽訂保密協議書,合作單位負責人與本公司簽訂保密協議書,客戶由責任人負責評審誠信度才能參與。

同時,操作細節及過程對各單位及客戶有不作解釋權,防止信息決策外泄。

四、股指套利保值要求
由于A股只能买涨不能买跌,并且是T+1交易机制。

也就是说,当我们会员当日建仓后,出现系统性风险,也就是大盘大跌风险。

遇到抛盘压力,这时按照A股交易机制无法卖出建仓股票,同时也无法做空。

所以我们必须采取股指套利保值方案来规避风险,保持股指做空,A股操作上风险解除后,才平仓股指套利保值交易。

然而,由于A股的股指交易对散户开通门槛较高,同时只是针对机构的套利保值交易。

现阶段大陆即将开通沪港通板块,同时港股(即H股)已经保持与大陆A股同步。

必竟H股权重30%左右是大陆公司,所以A股涨跌直接影响H股,H股涨跌直接影响A股。

所以套利保值方案,也可以采用开通H股股指交易方法,因为H股开通股指交易门槛低,机制也比大陆灵活。

无需门槛,一般性散户都能开户交易。

将来H股和A股指数趋势会越来越同步,并且沪港通10月份启动后,有助于促进市场的公平公正公开的作用。

凡事加入本单位的会员,都应作为本机构股东一员为要求。

都应保持与机构投资同步。

就是采用股指期货套利保值方案来防止系统性风险。

所以本单位要求,凡事加入会员,都必须开通股指套利保值帐护(即股指帐护)。

由於本单位为香港机构,都是采用恒生指数套利保值对冲,所以必须开通恒生指数帐护进行套利保值。

1、已经有开通股指期货帐护会员,请提交帐护基本情况;
2、未开通股指帐护期货会员,本单位协助会员开通帐护;
3、开通帐护基本仓位要求為合作资金30%-50%为套利保值标准;
五、违反处罚查处要求
1、违反仓位数量额度要求,超出要求被查出者偏离+20%以上将停止与其沟通操作细节和变化。

2、违反买卖时诚信度要求,被发现个别单位及人员外泄消息,经确定,由公司董事会抉定开除客护资格或终止合作关系。

承諾人:
(簽字或蓋章)
内部信息资料,请匆外泄!。

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