本科生课程论文成绩评定表目录一摘要···················································二、回归模型的选择········································三、模型检验··············································（1）T检验··················································（2）F检验··················································四、多重共线性检验与修正····································五、序列相关性检验··········································六、异方差检验·············································七、模型分析···············································一、摘要凯恩斯认为，短期影响个人消费的主观因素比较稳定，消费者的消费主要取决于收入的多少。
但是大家都知道，收入的变动并非影响消费的全部原因。
尤其在短期内，有时边际消费倾向可以为负数，即收入增加时消费反而减少，收入减少时消费反而增加；有时边际消费倾向会大于1，即消费增加额大于收入增加额。
这些现象告诉我们，在日常生活中，除了收入，还有其他一些因素会影响消费行为。
本文利用1993年—2012的二十年数据，选取了居民可支配收入、CPI、税率、GDP四个因素分析对居民消费的影响，旨在说明其中的相互关系，为国家政策的制定与实施提供参考意见。
关键词：消费水平居民可支配收入 CPI 税率 GDP表1：1993年—2012的三十年数据二、回归模型的选择1.我们建立多元回归模型y ＝?1＋?2X 1＋?3X 2＋?4X 3＋?5X 4,将居民消费水平作为被解释变量y,居民家庭可支配收入作为解释变量X1，CPI 作为解释变量X2，税收作为解释变量X3，GDP 作为解释变量X4。
运行统计分析软件E views ，将表1中相应变量数据输入界面，进行回归分析所得结果如表2:根据表2，可以得出模型Y=774.45+0.29X 1-6.57X 2-0.03X 3+0.01X 4 (2.22) (4.61) (-2.29) (-1.62) (1.87)R 2 =0.999509 D.W=0.74 F=7640 T=202.建立对数回归模型lny ＝b1＋b2lnX1＋b3lnX2＋b4lnX3＋b5lnX4,如表3所示 根据表3，可以得出模型Lny=-0.274013+0.70lnx 1-0.30lnx 2-0.15lnx 3+0.42lnx 4 (-0.99) (3.91) (-4.34) (-3.53) (2.27) R 2 =0.999715 D.W=1.16 F=13155.71 T=20通过比较R 2，决定选择对数模型，因为这个模型对样本的拟合得更好三、模型检验与修正对对数模型进行检验（1）T 检验分别针对H ：i β=0（i=2,3,4,5），给定显着性水平?=0.2，查t 分布表得自由度为T-k-1=15临界值 2t α（T-k-1）=1.753。
由表3中数据可得，?2、?3、?4、?5与对应的t统计量分别为3.91、-4.34、-3.53、2.27，其绝对值均大于 2t α（n-k ）=1.735，这说明分别都应当拒绝H ：i β=0（i=2,3,4,5），也就是说，当在其它解释变量不变的情况下，解释变量“居民家庭可支配收入”（1X）、“CPI”（2X）、“税收”（3X）、“GDP”(4X)分别对被解释变量“居民消费水平”Y都有显着的影响。
（2）F检验给定显着性水平?=0.05，在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=16的临界值αF (3,16)=3.24，由表3中得到F=13155.71，由于F=13155.71>αF(3,16)=3.24,说明回归方程显着，即“居民家庭可支配收入”、“CPI”、“税收”、“GDP”等变量联合起来确实对“居民消费水平”有显着影响。
四、多重共线性检验与修正（1）相关系数法由于模型涉及到的参数较多考虑进行一次多重共线性检验，建立相关系数矩阵如下表所示。
表4：相关系数矩阵表由表4可看出个解释变量之间的相关系数较高，尤其是lnx3、lnx4，推测可能存在多重共线性。
（2）逐步回归法运用OLS方法分别求对各解释变量进行一元回归，再结合表5的逐步回归结果选出最好的模型如表5所示。
表5：逐步回归结果表c lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 D·Wlnx1-1.11 1.02 0.999177 0.74t -17.64 147.80lnx1,lnx2-0.24 1.02 -0.18 0.999376 0.85 t -0.62 147.89 2.33lnx1,lnx3-1.31 1.10 -0.05 0.999352 1.02t -12.17 30.42 -2.14lnx1,lnx4-1.06 1.29 -0.22 0.999332 1.21 t -16.47 9.56 -1.99lnx1,lnx2,lnx3-0.32 1.11 -0.20 -0.06 0.999617 1.46 t -1.04 38.52 -3.33 -3.17lnx1,lnx3,lnx4-0.31 1.24 -0.15 -0.18 0.999478 1.32 t -0.85 9.85 -2.12 -1.76表6：修正后的模型五、序列相关性检验（1）D·W检验当k=3、n=20时，查表得l d=1.10，u d=1.54，D·W=1.20，显然l d＜D·W＜u d，属于不能确定的范围。